Как не "оптимизировать" шум? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно. Только непростая она будет.
А я думал что она у Вас уже есть!;)
:-)) Не говорил, если бы не сделал.
Это я про Вашу...
Шум надо не отфильтровывать, а использовать. Тогда будете относиться к этому явлению не как к шуму, а как к высокочастотным колебаниям.
Вообще эта тема совершенно не раскрыта ни в литературе, ни в интернете. Известные низкочастотные фильтры есть (МА), полосовые тоже есть (MACD, AO), а ВЧ фильтров как бы нет, что очень странно...
Шум надо не отфильтровывать, а использовать. Тогда будете относиться к этому явлению не как к шуму, а как к высокочастотным колебаниям.
Вообще эта тема совершенно не раскрыта ни в литературе, ни в интернете. Известные низкочастотные фильтры есть (МА), полосовые тоже есть (MACD, AO), а ВЧ фильтров как бы нет, что очень странно...
как нет в интернете есть вроде
Много сделок тестер проводит благодаря "шумным" сигналам.
Как вы очищаете рыноГ?)
способов масса - есть простые (MA), есть посложнее, но тоже простые, например в моей статье https://www.mql5.com/ru/articles/190 п.1.1.1
как нет в интернете есть вроде
На рынке шума нет. Всё полезно.
Много сделок тестер проводит благодаря "шумным" сигналам.
Как вы очищаете рыноГ?)
Чтобы устранить шум, его необходимо для начала обнаружить. На одном историческом участке невозможно выявить, что является шумом, а что полезным сигналом, поэтому все сделки подгоняются и под то и под другое. Все познается в сравнении. Берем, к примеру, два разных участка истории, находим на них взаимные несоответствия (шум) и удаляем (фильтруем).
см. https://www.mql5.com/ru/code/10151 - выявление и устранение шума с помощью двух простейших перцептронов, подогнанных под разные участки исторических данных.