Скачать MetaTrader 5

Оптимизация в мт5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Появилась идея? Обсуди ее на форуме трейдеров!
Vladislav Andruschenko
91903
Vladislav Andruschenko 2013.07.16 19:13 

Сразу прошу прощение если именно этот вопрос обсуждался - поиск юзал, результаты имепнно по моему вопросу не увидел. Сами понимаете что среди 10000 тем трудно найти ответ на вопрос. 

провел оптимизацию , в облаке потратил 2 бакса,

оптимизация прошла успешно.

результаты:

 

 

из таблицы выбрал первый результат - слив, второй результат слив,

третий результат:

 

 

не слив но профит далек от реального того что был в оптимизации, как быть что делать? как получить результаты оптимизации правдоподобные? и не тратить зря баксы?  

Alexander Bereznyak
21477
Alexander Bereznyak 2013.07.16 20:03  
Делать оптимизацию на своих машинах.
Vladislav Andruschenko
91903
Vladislav Andruschenko 2013.07.16 20:51  
sandex:
Делать оптимизацию на своих машинах.
тогда смысл облака?
Vladimir Gomonov
8277
Vladimir Gomonov 2013.07.16 22:04  
Vladon:
..................

 ..........не слив но профит далек от реального того что был в оптимизации, как быть что делать? как получить результаты оптимизации правдоподобные? и не тратить зря баксы?  

Такое может быть при ошибках в эксперте (например, мусор в индикаторных буферах).  У меня облачные результаты с тестером совпадают 100%, до цента.  По крайней мере на на M1 по ценам открытия (в основном так оптимизируюсь).
Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов
Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов
  • 2010.10.25
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в практических разработках индикаторов. Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов.
Vladislav Andruschenko
91903
Vladislav Andruschenko 2013.07.16 23:13  
MetaDriver:
Такое может быть при ошибках в эксперте (например, мусор в индикаторных буферах).  У меня облачные результаты с тестером совпадают 100%, до цента.  По крайней мере на на M1 по ценам открытия (в основном так оптимизируюсь).
по ценам открытия не оптимизируюсь принципиально, тестил по всем тикам. мусора нет, индикаторы стандартные. 
Dmitiry Ananiev
6587
Dmitiry Ananiev 2013.07.17 11:13  
у меня  скальпинговая система с доливками. Теcты и оптимизация совпадает до ценnа. Режим - по всем тикам. Правда для оптимизации расчетов персчет идет только по экстремум цены на М1. В смысле если цена в баре пляшет, то расчет идет когда Bid = High или Bid = Low.
Vladislav Andruschenko
91903
Vladislav Andruschenko 2013.07.17 11:30  

у меня тоже по всем тикам, и о чудо:

 

когда ставишь оптимизацию по OHLC - совпадает до цента, когда ставишь по всем тикам - то нихрена не совпадает.

 

тестировал на своем компе то же самое.

Andrey Khatimlianskii
56188
Andrey Khatimlianskii 2013.07.17 23:33  
Vladon:

как получить результаты оптимизации правдоподобные?

Ищите проблему у себя, с вероятностью 99% она на вашей стороне.

Либо условия теста отличаются, либо советник, либо еще что-то.

Вангелис
677
Вангелис 2013.07.17 23:51  
komposter:

Ищите проблему у себя, с вероятностью 99% она на вашей стороне.

Либо условия теста отличаются, либо советник, либо еще что-то.

Есть такая опция, когда после оптимизации выбираешь режим "Единичный проход" или как-то похоже называется - суть в том, что тестер делает проход по участку истории, на котором проводилась оптимизация и с теми параметрами, которые в выделенной строке результатов оптимизации. Таким образом версия об отличии условий отпадает. А что результат прохода в тестере отличается от результата оптимизации - так это далеко не единичный случай. Весьма вероятно, что у ТС, как и у меня стоит форточка №7х64? У меня в работе тестера и оптимизатора столько глюков, что я не рискнул бы копейку поставить на полученные в них результаты.
MetaQuotes
Админ
24949
Renat Fatkhullin 2013.07.17 23:54  
Желательно выступать техничнее. Почему бы не приложить отчеты(делаются за 5 сек)?
Вангелис
677
Вангелис 2013.07.18 00:03  
Vladon:

.... как получить результаты оптимизации правдоподобные? ...

Попробуйте сохранить результаты оптимизации в файл. После этого закройте окно терминала и удалите папки MetaTrader 5\tester\Agent-127.0.0.1-3000, MetaTrader 5\tester\logs, и в папке MetaTrader 5\tester удалите файл с названием тестируемого советника и расширением .set. После этого запустите терминал и в тестере установите параметры советника из файла результатов тестирования. Возможно проблема исчезнет. Я при проверке советника в тестере всегда так делаю - т.к. заметил, что несколько запусков одного и того же советника в тестере с одинаковыми параметрами дают абсолютно разные результаты, доходящие до абсурдных.
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий