Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вы с точки зрения ДЦ или инвесторов оцениваете эфективность? :)
Возможно у кого-нибудь есть что-то более конкретное?
Вот, блин, молодежь пошла! Разжуй, да еще в рот положи! Больше половины статей из базы годятся в качестве диплома. А если уж совсем плохо с техникой рерайта, закажите автору переделку в формат диплома, в 200 баксов уложитесь.
На всякий случай: Для поиска статей нажмите кнопку Статьи вверху страницы.
Если Вы решили писать диплом только сейчас, то поздновато будет. Уже июнь на дворе...
На вашем месте, я бы сравнил эффективность какой-либо одной АТС (если же Вы хотите добротную работу то лучше сравнивать конечно портфель АТС) с базовой стратегией buy-and-hold. На простых примерах доказал, что стратегия buy-and-hold экономически не эффективна в силу стационарности рыночных цен. А вот некоторые механические ТС эффективней купи-держи. Ну а далее получил бы итоговый график доходности который не обязательно должен быть выше, он просто должен быть не хуже купи-держи. Затем разрекламировал бы силу МТС и все такое.
Прикинуть прибыль советника на исторических данных в тестере, привести отчёт тестера, посчитать затраты на разработку эксперта. Остальное всё просто.. Кто это будет проверять.
А сравнивать с аналогами? %)
Это-то как раз самое лёгкое. Есть классические показатели - Treynor ratio, Sharpe ratio, Jensen's alpha. Их качество и информативность обсуждать не будем, главное что они общепринятые во всём мире.
Осталось только объяснить это экономисту. :)
Нет уж - есть некоторое каноническое представление ТОГО ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ, и кто от него отступает - тот сам себе злобный буратин.