О периоде оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сравнение вряд ли что-то мне даст. Индикаторы в советнике не используются. Ну разные стопы, тейки, дистанции. Какой вывод из этого можно сделать?
именно. сравните волотатильность, характер отклонений от зигзага, да всё, что опыт подсказывает. Длину непрекращающегося тренда - в т.ч.
И зная логику эксперта - принимайте решение.
..
К оптимизации имею сложившееся отношение.
Тестер нужен для проверки устойчивости системы.
В уже известных условиях.
а что ждет? только рынок узнает.
;)
именно. сравните волотатильность, характер отклонений от зигзага, да всё, что опыт подсказывает. Длину непрекращающегося тренда - в т.ч.
И зная логику эксперта - принимайте решение.
..
К оптимизации имею сложившееся отношение.
Тестер нужен для проверки устойчивости системы.
В известных условиях.
а что ждет? только рынок узнает.
;)
Спасибо. Посмотрю.
Поддерживаю. Если нет уверенности в единственном варианте, ставишь на один счет десяток с разными параметрами, вешаешь на каждый график индикатор Equity c комментом или магиком соответствующего советника и ждешь, пока они сольют. Результат предсказуем, зато процесс под контролем, все как на ладони. Мазохистское наслаждение.
Ну не нужно быть таким пессимистом. Я же тоже сталкиваюсь постоянно с такой ситуацией, но надежды не теряю. Дорогу осилит идущий. Создание прибыльного советника - та же добыча радия, тонны руды и один грамм радия.
Создание прибыльного советника - та же добыча радия, тонны руды и один грамм радия.
Плюс облучение...
Молоко нуно выписывать афторам.
А если еще и CodeBase пополнится!
;)
Сделал новый советник, результаты вроде неплохие. Если использую параметры, полученные при оптимизации на интервале 01.01.2003 - 20.11.2009,
чистая прибыль за 2009 год при лоте 0.01 и депозите 100$ составила 632$. А если использую параметры полученные при оптимизации за 2009 год, то чистая прибыль в этом году получается 874$. А теперь вот хочу поставить на демо счёт и думаю, как витязь на распутье, какие же параметры брать. Во втором случае результат лучше, но думаю, что результаты в форвард тесте вряд ли будут лучше, по сравнению с использованием параметров первого варианта. А может взять параметры при оптимизации за 2 или 3 или ... года ? Какие будут мнения?
Выход здесь, имхо, только один может быть - эксперт должен свои параметры постоянно адаптировать к текущему рынку, тогда оптимизация, даже на очень коротком отрезке может дать неплохой результат.
3 месяца оптимизации/2 года бак-теста (фунт, М1, лот 0,1):
Подробный отчет в аттаче.
PS. Не чтоб картинкой похвастаться, а просто в задумчивости - что дальше покажет? :)
Выход здесь, имхо, только один может быть - эксперт должен свои параметры постоянно адаптировать к текущему рынку, тогда оптимизация, даже на очень коротком отрезке может дать неплохой результат.
3 месяца оптимизации/2 года бак-теста (фунт, М1, лот 0,1):
Подробный отчет в аттаче.
PS. Не чтоб картинкой похвастаться, а просто в задумчивости - что дальше покажет? :)
Согласен. Динамическая адаптация параметров это хороший дополнительный резерв для улучшения результатов торговой системы. И это я обязательно буду делать. Хотя вот у Вас адаптация не помогла избежать большой просадки. 2198 это для лота 0.1 слишком много.
Согласен. Динамическая адаптация параметров это хороший дополнительный резерв для улучшения результатов торговой системы. И это я обязательно буду делать. Хотя вот у Вас адаптация не помогла избежать большой просадки. 2198 это для лота 0.1 слишком много.
Тоже согласен.
Только, исключительно, за ради объективности должен заметить, все что делал эксп - это сопровожденние с небольшим элементом адаптации, по сути, случайно открытой в произвольном направлении позиции. Если есть желание, то обсуждение вопросов адаптации и подробности здесь: Адаптивный советник .... да простят меня модераторы, да и топик не мой :)