Вопрос нуба - к чему стоит стремиться?
если со 100 баков то не стоит...
ну а если тыщ 100, то стоит.
норма прибыли - для каждого своя. Как и жадность. :)
Недавно написал свой первый Грааль. :) Точнее - вот только что закончил тестировать на длинном периоде - с 2004.05.01 по 2009.05.01.
За это время даёт примерно 4-х кратное увеличение капитала. Впрочем - отчёт в аттаче. Играет на дневках. Реинвестирование капитала не использовалось.
Вот скажите - такая норма прибыли - это много или мало? Не нравится, конечно, большая просадка... :( Но, в принцпе, учитывая возможность
реинвестирования и ещё некоторые трюки - не наворачивал я его, проверял саму идею, - может и ничего.
Идея нравиться? Она рабочая?
Ставь на реал! Сразу узнаешь что по чем.
На реал пока рано. :)
Сперва надо доработать - хочу попробовать некоторые вещи, типа периодической оптимизации - стало ведь оно какого-то снижаться на некотором периоде... Впрочем - в тот период и так понятно какого. :) Забавно, что аж хронологию "дешевеёющей нефти" отследить можно. :)
Думаю, что вы изначально неправильно подошли к делу.
У вас тест с 2004 г.
Вы собираетесь работать на дневках, С нач. капиталом 10000 $ И лотом =1 ?
//---------------------------------------------------------------
Или вам - нужна прибыль "здесь и сейчас" ? Тогда тестируйте свои эксперты на тф не более н4 и начальными лотами, - не более 0.1-0.3 (если без ММ)
//---------------------------------------------------------------------
Или вы хотите ждать несколько лет и при этом работать лотом =1 (при нач. депо=10000), хватаясь за сердце при каждом убыточном движением ?
Тогда продолжайте работать (как в вашем тесте) на дневках...
//--------------------------------------
Это было моё личное мнение...
Всего 134 сделки. Прибыль сделали только три из них - 116, 117 и 125. Если бы не было этих сделок (например свет отключили или интернет, так как ты 9 месяцев сидел в убытках и не платил), то результат был бы глубоко в минус. Всего три сделки из 134-х, т.е. шансы хуже чем в казино. И это г... ты собрался дорабатывать? "Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"
Ты просто не знаешь как. :)
Дело в том, что он торгует "сериями". Большинство годов просто ужасно убыточные, но некоторые периоды... Причём именно сериями и идут! Минимум - это наводит на мысль о возможности применить периодическую оптимизацию. Я сейчас проанализировал историю одного плохого периода (2008 год) - у меня одно допущение было не верным. Много _очень_ прибыльных сделок отсекалось, а убыточные пропускались. Одно из трёх условий, на которых он строится, надо сделать "более другим". :)
Этот паттерн на сантименте надо немного по другому играть. Думаю, процентов 70, примерно, точных входов будет. Но редко - как и положено нормальному паттерну. :)
Думаю - во вторник я смогу внести нужные исправления и хорошо потестить. В общем - время покажет. :)
Думаю, что вы изначально неправильно подошли к делу.
У вас тест с 2004 г.
Вы собираетесь работать на дневках, С нач. капиталом 10000 $ И лотом =1 ?
//---------------------------------------------------------------
Или вам - нужна прибыль "здесь и сейчас" ? Тогда тестируйте свои эксперты на тф не более н4 и начальными лотами, - не более 0.1-0.3 (если без ММ)
//---------------------------------------------------------------------
Или вы хотите ждать несколько лет и при этом работать лотом =1 (при нач. депо=10000), хватаясь за сердце при каждом убыточном движением ?
Тогда продолжайте работать (как в вашем тесте) на дневках...
//--------------------------------------
Это было моё личное мнение...
По моему глубокому убеждению, всё, что ниже дневок - состоит, в основном, из шума. Хотя - можно будет попробовать поискать закономерности и до часовиков, конечно - поменьше, но почаще - оно лучше, конечно, с этим-то я согласен. :)
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.
По характеру спектра шумы подразделяют на:
- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Выраженным тон считается если одна из третьеклассных полос частот превышает остальные не менее чем на 10 дБ.
какой из них имели ввиду?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Недавно написал свой первый Грааль. :) Точнее - вот только что закончил тестировать на длинном периоде - с 2004.05.01 по 2009.05.01.
Впрочем - отчёт в аттаче. Играет на дневках. Реинвестирование капитала не использовалось.
Вот скажите - такая норма прибыли - это много или мало? Не нравится, конечно, большая просадка... :( Но, в принцпе, учитывая возможность
реинвестирования и ещё некоторые трюки - не наворачивал я его, проверял саму идею, - может и ничего.