Как ставить стопы? (философский вопрос)
Интересуют систематические подходы к вопросу расстановки стопов, при больших спредах (сравнимых с прибылью) и сделках большой продолжительности от нескольких часов и более.
Стопы, ИМХО, надо ставить там, где этого требует отрабатываемый паттерн или стратегия.
Если спреды на инструменте настолько велики, что соотношение риска к прибыли становится невыгодным, то нужно менять либо инструмент, либо временной диапазон.
увеличивайте размер профита по отношению к убытку в 2-3 раза, ищити стопы на старшем таймфрейме, к примеру под тем же параболиком,... на h4
ИМХО, с запасом в 2-3 раза, иначе в потенциально-прибыльной сделке оказываешься в хорошем минусе. Однако и убытки при верном срабатывании нехилые.
На самом деле вопрпос актуален не только для больших спредов, но и для долговременных сделок, допустимых просадок. Большой спред единственное обеспечивает тебе эту просадку сразу.
Да я согласен с этим,.... все же дело не в том как ставить стопы,... а действительно для чего их ставить,.... все зависит от управления капиталом,... если к примеру у вас скажем есть несколько пар для торговли, одни к примеру высокодоходные, другие с большим спредом и тд и тп, можно же и портфель создать к примеру,..... если у вас 5 пар отрабатывают весь убыток по золоту или как то по другому,. то и стоп можно двигать по разному и ждать прибыли тоже. а если у вас всего 2 пары евродоллар и золото,... то тут и управление другое,.... да и дело еще не в том как стопы ставить, а в том как входить,.... можно же и входить против тенденции заведомо,.. тогда зачем стоп,...если все равно будет -,. вот такой ответ
Вопрос о стопах решился так - их ставить не надо. :)
Стоп динамический параметр и вопрос о закрытии убыточной сделки должен решаться так-же динамически, как вход в сделку. Т.е. параметры сделки должны быть под постоянным контролем. Собственно вопрос был решен и ранее, но в мозгах не связался со спредом. Хотя в предыдущем посте я про это и написал, но почему-то не понял, что решение то же самое.
Статический, неконтролируемый стоп, - эт другая песня.
Имеется небольшой демо-депозит - 5000 демо-баксов. Сделан специально таким, чтобы соответствовать реалиям. Работа с ним производится эпизодически с начала апреля 2009 г. Используется чисто в экспериментальных целях и, иногда, в качестве рулетки. :) Получение демоприбыли целью счета не является. За это время проведено более 100 сделок. На сегодняшний день убыток составляет 1,47 демо$.
Работа ведется одновременно 1-4 лота по золоту и до 5-6 лотов по евробаксу.
Спред по евробаксу -3, и с ним все понятно.
Спред по золоту - 100. После сделки эту сотню можно ждать полдня. А чтобы сделать прибыль в 100-200 п можно прождать и сутки, хотя, иногда гораздо быстрее - может и за час проскочить. За это время настроение на рынке может измениться несколько раз и золотишко может сходить глубоко вниз, пунктов на 200-300, и вернуться обратно, или... не вернуться.
Еще один момент, это то, что ожидаемая прибыль по золоту, в отличии от евробакса, сравнима со спредом. Если по евробаксу можно взять 30-100 п (спред -3), то по золоту 100-200 п. - нормальная прибыль по сделке.
ИМХО, в описанных условиях расстановка стопов (по золоту) становится весьма проблематичной.
Ну вот, к концу дня демо-депо при залоге 2500 выросло на 638 демобаксов, из них 460 - голд. Все сделки по евробаксу и по голду закрылись по профиту. Просадка в течение дня по голду достигала 600 баксов, по евробаксу 20-40 п. Стопов не было. Если-бы не демо, где наплевать, давно закрылся-бы, а открыться бы снова не смог, т.к. нет отлаженного слежения.
Голд вообще оч интересный инструмент. Работаю полгода, ни на демо, ни на реале сколь-нибудь убыточных сделок не было. Хотя мотает не по детски. До сих пор во многом не разобрался. Но и работаю нечасто - не чаще 1-2 раза в нед.
Для Голда никак не построю адекватную модель рынка.
ИМХО, пока ее нет, разработка нормально функционирующей системы невозможна.
М.б. тему завести -Модель рынка.
Кого нибудь это интересует?
Вопрос о стопах решился так - их ставить не надо. :)
Стоп динамический параметр и вопрос о закрытии убыточной сделки должен решаться так-же динамически, как вход в сделку. Т.е. параметры сделки должны быть под постоянным контролем. Собственно вопрос был решен и ранее, но в мозгах не связался со спредом. Хотя в предыдущем посте я про это и написал, но почему-то не понял, что решение то же самое.
Статический, неконтролируемый стоп, - эт другая песня.
А как вы динамически будете принимать решение о стопе при отсутствии связи? Тогда стопом у вас окажется маржин колл.
Я использую такой способ постановки стопов.
Беру среднюю с периодом 1 по Close, сдвигаю ее вперед на допустим 12, с тем периодом с каторым работаю.
Это дает мне представление на 12 баров вперед где должна закрыться свеча чтобы моментум поменял направление
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Имеется небольшой демо-депозит - 5000 демо-баксов. Сделан специально таким, чтобы соответствовать реалиям. Работа с ним производится эпизодически с начала апреля 2009 г. Используется чисто в экспериментальных целях и, иногда, в качестве рулетки. :) Получение демоприбыли целью счета не является. За это время проведено более 100 сделок. На сегодняшний день убыток составляет 1,47 демо$.
Работа ведется одновременно 1-4 лота по золоту и до 5-6 лотов по евробаксу.
Спред по евробаксу -3, и с ним все понятно.
Спред по золоту - 100. После сделки эту сотню можно ждать полдня. А чтобы сделать прибыль в 100-200 п можно прождать и сутки, хотя, иногда гораздо быстрее - может и за час проскочить. За это время настроение на рынке может измениться несколько раз и золотишко может сходить глубоко вниз, пунктов на 200-300, и вернуться обратно, или... не вернуться.
Еще один момент, это то, что ожидаемая прибыль по золоту, в отличии от евробакса, сравнима со спредом. Если по евробаксу можно взять 30-100 п (спред -3), то по золоту 100-200 п. - нормальная прибыль по сделке.
ИМХО, в описанных условиях расстановка стопов (по золоту) становится весьма проблематичной.
Интересуют систематические подходы к вопросу расстановки стопов, при больших спредах (сравнимых с прибылью) и сделках большой продолжительности от нескольких часов и более.