Любая стратегия работает до тех пор, пока о ней знает лишь один инвестор - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно вопрос, что вы "курите"? ))
Абсолютно верный вопрос. (Как-то сразу я его и не заметил... - уж тема сильно интересная...)
Несмотря на чрезмерный максимализм топикстартера, нужно признать, что разумное зерно в ней водится. Я бы только другое соотношение сформулировал:
Любая простая прибыльная стратегия возможно (хотя не факт) останется таковой, пока количество денег вкладываемых в сделки по этой стратегии неспособно вызвать заметный (легко вычислимый) отклик рынка.
После этого её дни сочтены. Аминь.
Несмотря на чрезмерный максимализм топикстартера, нужно признать, что разумное зерно в ней водится. Я бы только другое соотношение сформулировал:
Любая простая прибыльная стратегия возможно (хотя не факт) останется таковой, пока количество денег вкладываемых в сделки по этой стратегии неспособно вызвать заметный (легко вычислимый) отклик рынка.
После этого её дни сочтены. Аминь.
А вообще если поразмыслить... Колебания рынка определяют крупные игроки (различные фонды и т.п.). Они совершают крупные сделки и это вносит дисбаланс в рынок, который стремится компенсировать перекос и прийти к равновесному состоянию. Вопрос в том, могут ли все частные инвесторы мира (даже при условии того, что они используют одну и ту же стратегию) вносить своими сделками корректировки в рынок, соизмеримые с влиянием крупные игроков...
А вообще если поразмыслить... Колебания рынка определяют крупные игроки (различные фонды и т.п.). Они совершают крупные сделки и это вносит дисбаланс в рынок, который стремится компенсировать перекос и прийти к равновесному состоянию. Вопрос в том, могут ли все частные инвесторы мира (даже при условии того, что они используют одну и ту же стратегию) вносить своими сделками корректировки в рынок, соизмеримые с влиянием крупные игроков...
Я уверен, что указанное соотношение касается игроков любого калибра.
Просто в нём есть трудноформализуемые факторы. Например, что значит простая стратегия? Или легковычислимый ? Я бы не взялся сформулировать однозначно..
Я бы сказал, что отклик не легковычислимый, а легкообнаруживаемый.
Любая простая прибыльная стратегия возможно (хотя не факт) останется таковой, пока количество денег вкладываемых в сделки по этой стратегии неспособно вызвать заметный (легко вычислимый) отклик рынка.
После этого её дни сочтены. Аминь.
Ага, добрались до понятия "market impact". Влияние уменьшается очень просто - надо не лупить по маркету тысячей лотов, а разделить ордер на маленькие кусочки и отправлять их в течение некоторого времени.
Стратегии чаще перестают работать из-за того, что рынки становятся эффективнее.
надо не лупить по маркету тысячей лотов, а разделить ордер на маленькие кусочки и отправлять их в течение некоторого времени.
Ага, добрались до понятия "market impact".
1. Влияние уменьшается очень просто - надо не лупить по маркету тысячей лотов, а разделить ордер на маленькие кусочки и отправлять их в течение некоторого времени.
2. Стратегии чаще перестают работать из-за того, что рынки становятся эффективнее.
1. ..Поможет некоторым стратегиям продержаться некоторое время...
2. Ну так я и претендую на анатомирование механизма саморегуляции упомянутой эффективности. :) С развитием механической торговли, эта саморегуляция сама становится всё эффективнее. :))
И тогда эффективность "входа" склонна снижаться. Самое нормальное иметь десяток стратегий на большой депо.