Principal Component Analysis

[[Удален]]

Написал советника на основе ARMAX - линейной авторегресивной модели со скользящим средним и дополнительными

предикторами. Статистическое преимущество имеется, но недостаточное для реальной торговли - PF в районе

1.2-1.4 и просадки немаленькие.

В качестве дополнительных предикторов использую стандарные индикаторы, но их слишком много

и не ясно какие выбирать. Для флета подходят одни, для тренда - другие.

Поэтому хочу попробовать использовать кучу индикаторов, но сократив их до небольшого количества

некоррелированных переменных с помощью PCA.

Никто случайно не видел Principal Component Analysis, он же метод главных компонент, реализованый на mql4?

[TheXpert]

don_castelano >>:

Никто случайно не видел Principal Component Analysis, он же метод главных компонент, реализованый на mql4?

Вряд ли найдете. Там очень много вычислений, в том числе матричных. А с массивами в MQL лично мне не нравится работать.

Поэтому имхо лучше найти библиотеку и сделать обертку специально для MQL.

[[Удален]]

Да, похоже таки придется осваивать написание dll и подключение их к МТ

[Artem Titarenko]

don_castelano писал(а) >>
Да, похоже таки придется осваивать написание dll и подключение их к МТ

Ищите гусеницу, библиотека Klota.

Просто если через DLL, то придётся учить С++, а не прост перенос функций в ДЛЛ

[[Удален]]

StatBars >>:

Ищите гусеницу, библиотека Klota.

Просто если через DLL, то придётся учить С++, а не прост перенос функций в ДЛЛ

Ух ты!!!

спасибо огромное и Klot'у и вам за наводку.

Дейстьвительно PCA, а по названию никогда бы и не догадался.

[Artem Titarenko]

don_castelano писал(а) >>

Ух ты!!!

спасибо огромное и Klot'у и вам за наводку.

Дейстьвительно PCA, а по названию никогда бы и не догадался.

Присоединяюсь, огромное спасибо Klot'у (И за НС, и за ГА, и за эту гусеницу...)