Сомнительные значения индикатора ATR
По этому описанию я и имею представление о том, что такое ATR. В чем я противоречу?
Кажется, не имеете. Возьмите калькулятор и посчитайте по известным формулам.
Сначала торговый диапазон для каждого бара. Потом МА по этим TR. Получите ATR. А потом сравните с тем, что считает компьютер. Если делать в сб. вечером нечего.
На графике я справа обозначил значение ATR, которое считаю правильным. Слева - в окружности привел значение, которое дано в индикаторе. Как видите, оно почти в 10 раз отличается!
TR[i]=MathMax(High[i],Close[i+1])-MathMin(Low[i],Close[i+1]);
Далее по этому торговому диапазону TR считается MA. Получается ATR.
Формулу TR можно упростить до High[i]-Low[i] - резу-т не будет сильно отличаться.
Прозрел, спасибо. Понял, что индикатор для моих целей не подходит.
Пишу советник с использованием индикатора ATR и возникло некоторое сомнение по поводу правильности его значения. Напомню, что ATR - это показатель волантильности, выраженный в средним диапазоном цены за некоторый промежуток времени. Ниже привожу скриншоты, показывающие ATR, его значение, а так же сравнение на графике цен:
ATR
Мне интересно, каким таким образом ATR получилось 0,029 вместо 0,1871? Или я чего-то не понимаю?
UPD: Добавил для сравнения на графике значение ATR в виде отрезка.