Выбор размера скользящего окна (для NN или регресии) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не, абракадабры особой нет. Там для каждого шага обработки приведено по 3 альтернативных метода, в том числе и для вычисления временного шага и количества отсчет для реконструкции векторов. По поводу расходящихся точек x0 - это уже из области определения показателей Ляпунова.
Ну я просто подумал, что у кого-нибудь есть готовый алгоритм такого подбора - загоняешь ряд CLOSE, а на выходе получаешь готовые значения ;) .
А вообще я уже подобрал для пары USDCHF методом расчета разных разм.скользящих окон и колич.историч.данных.
Критерием оценки были мин.значения средней и максимальной ошибки на тестовом множестве(последние(правые) знач.ряда).
Результат - прим. 4100 - 4500 баров историч.данных; 350 - 400 - размер скользящего окна.
Автоматизировать не удалось(проблема с чтением знач.ошибки из файла проекта дедуктора размером более 300 Мб),
поэтому записывал с экрана в таблицу и потом проанализировал...
Результат - прим. 4100 - 4500 баров историч.данных; 350 - 400 - размер скользящего окна.
Какова корреляция прогноза OOS при этих параметрах, если не секрет?
Я примерно понимаю о чём вопрос, но не представляю, как эту OOS посчитать в дедукторе.
Ещё зависимость: чем больше размер окна, тем меньше макс. ошибка на тест.мн.
Ее можно посчитать в скрипте, которым вы отрисовываете прогнозные линии