Вопрос нуба - к чему стоит стремиться?
если со 100 баков то не стоит...
ну а если тыщ 100, то стоит.
норма прибыли - для каждого своя. Как и жадность. :)
Недавно написал свой первый Грааль. :) Точнее - вот только что закончил тестировать на длинном периоде - с 2004.05.01 по 2009.05.01.
За это время даёт примерно 4-х кратное увеличение капитала. Впрочем - отчёт в аттаче. Играет на дневках. Реинвестирование капитала не использовалось.
Вот скажите - такая норма прибыли - это много или мало? Не нравится, конечно, большая просадка... :( Но, в принцпе, учитывая возможность
реинвестирования и ещё некоторые трюки - не наворачивал я его, проверял саму идею, - может и ничего.
Идея нравиться? Она рабочая?
Ставь на реал! Сразу узнаешь что по чем.
На реал пока рано. :)
Сперва надо доработать - хочу попробовать некоторые вещи, типа периодической оптимизации - стало ведь оно какого-то снижаться на некотором периоде... Впрочем - в тот период и так понятно какого. :) Забавно, что аж хронологию "дешевеёющей нефти" отследить можно. :)
Думаю, что вы изначально неправильно подошли к делу.
У вас тест с 2004 г.
Вы собираетесь работать на дневках, С нач. капиталом 10000 $ И лотом =1 ?
//---------------------------------------------------------------
Или вам - нужна прибыль "здесь и сейчас" ? Тогда тестируйте свои эксперты на тф не более н4 и начальными лотами, - не более 0.1-0.3 (если без ММ)
//---------------------------------------------------------------------
Или вы хотите ждать несколько лет и при этом работать лотом =1 (при нач. депо=10000), хватаясь за сердце при каждом убыточном движением ?
Тогда продолжайте работать (как в вашем тесте) на дневках...
//--------------------------------------
Это было моё личное мнение...
Всего 134 сделки. Прибыль сделали только три из них - 116, 117 и 125. Если бы не было этих сделок (например свет отключили или интернет, так как ты 9 месяцев сидел в убытках и не платил), то результат был бы глубоко в минус. Всего три сделки из 134-х, т.е. шансы хуже чем в казино. И это г... ты собрался дорабатывать? "Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"
Ты просто не знаешь как. :)
Дело в том, что он торгует "сериями". Большинство годов просто ужасно убыточные, но некоторые периоды... Причём именно сериями и идут! Минимум - это наводит на мысль о возможности применить периодическую оптимизацию. Я сейчас проанализировал историю одного плохого периода (2008 год) - у меня одно допущение было не верным. Много _очень_ прибыльных сделок отсекалось, а убыточные пропускались. Одно из трёх условий, на которых он строится, надо сделать "более другим". :)
Этот паттерн на сантименте надо немного по другому играть. Думаю, процентов 70, примерно, точных входов будет. Но редко - как и положено нормальному паттерну. :)
Думаю - во вторник я смогу внести нужные исправления и хорошо потестить. В общем - время покажет. :)
Думаю, что вы изначально неправильно подошли к делу.
У вас тест с 2004 г.
Вы собираетесь работать на дневках, С нач. капиталом 10000 $ И лотом =1 ?
//---------------------------------------------------------------
Или вам - нужна прибыль "здесь и сейчас" ? Тогда тестируйте свои эксперты на тф не более н4 и начальными лотами, - не более 0.1-0.3 (если без ММ)
//---------------------------------------------------------------------
Или вы хотите ждать несколько лет и при этом работать лотом =1 (при нач. депо=10000), хватаясь за сердце при каждом убыточном движением ?
Тогда продолжайте работать (как в вашем тесте) на дневках...
//--------------------------------------
Это было моё личное мнение...
По моему глубокому убеждению, всё, что ниже дневок - состоит, в основном, из шума. Хотя - можно будет попробовать поискать закономерности и до часовиков, конечно - поменьше, но почаще - оно лучше, конечно, с этим-то я согласен. :)
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.
По характеру спектра шумы подразделяют на:
- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Выраженным тон считается если одна из третьеклассных полос частот превышает остальные не менее чем на 10 дБ.
какой из них имели ввиду?
Недавно написал свой первый Грааль. :) Точнее - вот только что закончил тестировать на длинном периоде - с 2004.05.01 по 2009.05.01.
Впрочем - отчёт в аттаче. Играет на дневках. Реинвестирование капитала не использовалось.
Вот скажите - такая норма прибыли - это много или мало? Не нравится, конечно, большая просадка... :( Но, в принцпе, учитывая возможность
реинвестирования и ещё некоторые трюки - не наворачивал я его, проверял саму идею, - может и ничего.