H2 в MQL - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Andrei01 я и словом необмолвился, что фильтрую цены .................2. Я фильтрую шумы (комбинации результата первого цикла) поскольку близкие к 0 значения, неприменимы для дальнейшей работы, я их пытаюсь выделить и исключить на раннем этапе.
Среди критиков теханализа достаточно много преуспевающих инвесторов.
1. Neveteran, но если Вам работа с ценами в стохастике совершенно не нужна, то почему тогда возникла проблема его адаптации к ценовым барам H2? Как-то логически нестыкуется одно к другому.
2. Также, если Вы отфильтруете шумы из прошлого, то по Вашей же вере в некорелированность прошлого и будущего это нисколько не гарантирует что Вы не отфильровали ввиде шума будущий полезный сигнал. Совершенно аналогично для фильтрации полезного сигнала, который в следующий момент времени может превратиться в шум. По той же простой логике, всегда существует вероятность что Ваш вычислительный цикл не закончиться к ожидаемому времени, а это значит что Ваш мартингейл может накрутить на себя излишние лоты и потопить всё депо. Возможно что вероятность этого может быть невысокая, но она всегда должна существовать.
1. Neveteran, но если Вам работа с ценами в стохастике совершенно не нужна, то почему тогда возникла проблема его адаптации к ценовым барам H2? Как-то логически нестыкуется одно к другому.
Я неприкасался к фильтрации цен, ................ я цены нефильтрую .............Я сравнивал, отклонения начала и конца цикла схождения расхождения с добавлением шумов и без них, полученные за промежуток времени в корелируемых парах (во время эксперимента c eurusd & audusd), получил вот это ................... -----------
Пока, имею однозначный сигнал начала и конца корреляции EURUSD and AUDUSD (причем во всех ТФ включая и кривые, время подачи сигнала несмещается с переключением ТФ)
p.s. написал уже не в первый раз, стохастика, - это не только известный вам осцилятор который прикручивается к графику и отображается в окошке терминала ..............
Я сравнивал, отклонения начала и конца цикла схождения расхождения с добавлением шумов и без них, полученные за промежуток времени в корелируемых парах (во время эксперимента c eurusd & audusd), получил вот это ................... -----------
Пока, имею однозначный сигнал начала и конца корреляции EURUSD and AUDUSD (причем во всех ТФ включая и кривые, время подачи сигнала несмещается с переключением ТФ)
Вопрос был не про фильтрацию цен, а необходимость привязки чего-то Вам одному известного к ценовым барам Н2 (см. предыдущий вопрос и название темы).
А разве не очевидно и так что эти пары коррелируют через USD?
Вопрос был не про фильтрацию цен, а необходимость привязки чего-то Вам одному известного к ценовым барам Н2 (см. предыдущий вопрос и название темы).
А разве не очевидно и так что эти пары коррелируют через USD?
Вопросы про фильтрацию цен были, ................... и начали уже доставать ))))))))))
Меня интересует, - цикличность возникающих повторений, время этих циклов, распределение циклов корреляций в периоде, начало и конец (схождение - расхождение), оценка влияния опережения/запаздывания, - все это я рассматриваю как отношение промежутка времени в одном инструменте к промежутку времени в другом. Именно поэтому мне нужны были кривые ТФ. (больше ТФ, - меньше погрешность)
))))))))))))))))))