Скачать MetaTrader 5

особенности советников для работы с ECN/NDD счетами

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Узнай, как социальный трейдинг увеличит твой доход
zxz Z
744
zxz Z 2013.05.23 12:21 
Подскажите, какие особенность при написании советников для работы с ECN/NDD счетами? Нужны какие то дополнительные обработки ошибок торговых операций?
o_o
Модератор
23689
o_o 2013.05.23 12:46  
zxz:
Подскажите, какие особенность при написании советников для работы с ECN/NDD счетами? Нужны какие то дополнительные обработки ошибок торговых операций?
а какие отличительные особенности/ошибки вы уже знаете?
Комбинатор
15918
Комбинатор 2013.05.23 13:03  
Лучше заходить лимитками, а не по рынку.
o_o
Модератор
23689
o_o 2013.05.23 13:21  
TheXpert:
Лучше заходить лимитками, а не по рынку.

не совсем хорошая рекомендация.

все равно не известно - выводит ли брокер на ECN отложки вообще. поэтому что маркет/ что отложки - кажись беспонту.

Комбинатор
15918
Комбинатор 2013.05.23 13:23  
sergeev:
Алекс, открою тебе секрет, любая стратегия везде на любом счете при реализации на лимитках даст больше.
o_o
Модератор
23689
o_o 2013.05.23 13:50  
TheXpert:
Алекс, открою тебе секрет, любая стратегия везде на любом счете при реализации на лимитках даст больше.
как может отличаться профит ордеров открытых по рынку от профита ордеров открытых по рынку?
Dennis Kirichenko
11317
Dennis Kirichenko 2013.05.23 14:14  
sergeev:
как может отличаться профит ордеров открытых по рынку от профита ордеров открытых по рынку?
Наверное тем, что лимит-ордера исполняются по заявленным ценам, а стоповые - по рынку... Приказ открыться по рынку будет стоповым, если исполнение не FOK... вроде так...
o_o
Модератор
23689
o_o 2013.05.23 14:28  
denkir:
Наверное тем, что лимит-ордера исполняются по заявленным ценам, а стоповые - по рынку... Приказ открыться по рынку будет стоповым, если исполнение не FOK... вроде так...
не так
hrenfx
3672
hrenfx 2013.05.23 15:14  
TheXpert:
Алекс, открою тебе секрет, любая стратегия везде на любом счете при реализации на лимитках даст больше.

Сам торгую только через лимитники, но полностью согласиться с этим утверждением не могу (если занудствовать), когда речь идет о реализациях STP и ECN/STP, в которых виртуальные лимитники клиентов шлются на внешнюю сторону (LP) именно (и только так правильно - прибыльнее), как лимитники.

Такая неоднозначность вызвана возможностью реджектов у лимитников. Чем больше объем, тем больше реджектов, конечно. Но даже при мелких объемах реджектов очень причилино (>> 10%) .

Сотню раз порывался заменить лимитники на маркеты (на самом деле маркеты - это лимитники по цене очень сильно хуже текущей). Из-за реджектов иногда  в лучшем случае недополучал львиную долю прибыли (сделок могло быть много больше), а в худшем - серьезные убытки (например, убыточная поза не закрывалась, когда нужно, - реджектилась).

С другой стороны, если бы все было реализовано через маркеты, то в моменты, когда у лимитника был бы реджект, я бы получал отрицательное проскальзывание. В остальных случаях в среднем проскальзывание было бы тоже меньше нуля. И тут надо просто брать и сравнивать результаты одновременной работы на реале одной и той же ТС, но работающей на маркетах и на лимитниках. У меня до этого так и не дошли руки. Да и результаты говорили бы только об конкретной ТС и о конкретном интервале истории в прошлом.

Тут на самом деле очень много нюансов, о которых нереально рассказать вот так. Но все же я согласен с рекомендацией:

TheXpert:
Лучше заходить лимитками, а не по рынку.

Профитней будет в большинстве случаев. Однако, реализация советника будет значительно сложнее, т.к. помимо реджектов и частичных исполнений возникает проблема поломки логики стратегии. Точнее даже не поломки логики, а правильной настройки ее в тестере. Например, ТС с просчитанными очень точными входами может уступать на реале ТС с чуть более слабыми входами. Чтобы всего этого избежать, пишется внутренний тестер, а реал синхронизируется с ним. Вообщем, извращаться может понадобиться. Правда, никого не знаю, кто бы так заморачивался. У всех все на порядок проще и главное - прибыльно.

Ну а если не извращаться, а реализовывать все через маркеты, то в тестер надо сразу закладывать отрицательное проскальзывание (а его еще надо посчитать). А это сильно уменьшает количество профитных закономерностей, которые возможно было бы проторговать. 

Агрегаторы все время совершенствуют алгоритмы ценообразования (адаптивные маркапы и т.д.) и исполнения (агрегация клиентских лимитников и т.д.), чтобы улучшить FillRate. В этой теме кручусь, т.к. сильно зависим. Очень много интересного, отсюда во многом рождаются идеи, КАК и КУДА копать. Т.к. появляется больше понимания, как вообще рынок дышет.

Вообщем, снова много букв ни о чем. Топикстратер, торгуйте через лимитники, так не только профитней, но это еще и задел на будущее понимание, что к чему.

4elendger
210
4elendger 2013.05.23 15:19  

А разве при входе по рынку, не хватаем ли мы уже стоящий лучший чужой лимитник?

Чел выставил лимитник на продажу. Ты хочешь купить. Ну и покупаешь этот лимитник.  

Nikolay Demko
12463
Nikolay Demko 2013.05.23 15:31  

Внимательно прочитал, особенно пост hrenfx, для себя делаю простой вывод: нужно точить логику на работу лимитниками с дополнительным отслеживанием (если реджект то входить по маркету).

В коде это полне реализуемо. Никаких особых усложнений по первому взгляду не предвидится.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий