Предсказание параметров машки, при которых будет профит в будущем(с момента Х по Х2) при простом пересечении. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
План работ :)
Точно! Это и хотел сказать
https://www.mql5.com/ru/forum/116842
Да вот она(искал сегодня ее, заглядывал и к автору в темы, но не нашел) СПС
Я пытался делать по алгоритму аналогичному предложенному Candid'ом.
Ох и муторно же получалось (TesterCommander + SummaryReport). Но когда дошел до п.5 ... Моих мозгов в состоянии "Что-то я заскучал" (с) не хватило.
Т.е. напрашивалась НС, но на этапе "исследования" требовалось "аналитическое решение", которое я не смог "придумать".
Я пытался делать по алгоритму аналогичному предложенному Candid'ом.
Ох и муторно же получалось (TesterCommander + SummaryReport). Но когда дошел до п.5 ... Моих мозгов в состоянии "Что-то я заскучал" (с) не хватило.
Т.е. напрашивалась НС, но на этапе "исследования" требовалось "аналитическое решение", которое я не смог "придумать".
У меня на данный момент к сожалению нет времени на воплощение задуманного в реальность, но "как только, так сразу" Обязательно извещу о результатах. Благодарю всех за участие в беседе :)
p.s. продолжаю работу по распознанию образов
Вообще с пересечением машек выработать какую-то прибыльную стратегию очень сложно. Дело в том, что цена все-время вьется вокруг них. И при пересечении часто бывает в самом крайнем невыгодном для открытия-закрытия позиции положении. На самом деле центр волны находится для простой машки на пол периода назад. А для EMA и LWMA - примерно на треть периода. Можно заставить ЕМА адаптировать период по какому-то параметру (наклону, дистанции до машки, баллансу приращений цены). Но как показывают эксперименты это тоже почти ничего не дает. Еще есть способ, при помощи вероятностной сети, расчтивать вероятную траекторию цены на пол периода медленной машки вперед, и вести расчет включая прогнозируемые цены. У этого метода только есть такой недостаток, что прогнозируемая цена носит регрессивный характер, и это приводит к тому, что машки становятся слишком зубчатые и вызывают "ложные" пересечения. В целом создается впечатление, что пересечение машек использовать как триггер-переключатель почти нельзя - скорее это типа указателя на что-то уже произошедшее, а что может быть - здесь уже требуются совсем другие методы.
Вообще с пересечением машек выработать какую-то прибыльную стратегию очень сложно. Дело в том, что цена все-время вьется вокруг них. И при пересечении часто бывает в самом крайнем невыгодном для открытия-закрытия позиции положении. На самом деле центр волны находится для простой машки на пол периода назад. А для EMA и LWMA - примерно на треть периода. Можно заставить ЕМА адаптировать период по какому-то параметру (наклону, дистанции до машки, баллансу приращений цены). Но как показывают эксперименты это тоже почти ничего не дает. Еще есть способ, при помощи вероятностной сети, расчтивать вероятную траекторию цены на пол периода медленной машки вперед, и вести расчет включая прогнозируемые цены. У этого метода только есть такой недостаток, что прогнозируемая цена носит регрессивный характер, и это приводит к тому, что машки становятся слишком зубчатые и вызывают "ложные" пересечения. В целом создается впечатление, что пересечение машек использовать как триггер-переключатель почти нельзя - скорее это типа указателя на что-то уже произошедшее, а что может быть - здесь уже требуются совсем другие методы.
а если различать "флэт-трэнд"...
"въётся" то в флэте. ;)
а если различать "флэт-трэнд"...
"въётся" то в флэте. ;)
"Вьется" - это как-бы к слову. Главное, это то что машки отстают от активных колебаний на соответствующую часть периода. А если использовать машки как указатель зоны - типа тренд-флет, то триггер-то на этом не построишь - это просто указывает, где относительно времени на пол-треть периода назад находится цена сейчас. Ну можно еще использовать степень трендовости-флетовости вычитая машки друг из друга (МАСD). Но для принятия решения важнее где находится сама цена, а не запаздывающие фильтры.
Чтобы упредить развороты цены, - тогда лучше использовать информацию о торможении при уменьшении колебаний в одну сторону и увеличении в другую - например дивергенция на OsMA, но там нужно писать четкую логику и обработчик колебаний. Хотя все-равно будет полно путаницы.
Форвард-анализ как раз и предполагает моделирование торговли с возможностью изменения внешних параметров индюкаторов. Но этот вид анализа имеет в качестве необходимого условия устойчивость системы к небольшим изменениям параметров аналитической части системы. Если ее не будет - то ничего не получится.
Другими словами, функции зависимостей оптимальных периодов машек от времени должны быть достаточно гладкими.
В некотором роде перекликается с темой о контексте "В догонку" (Svinozavr, тебе не икается еще?).
"Вьется" - это как-бы к слову. Главное, это то что машки отстают от активных колебаний на соответствующую часть периода. А если использовать машки как указатель зоны - типа тренд-флет, то триггер-то на этом не построишь - это просто указывает, где относительно времени на пол-треть периода назад находится цена сейчас. Ну можно еще использовать степень трендовости-флетовости вычитая машки друг из друга (МАСD). Но для принятия решения важнее где находится сама цена, а не запаздывающие фильтры.
Я как раз предлагал вначале определится с состоянием "флэт-тренд". Если флэт - трендовые индикаторы шумят...
А махи - трендовые таки.
;)