Скорость MathPow(): одно маленькое исследование - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да в том-то и дело, что диапазоны-то разные. В худшем случае - примерно от -1500 до +1500 с шагом 10 (300 чисел). Но я, кажись, догадался, что Вы имеете в виду. Табулирование степеней, что ли?
Вот сейчас прикинул, сколько раз пришлось бы в степень возводить в моем случае. Немного, никак не больше 10 миллионов. Так что зря беспокоился, преувеличил угрозу.
2 Vinin: да ладно, Вить, забудем о хитром алгоритме. В финансовых вычислениях необходимость в нем редка. Но как пример программной оптимизации вычислений он вполне показателен.
Не знаю что Вы имели в виду под термином "табулирование",
я имел в виду заполнение таблицы ArrayPow[Argument][Pow] )).
Скорее всего, это "табулирование" и есть.
.
Книга была вроде "Написание игр под ZX Spectrum".
В ней была поразившая меня рекомендация загонять функции синуса и другие в таблицы.
Естественно, с определенным шагом.
.
Для факториалов строится табличка Паскаля.
Приятно, что она вообще вся на сложении.
.
Сейчас я строил единое временное пространство котировок-
так любой бар ищется по времени точно так же - моментально,
поскольку индексом выступает выражение от времени.
В ней была поразившая меня рекомендация загонять функции синуса и другие в таблицы.
Ну да, правильно. Я не знаю, какой алгоритм вычисления синуса самый быстрый, но и тривиальный ряд Тейлора - тоже очень быстро сходится. А если ввести значения синуса на периоде с небольшим шагом и затем интерполировать по параболе, то можно достичь вполне приличной точности, но значительно быстрее.
P.S. Вообще на первых "персоналках" алгоритмы были умнее.
P.P.S. jartmailru, нуль все равно не получится. Я дописал раньше:
А приходится ведь не только степени независимого аргумента вычислять, но и еще умножать их на степени значений.
Регрессий-то сотни у меня. Не буду же я еще и степени значений в таблицы загонять?!
Возведение числа в действительную степень - хоть и несколько устаревшая статья, но всё же хорошая.
Быстрое возведение в степень - ещё немного по этой теме.
Спасибо, HideYourRichess. Первая ссылка прямо на диссер тянет. Серьезное такое исследование, и результат вполне достойный - ускорение в 2-4 раза.
Кстати, по поводу хитрого умножения: вот тут есть преобразование десятичного числа в двоичное.
Спасибо, HideYourRichess. Первая ссылка прямо на диссер тянет. Серьезное такое исследование, и результат вполне достойный - ускорение в 2-4 раза.
Мне подход автора нравится. Потому, собственно, и кинул ссылку. Сама проблема, пути решения, оценка результатов - всё что нужно.
Но, я бы настоятельно рекомендовал вынести все объёмные вычисления в dll. Из мт4 сильно больше чем есть - не выжмешь. Но это вы и так наверное знать должны.
Сейчас я строил единое временное пространство котировок-
так любой бар ищется по времени точно так же - моментально,
поскольку индексом выступает выражение от времени.
О! Очень интересно. Мне позарез что-то подобное нужно делать. (Мультивалютная синхронизация графиков).
А как с пропущенными барами обходишься? Ответь поподробнее если не в лом.
О! Очень интересно. Мне позарез что-то подобное нужно делать. (Мультивалютная синхронизация графиков).
А как с пропущенными барами обходишься? Ответь поподробнее если не в лом.
Когда резервируется массив с временной индексацией- массив, разумеется, строится из объектов,
а конструктор класса их автоматом чистит в нули. Т.е. если по конкретному индексу, рассчитанному из времени,
в котировке лежит 0 во времени и в open- значит, бара нет. Дырка.
.
Идею более подробно изложил здесь:
Собственно, не так давно реализовал расчет Exponential MA. Работает.
Когда резервируется массив с временной индексацией- массив, разумеется, строится из объектов,
а конструктор класса их автоматом чистит в нули. Т.е. если по конкретному индексу, рассчитанному из времени,
в котировке лежит 0 во времени и в open- значит, бара нет. Дырка.
Ок, понял. Разумно.
Идею более подробно изложил здесь:
Спасибо, почитал. Кое что понял.
А на чём пишешь? Ежели на шарпе - могу составить компанию.
Впрочем на плюсах тож возможно. Просто удовольствия от шарпа больше получаю. Сервис, мда.
Собственно, не так давно реализовал расчет Exponential MA. Работает.
А это сильно надо? Это про индикаторы. Я пока что намерен брать значения индюков прямо из МТ.
Т.е. сделать временные треки из значений индюков и в ту же базу засунуть.
Знаю быстрый-дешёвый-практичный способ массового экспорта значений индюков из МТ.
Историю за десять лет перелопатит за пару минут и экспортирует полсотни синхронизированных значений.
Что ценно - индюк пишется один раз - под МТ. И тут же можно пользоваться на любой платформе.
Надо? Сам изобрёл. Недостаток естессно тот же - несинхронность и пропуски баров (что частично поправимо).
Или будешь индюки писать? Правда одно другое вовсе не исключает... :)
{...} А на чём пишешь? Ежели на шарпе - могу составить компанию.
Впрочем на плюсах тож возможно. Просто удовольствия от шарпа больше получаю. Сервис, мда.
Пишу на плюсах. Написал в личку.