Торгуем вместе с толпой - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ИМХО информеры мало что могут дать. Взять двух успешных трейдеров, открывших одновременно позы по одной и той же паре в разных направлениях. Один возьмёт профит 30-50п при этом СЛ у него 50п. Другой возьмёт профит 300-500п, СЛ=200-300п. У обоих сигналы и результат профитный, а на информере будет паритет.
А если уж и использовать информеры, то инвертируя их показания из предположения что 95% сливают. При этом важно понимать что данные генерируются и отображаются далеко не независимым источником.
ИМХО информеры мало что могут дать. Взять двух успешных трейдеров, открывших одновременно позы по одной и той же паре в разных направлениях. Один возьмёт профит 30-50п при этом СЛ у него 50п. Другой возьмёт профит 300-500п, СЛ=200-300п. У обоих сигналы и результат профитный, а на информере будет паритет.
А если уж и использовать информеры, то инвертируя их показания из предположения что 95% сливают.
или другой вариант: открылся в Альпари, а закрылся (противоположным открытием) в FXC. Какой счёт мониторить?
Их по информеру не определишь.
И не стоит заморачиваться. :)
Настоящий счёт - в кармане у трейдера.
ИМХО информеры мало что могут дать. Взять двух успешных трейдеров, открывших одновременно позы по одной и той же паре в разных направлениях. Один возьмёт профит 30-50п при этом СЛ у него 50п. Другой возьмёт профит 300-500п, СЛ=200-300п. У обоих сигналы и результат профитный, а на информере будет паритет.
А если уж и использовать информеры, то инвертируя их показания из предположения что 95% сливают. При этом важно понимать что данные генерируются и отображаются далеко не независимым источником.
Так нельзя. 95% сливают вовсе не из-за того что не туда становятся.
95% из них элементарно риски не соблюдает.
Мгновенное настроение мировой толпы: ~50/50. Если конкретно у Вас это не так, то это скорее от недостатка данных.
Уточню, мгновенное настроение всех участников рынка ровно 50 на 50. Нельзя забывать что биржевая игра - это игра с нулевым результатом. Каждый проигранный доллар - выигрыш кого-то другого. Даже глобальный форекс тоже игра с нулевым результатом. Просто результат этот сильно размазан в космологическом масштабе.
речь не об отложках, а об открытых позициях. И конечно в отдельном срезе м.б. не 50/50, а в целом по рынку если кто-то купил определенный объем, то другой его продал.
если делить участников по признаку маркетмейкер/все остальные то это разделение наверняка будет полезным, но к сожалению нет данных о позициях по такому разделению :(
А отложки несколько иная тема и относится не к сантименту и используется иначе. Стакан обычно юзают для анализа уровней и диапазонов на силу их сопротивления/поддержки (лимитники покрайней мере)
Совершенно верно. Но речь вовсе не о том, что (я цитирую Вас же уважаемый Avals):
рынок в целом нейтрален и сколько открытых позиций бай столько и селл т.е. 50/50. Различия в пропорции могут быть в срезах толпы, как например делают в небезизвестным вам COT. Можно поделить по любому другому признаку, лишь бы это было полезно. Т.е. это не настроение (сантимент) всего рынка, а определенной его части.
При оценке и использовании сантимента главное чтобы оцениваемая группа в некоторых случаях действовала подобно, т.е. иногда закрывала позы синхронно. Тогда они не рыхлая толпа, а стройные ряды способные иногда двинуть рынок. Их действия должно что-то объединять - общие ограничения, используемые методы торговли, риск-менеджмент, торговый горизонт и т.д.
Клиенты ДЦ в целом это слишком разнородная масса и единственное что их объединяет - это спекулятивность, что слишком общее. Вообще, единственное как они влияют на рынок - это вывод перекоса ДЦ. Т.е. когда разница в деньгах между бай и селл достаточно приличная, то ДЦ совершает на рынке хеджирующую сделку, а когда она снижается то обратную. Поэтому использование и учет сантимента клиентов ДЦ сводится к попытке забежать перед ДЦ при выводе им перекоса. имха
Если считать эти данные репрезентативными, чтобы говорить обо всех участниках торующих через ДЦ, то тогда наверное это сила. Но это надо доказать - эти индикаторы у разных ДЦ должны значительно коррелировать, покрайней мере в критических значениях (что обычно используется в торговле с учетом сантимента). Т.е. вопрос о том ходят ли клиенты всех ДЦ хотя бы иногда "стройной толпой", либо они "рыхлая масса" с небольшими и случайными блужданиями возле нейтралитета.
Вовсе нет. Нам не надо искать моменты, когда в порыве общего интузиазма действия толпы становяться настолько синхронными, что начинают проявляться на рынке. Это не возможно в принципе, и вот почему. Во-первых на любую совокупную позицию предложенную толпой найдутся свои контрагенты, т.е. если толпа вдруг продаст 1 000 лотов одной валюты, то кто-то эти 1000 лотов купит и рынок останется не тральным. Во-вторых, объемы мониторинга одного ДЦ слишком не значительны в глобальном масштабе. Я не думаю что синхронные действия всех клиентов одного ДЦ способны изменить цену ликвидных интсрументов больше чем на несколько пунктов.
Я вижу применение этой техники несколько в другом. Это чисто психологический индикатор. Рассмотрим пример: евро начало снижаться с уровня 1.4420. На уровне 1.4380 это движение вызвало интерес определенной части толпы: "Евро снижается - надо шортить". Затем курс продолжает снижаться до 1.4350. Те кто побоялся купить по 1.4380 теперь распаленные движением вниз вступают в игру. Евро снова снижается до 1.4320. На этом уровне все кто еще не купил чуствуют себя идиотами и в лихорадке пытаются запрыгнуть в уже ушедший поезд. Иными словами и они покупают тоже. К концу дня евро опускается еще ниже и достигает курса 1.4300. К этому времени те кто не провоядт круглые сутки у терминалов, приходят с работы, включают свои терминалы и видят что евро сегодня сильно снижалось. Почти инстинктивно они начинают продавать евро (ведь продавать на снижениии это так естественно). На следующий день евро разворачивается и начинает расти до 1.4400. Почему вдруг евро развернулось? Трудно на это повлияли серъезные опционные барьеры, возможно крупные конгламираты закупились более дешевой валютой, которую так услужливо была готова продать толпа. Кто знает? Нам важно другое. К тому времени когда евро достигло курса 1.4300 Практически все желающие купить - купили, а значит скорее всего потенциал движения уже исчерпался. Нам важно определить объем толпы который был на цене 1.4300 и сравнить его с прошлым периодом. Полученной отношение выразить в процентах. Когда это отношение станет критически высоким или низким - самое время ждать разворота рынка.
Вот конкретные примеры из отчетов CFTC:
На графике снижу изображены объем толпы выраженный в процентах в отношении последнего полугодия.
Еще более интересным может оказаться отслеживание не объема толпы, а изменения ее настроения. Что если искать такие моменты, когда настроение толпы резко меняется по сравнению с недаынем периодом, и она начинает занимать противположенные позиции. Вот пример для EURUSD:
Когда совокупная позиция толпы резко изменяется более чем на 40% по отношению к базовому уровню, это можно воспринимать как надежный сигнал к тому что самое время стоит занять противоположенную позицию.
Я вижу преимущество информетров в том, что их данные можно использовать на более коротких временных отрезках, возможно даже внутри дня. Было бы интересно создать торгового робота на этой основе!
Интересно, измениться ли поведение котировочного фильтра, если совокупная (т.е. выводимая в рынок) позиция клиентов ДЦ привысит некоторый придел?
рынок в целом нейтрален и сколько открытых позиций бай столько и селл т.е. 50/50.
Открытых и закрытых всегда поровну на рынке, т.е. объемы в лотах равны. Ведь если кто-то продал, то значит кто-то у него купил. Дисбаланс бывает только по лимитникам в стакане.
Т.е. если какая кухня утверждает, что объем открытых баев не равен объему открытых селлов, то это уже явная деза. Может быть на самой кухне объемы не равны, а на общем рынке по другому быть не может, т.к. всякий заключенный биржевой контракт регистрируется и у него есть и покупатель и продавец.
Открытых и закрытых всегда поровну на рынке, т.е. объемы в лотах равны. Ведь если кто-то продал, то значит кто-то у него купил. Дисбаланс бывает только по лимитникам в стакане.
Т.е. если какая кухня утверждает, что объем открытых баев не равен объему открытых селлов, то это уже явная деза. Может быть на самой кухне объемы не равны, а на общем рынке по другому быть не может, т.к. всякий заключенный биржевой контракт регистрируется и у него есть и покупатель и продавец.
Почему же деза? Внутри одной кухни объемы покупок и продаж не обязательно должны совпадать.
Почему же деза? Внутри одной кухни объемы покупок и продаж не обязательно должны совпадать.О том и речь, что кухня - не рынок.
Открытые позиции по Альпари - информер
О том и речь, что кухня - не рынок.
А сартир рынок?
Юрий, FOREX - это не рынок, Вам пора б уже это знать.