Проверка и чистка кода - MQL4 и MetaTrader 4

TheXpert 2009.05.19 07:55 #51

nkeshka >>:

Кстати на демке и реале, блин, работает поразному. Прикольно.

Это нормально. Зато если тестировать на котировках с реала, должно совпадать практически тютелька в тютельку, не считая реквотов и т.п.

Виктор 2009.05.19 08:21 #52

nkeshka >>:

..И самое главное: нашару двести до идеала! :о)

Не мое это, конечно, дело, но все-таки прислушайтесь к доброму совету. Не думаю, что за месяц с публикации первого варианта (помните комментарии к качеству кода?) Вы настолько продвинулись, что приблизились к идеалу. Проверка и чистка кода опытным программистом-трейдером на этом этапе еще возможна и принесет массу пользы, если идея достойна реала. А если недостойна, то Вы это узнаете раньше, чем советник Вас неожиданно разорит. Правда, не факт, что Ваш консультант за это возьмется :))

Как запустить советника для Проблема ввода нескольких ордеров Продать свой код

Артур 2009.05.20 23:24 #53

granit77 >>:

Не мое это, конечно, дело, но все-таки прислушайтесь к доброму совету. Не думаю, что за месяц с публикации первого варианта (помните комментарии к качеству кода?) Вы настолько продвинулись, что приблизились к идеалу. Проверка и чистка кода опытным программистом-трейдером на этом этапе еще возможна и принесет массу пользы, если идея достойна реала. А если недостойна, то Вы это узнаете раньше, чем советник Вас неожиданно разорит. Правда, не факт, что Ваш консультант за это возьмется :))

До идеала еще далеко. Но я оптимист. Потому, чтоб немного остудиться, надо немного слить. На микро это не страшно, зато полезно, отрезвляет. Еще не слил... :о)

Zhaslan Tynysov 2009.05.29 06:40 #54

вот стейт моего советника на тесте.

если заинтересует пишите tyzh1@yanex.ru или стучитесь в аську 365369431

Simbols GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periods 15 minutes (M15) 2009.03.11 00:00 - 2009.05.15 22:45 (2009.03.11 - 2009.05.18)
Modelis Visi tiki (visprecizaka metode, kas balstita uz visiem mazakajiem pieejamajiem laika freimu)
1 2009.03.11 10:15 buy 1 0.10 1.3749 0.0000 1.3949
2 2009.03.12 20:46 t/p 1 0.10 1.3949 0.0000 1.3949 199.97 1199.97
3 2009.03.19 19:45 sell 2 0.10 1.4510 0.0000 1.4310
4 2009.03.23 14:30 sell 3 0.10 1.4548 0.0000 1.4348
5 2009.03.23 15:45 sell 4 0.10 1.4489 0.0000 1.4289
6 2009.03.24 21:00 sell 5 0.10 1.4658 0.0000 1.4458
7 2009.03.26 18:38 t/p 5 0.10 1.4458 0.0000 1.4458 199.00 1398.97
8 2009.03.27 10:31 t/p 3 0.10 1.4348 0.0000 1.4348 198.50 1597.47
9 2009.03.27 10:46 t/p 2 0.10 1.4310 0.0000 1.4310 198.00 1795.47
10 2009.03.27 11:53 t/p 4 0.10 1.4289 0.0000 1.4289 198.50 1993.97
11 2009.03.30 12:00 buy 6 0.10 1.4169 0.0000 1.4369
12 2009.03.30 12:45 buy 7 0.10 1.4174 0.0000 1.4374
13 2009.03.30 18:15 buy 8 0.10 1.4192 0.0000 1.4392
14 2009.03.30 21:00 buy 9 0.10 1.4198 0.0000 1.4398
15 2009.03.31 21:28 t/p 6 0.10 1.4369 0.0000 1.4369 199.99 2193.96
16 2009.04.01 10:17 t/p 7 0.10 1.4374 0.0000 1.4374 199.98 2393.94
17 2009.04.01 10:29 t/p 8 0.10 1.4392 0.0000 1.4392 199.98 2593.92
18 2009.04.01 10:30 t/p 9 0.10 1.4398 0.0000 1.4398 199.98 2793.90
19 2009.04.03 06:30 sell 10 0.20 1.4705 0.0000 1.4505
20 2009.04.03 09:45 sell 11 0.20 1.4675 0.0000 1.4475
21 2009.04.06 08:30 sell 12 0.10 1.4906 0.0000 1.4706
22 2009.04.06 09:15 sell 13 0.10 1.4904 0.0000 1.4704
23 2009.04.06 10:00 sell 14 0.10 1.4897 0.0000 1.4697
24 2009.04.06 12:15 sell 15 0.10 1.4887 0.0000 1.4687
25 2009.04.06 18:04 t/p 12 0.10 1.4706 0.0000 1.4706 200.00 2993.90
26 2009.04.06 18:04 t/p 13 0.10 1.4704 0.0000 1.4704 200.00 3193.90
27 2009.04.06 18:06 t/p 14 0.10 1.4697 0.0000 1.4697 200.00 3393.90
28 2009.04.06 18:26 t/p 15 0.10 1.4687 0.0000 1.4687 200.00 3593.90
29 2009.04.14 08:30 sell 16 0.10 1.4851 0.0000 1.4651
30 2009.04.14 10:15 sell 17 0.10 1.4841 0.0000 1.4641
31 2009.04.14 23:17 sell 18 0.10 1.4887 0.0000 1.4687
32 2009.04.16 07:00 sell 19 0.10 1.4987 0.0000 1.4787
33 2009.04.17 11:21 t/p 19 0.10 1.4787 0.0000 1.4787 199.75 3793.65
34 2009.04.20 08:33 t/p 18 0.10 1.4687 0.0000 1.4687 198.50 3992.15
35 2009.04.20 09:11 t/p 16 0.10 1.4651 0.0000 1.4651 198.50 4190.65
36 2009.04.20 09:51 t/p 17 0.10 1.4641 0.0000 1.4641 198.50 4389.15
37 2009.04.20 16:16 t/p 10 0.20 1.4505 0.0000 1.4505 392.50 4781.65
38 2009.04.20 18:15 buy 20 0.30 1.4550 0.0000 1.4750
39 2009.04.20 18:15 close 11 0.20 1.4550 0.0000 1.4475 242.50 5024.15
40 2009.04.20 19:00 buy 21 0.30 1.4549 0.0000 1.4749
41 2009.04.21 00:00 buy 22 0.20 1.4541 0.0000 1.4741
42 2009.04.21 04:45 buy 23 0.20 1.4531 0.0000 1.4731
43 2009.04.21 14:15 buy 24 0.20 1.4553 0.0000 1.4753
44 2009.04.23 21:55 t/p 23 0.20 1.4731 0.0000 1.4731 399.92 5424.07
45 2009.04.23 22:08 t/p 22 0.20 1.4741 0.0000 1.4741 399.92 5823.99
46 2009.04.24 15:33 t/p 20 0.30 1.4750 0.0000 1.4750 599.82 6423.81
47 2009.04.24 15:33 t/p 21 0.30 1.4749 0.0000 1.4749 599.82 7023.63
48 2009.04.24 15:33 t/p 24 0.20 1.4753 0.0000 1.4753 399.90 7423.53

ищу МТС.дающую стабильно от Нелинейный интервал BrainSystem: Разработка торговых систем

kosa 2009.05.29 10:05 #55

А вот моего,кто круче?)) Символ		GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период		4 Часа (H4) 2009.05.01 00:00 - 2009.05.29 08:00 (2009.05.01 - 2009.12.31)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		EA_magic=2008384; POS_tp=240; POS_sl=240; POS_slippage=3; POS_num_max=10; TrailingStop=100; minLots=0.01; maxLots=100; Risk_percent=65; PolLots=false;

Баров в истории	1123	Смоделировано тиков	169696	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	2

Начальный депозит	8000.00
Чистая прибыль	1183417.10	Общая прибыль	1216021.10	Общий убыток	-32604.00
Прибыльность	37.30	Матожидание выигрыша	47336.68
Абсолютная просадка	1872.00	Максимальная просадка	402000.00 (44.41%)	Относительная просадка	71.32% (84529.67)

Всего сделок	25	Короткие позиции (% выигравших)	7 (57.14%)	Длинные позиции (% выигравших)	18 (100.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	22 (88.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	3 (12.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	240380.00	убыточная сделка	-18000.00
Средняя		прибыльная сделка	55273.69	убыточная сделка	-10868.00
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	15 (339121.10)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-18000.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	763520.00 (5)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-18000.00 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	7	непрерывный проигрыш	1

страшно?))

Подскажите пожалуйста!!! Какова оптимальная глубина истории Лавина

[Удален] 2009.05.29 11:11 #56

А вот моего,кто круче?))

Нихрена себе просадка 71.32% и это за месяц тестирования.Не так дело не пойдет.

http://onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=7299]

[Удален] 2009.05.29 11:47 #57

используется всегда 1/10 часть от депа (от фри маржин )

ГРААЛЬ3

BroCo-San-Francisco (Build 224)

Символ		EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период		1 Минута (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 13:21 (2009.04.01 - 2009.05.30)

Параметры		_si_Info="показ инфо-------------------"; _bInfo=false; _FontSize=10; _DistY=12; _ColorText=White; _ColorP=Lime; _ColorM=Pink; _si_Digits="настройки взависимости от количество знаков--------"; _StringNumberDigits="3,5"; _NumberMultiply=10; _bInterception=true; TMAUS=false; SMAUS=false; БАЙ="TUNING SHORT :"; StopLoss1=70; TakeProfit1=5; TrailingStop1=3; Pips1=3; MED="TUNING MEDIA :"; TakeProfit2=15; TrailingStop2=10; Pips2=5; СЕЛ="TUNING LONG:"; StopLoss=70; TakeProfit=35; TrailingStop=18; Pips=5; ЛОТ="TUNING LOT:"; Lots=0.01; LotsD=0.1; K=0.2; N=0.3; В="TIME WORK:"; UseTradeTime=false; START=8; END=23; News="PAUSE NEWS:"; NewsTime=true; StartHourPause=23; EndHourPause=7; DayStartPause=6; DayEndPause=1; П="OTHER:"; CODA=0; QUANTITY.ORDERS.=3; ADDITION.QUANTITY.ORDERS.=3; CREDIT.Leverage=0; slip=3; TAIMTREND=5; BARS=1; DELAYS=1; DELAYB=1; U="LEVEL LONG:"; SM=90; BM=20; STIK=60; BTIK=40; SM5=70; BM5=30; UB30=20; US30=80; SH="LEVEL SHORT:"; ASM=90; ABM=20; ASTIK=60; ABTIK=30; ASM5=70; ABM5=25; FLAG="FLAG:"; BUY=1; SELL=1; CLOSEBUY=1; CLOSESELL=1; MOM=false; SHORT=true; MEDIA=true; LONG=true; TFMOM=1; PROFIT=5; PROFITL=20; PROFITS=20; TP="ORDERS TIP:"; IMMEDIATE=true; STOP=false; LIMIT=false; IMMEDIATE.A=true; STOP.A=false; LIMIT.A=false; DISTANCE=2; TIMELIVE=0.3; DELETE=false; M="MAGIK SHORT:"; MAGA=999; MAGB=555; M1="MAGIK LONG:"; MAG=777; Z=1; NamePrice="Price_1"; LineColor=Gold; NamePrice1="Price_2"; LineColor1=Lime;




Начальный депозит	100.00
Чистая прибыль	15959.87	Общая прибыль	15959.87	Общий убыток	0.00
Прибыльность		Матожидание выигрыша	82.69
Абсолютная просадка	26.90	Максимальная просадка	4191.50 (35.06%)	Относительная просадка	52.82% (136.80)

Всего сделок	193	Короткие позиции (% выигравших)	52 (100.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	141 (100.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	193 (100.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	0 (0.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	909.44	убыточная сделка	0.00
Средняя		прибыльная сделка	82.69	убыточная сделка	0.00
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	193 (15959.87)	непрерывных проигрышей (убыток)	0 (0.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	15959.87 (193)	непрерывный убыток (число проигрышей)	0.00 (0)
Средний		непрерывный выигрыш	193	непрерывный проигрыш	0

#topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;color:#000000;}

ищу МТС.дающую стабильно от отчёт по АТИКу за "Деревья не растут до

[Удален] 2009.05.29 12:13 #58

ГРААЛЬ3

BroCo-San-Francisco (Build 224)

Символ		EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период		1 Минута (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 13:21 (2009.04.01 - 2009.05.30)

Я уже на этом форуме подымал этот вопрос.В нашем дело самое главное стабильность а не проценты прироста.За 1-2 месяца 1000%,это конечно хорошо,есть большое НО.Все это нестабильно и недолговечно.

Допустим ты открыл депозит на 100 баксиков за 2 месяца поднял депо до 1000 баксиков,доволен как слон,а потом в ближайшие недели эти 1000 баксиков и слил,и будет не так обидно потерять 100,как потерять 1000,такова психология человека.И будешь рвать неизвестно где волосы и себя корить почему неолстановился,да и где этот тормоз ручной то был.

да и посмотрим на успехи долговечных трейдеров.Кстати их на рынке всево то 10%.И заметьте они все зарабатывают в диапазоне 50-150% годовых.

Мониторинг счета с 29 января 2009

И в догонку к теме стабильности!!!!!!!!!

DigitalDealing-Server (Build 224)

Символ		AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 1999.09.01 09:45 - 2009.05.29 15:10
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Баров в истории	712490	Смоделировано тиков	15351297	Качество моделирования	89.99%
Ошибки рассогласования графиков	25

Начальный депозит	50000.00
Чистая прибыль	102262.90	Общая прибыль	187952.20	Общий убыток	-85689.30
Прибыльность	2.19	Матожидание выигрыша	288.06
Абсолютная просадка	379.00	Максимальная просадка	16965.20 (14.01%)	Относительная просадка	14.46% (9269.10)

Всего сделок	355	Короткие позиции (% выигравших)	178 (83.71%)	Длинные позиции (% выигравших)	177 (77.97%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	287 (80.85%)	Убыточные сделки (% от всех)	68 (19.15%)
Самая большая		прибыльная сделка	8198.50	убыточная сделка	-7941.50
Средняя		прибыльная сделка	654.89	убыточная сделка	-1260.14
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	21 (32465.40)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-7941.50)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	32465.40 (21)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-7941.50 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	1

Лавина Подскажите пожалуйста!!! Какова оптимальная глубина истории

Michael 2009.05.29 12:20 #59

А у меня так всё скромненько...

Gross Profit: 1 599.79 Gross Loss: 91.24 Total Net Profit: 1 508.55
Profit Factor: 17.53 Expected Payoff: 25.14
Absolute Drawdown: 6 459.61 Maximal Drawdown: 7 852.20 (99.49%) Relative Drawdown: 99.49% (7 852.20) ( после снятия просадку кажит здоровую)

Total Trades: 60 Short Positions (won %): 32 (81.25%) Long Positions (won %): 28 (89.29%)
Profit Trades (% of total): 51 (85.00%) Loss trades (% of total): 9 (15.00%)
Largest profit trade: 532.40 loss trade: -39.90
Average profit trade: 31.37 loss trade: -10.14
Maximum consecutive wins ($): 22 (395.22) consecutive losses ($): 2 (-2.20)
Maximal consecutive profit (count): 585.82 (3) consecutive loss (count): -39.90 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1

[Архив!] ПИШЕМ СОВЕТНИКА ВМЕСТЕ!!! Советники: Lucky ПИПСОВЩИК ИНТРАДЕЙ

Shaitan 2009.05.29 12:28 #60

Слава, пароль из параметров вытри, пока не поздно :)

Советник стабильно дающий 20% в месяц, при лоте = 10% от депозита. - страница 6