Как сделать неравномерные случайные числа? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот эксельный файл, как есть. Там несколько методов, правда последнего ещё нет. Я его не тестировал.
Посмотрел, ничего не понял.
Для начала, я просто рассчитал движение валют в парах по уравнению dEUR*dUSD*dGBP*dJPY*dCAD*dCHF*dAUD=1.
Но если провести симуляцию. Возьмём, например, предположим, что EUR вырос на 1%, а остальные валюты не изменились. Рассчитаем изменение во всех валютных парах. потом решим уравнение. В результате решения получится, что евро вырос на чуть меньше 1%, а остальные валюты чуть понизились. А мне нужно, чтобы в результате решения получилось, что евро вырос на 1%.
Вот выходит, что уравнение приходит к виду dEUR*dUSD*dGBP*dJPY*dCAD*dCHF*dAUD=N.
Но найти это N однозначно не возможно, можно только предположить.
В приложенном файле есть два графика, там жирная линия это симулированная стоимость евро, а другие линии это полученные разными способами условные стоимости евро. Видно что ошибка бывает накапливается.
Так вот сейчас я хочу подправить симуляцию на более "реалистичную", с законами распределения движения валют не линейными, а логарифмическими.
"Вырос EUR на 1%" - это как? Стоимость относительна. Сам по себе EUR вырасти не может. Но есть другое видение: не стоимость, а спрос.
Например, вчера спрос на EUR был в районе 500 млрд. EUR. Сегодня - 600 млрд. EUR. Курсы EURXXX, соответственно, выросли.
Спрос на валюту можно грубо оценивать через анализ заявок в стакане, а также из данных о транзакциях (конвертациях) - такую информацию можно получить с некоторых площадок.
Как на любом рынке, для спекулянта важна информация динамики изменения спроса товара, чтобы можно было на этом заработать.
Цена - лишь следствие.
В отличии от акций. Спрос на валюту ИМХО, оценить невозможно, как и объём выпуска. Так как каналов перетока очень много, и далеко не все они доступны для наблюдения.
Стоимость - понятие конечно абстрактное. Как бы цена валюты к некоторой абстрактной валюте, с неизменной стоимостью.
Те, что доступны, позволяют давать грубые, но положительно влияющие на результат торговли оценки.
---
Проще выглядит падение одной валюты, чем рост остальных, в данном случае.
---
Мне удобней ввести в модель несуществующую валюту, чем приравнять доллар к константе.
Но мне нужен именно индекс валюты. Я планирую обучать программу предсказанию движения точки цены не в 2х мерном пространстве (котировка/время), а в 5,8 и 12 - мерном пространстве, как точке движущейся во времени в n-мерном пространстве.
Вот пример простейшей стратегии. Если две валюты из пары идут разнонаправлено то открыть позицию, и держать до обратной ситуации.
Зелёный график - прибыль в пунктах на 4-часовом графике. Всего 1741 пункт за три года
Фиолетовый - на часовках 2925 пунктов на четырёхзнаке.
Конечно спред не учитывается, да и не очень много пунктов за три года. Но и ТС примитивная, можно соптимизировать.