Вопрос по моей стратегии
Всем привет. Прошу отнестись к вопросу по существу и без флуда.
Написанием советников занимаюсь около года. За это время перепробывал много различных способов и задумок, но каждый раз при тестировании "свеженького" советника обращал внимание, что тестер стратегий немного лукавит. Например, при работе советника на интервале времени (несколько дней) и его тестировании на этом же интервале, результаты (баланс) отличались не какие-то там проценты, а в разы и даже в корне были различны...
Теперь конкретно. Имеется советник, работа которого основана на ценах Open, Close,High и Low. Тестирую его на периоде М1. Архив котировок для данного периода загружен. Ограничений между ордерами нет, т.е. они друг на друга не влияют.
Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.
Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.
Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?
пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.
Тестируйте всё на м1 в режиме все тики.
Именно в таком режиме тестируется советник.
пс: от смены режимов, результат не поменялся.
спред меняется. без вашего желания.
и стоплевел... может быть
Изменение спредов и стоплевелов можно каким-то образом учесть в советнике?
если у вас пипсюк, с коротким стопом, то вам ничего не поможет.
переходите хотябы на брокеров без стопуровней.
если у вас пипсюк, с коротким стопом, то вам ничего не поможет.
переходите хотябы на брокеров без стопуровней.
стопы и профиты по 100 пунктов
Вопрос про "мои" глюки в "моем" советнике.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет. Прошу отнестись к вопросу по существу и без флуда.
Написанием советников занимаюсь около года. За это время перепробывал много различных способов и задумок, но каждый раз при тестировании "свеженького" советника обращал внимание, что тестер стратегий немного лукавит. Например, при работе советника на интервале времени (несколько дней) и его тестировании на этом же интервале, результаты (баланс) отличались не какие-то там проценты, а в разы и даже в корне были различны...
Теперь конкретно. Имеется советник, работа которого основана на ценах Open, Close,High и Low. Тестирую его на периоде М1. Архив котировок для данного периода загружен. Ограничений между ордерами нет, т.е. они друг на друга не влияют.
Результаты для интервала времени 1 2010.10.01-2010.11.12: 437 коротких позиций.
Результаты для интервала времени 2 2010.11.01-2010.11.12: 912 коротких позиций.
Как такое может быть есть 1ый интервал включает в себя 2ой и должен иметь как минимум количество коротких позиций равное 2му интервалу?
пс: Никакие настройки ни в тестере, ни в советнике не изменяю.