Результативность стратегии зависит от Дилингового Центра?
Для хорошей стратегии зашумленность, по идее, не должна быть так уж важна. Конечно, из ДЦ, у которого очень часто появляются совершенно дикие котировки, несоответвующие рыночным, с отклонениями по 30-50 пунктов от остальных, нужно уходить, так как в этом случае попахивает кухонкой.
Собственно кто виноват и что делать?
Значит ли это что у Альпари данные "зашумлены" в отличие от некоторого эталона?
А если есть эталон - кто его провайдер?
Или хотябы кто наиболее близко выдает котировки к этим гипотетическим эталонным значениям?
На форексе нет единой торговой площадки, как следствие нет никакого единства и никаких эталонов, так одни подобия... Самые лучшие котировки это те, на которых Вам предстоит работать, но тут стоит учесть,что разница может быть не только между разными ДЦ, но и в одном ДЦ на демо и реал счете. Если стратегия не пипсовая, а просто чувствительна к "котировкам" (как например в Вашем случае, состоялся ли пробой или нет? Хотя может Вы вкладываете другие понятия в "пробойную систему"), можно сделать "финт ушами", торговать экспертом на демо счете с нужными котировками, а на настоящем счете сделки оттуда просто дублировать.
Тестировал простую стратегию - метод пробоя каналов на данных которые по умолчанию встроены в дистрибутив Meta Trader, скачанные с этого сайта.
Период данных - год.
Эффективность стратегии была на уровне 200% у валюты А
и около 270% у валюты В.
Потом стал тестировать на данных других ДЦ.
Например у Альпари - валюта А - 100%
валюта В - 20%
Жесть какаято.
Собственно кто виноват и что делать?
Значит ли это что у Альпари данные "зашумлены" в отличие от некоторого эталона?
А если есть эталон - кто его провайдер?
Или хотябы кто наиболее близко выдает котировки к этим гипотетическим эталонным значениям?
В теме "Чудеса продолжаются" я касалась этого же вопроса. У Альпари данные очень сильно отличаются от других, вероятно из-за специфики фильтров. Если ТС чувствительна к тикам, то адекватной работы не будет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тестировал простую стратегию - метод пробоя каналов на данных которые по умолчанию встроены в дистрибутив Meta Trader, скачанные с этого сайта.
Период данных - год.
Эффективность стратегии была на уровне 200% у валюты А
и около 270% у валюты В.
Потом стал тестировать на данных других ДЦ.
Например у Альпари - валюта А - 100%
валюта В - 20%
Жесть какаято.
Собственно кто виноват и что делать?
Значит ли это что у Альпари данные "зашумлены" в отличие от некоторого эталона?
А если есть эталон - кто его провайдер?
Или хотябы кто наиболее близко выдает котировки к этим гипотетическим эталонным значениям?