Оценка качества прогноза
в прогнозе указываем направление и расстояние до тейка
чтобы не морочить голову СТОП на том же расстоянии
и смотрим к кому цена придет первая - к тейку значит оценка ЗАЧЕТ, если к стоплузеру значит НЕЗАЧЕТ
все остальное от лукавого
это элементарно до безобразия
в прогнозе указываем направление и расстояние до тейка
чтобы не морочить голову СТОП на том же расстоянии
и смотрим к кому цена придет первая - к тейку значит оценка ЗАЧЕТ, если к стоплузеру значит НЕЗАЧЕТ
все остальное от лукавого
я бы ещё добавил время! вот для меня это весьма сложный неопознанный (летающий) объект! и перспективный..
я бы ещё добавил время! вот для меня это весьма сложный неопознанный (летающий) объект! и перспективный..
И это самое большое заблуждение...
На рынке своё время, квант которого измеряется вашими трансакциями и не имеющего ничего общего с нашим привычным временем.
Всё остальное от Лукавого и суть Илюзия.
это элементарно до безобразия
в прогнозе указываем направление и расстояние до тейка
чтобы не морочить голову СТОП на том же расстоянии
и смотрим к кому цена придет первая - к тейку значит оценка ЗАЧЕТ, если к стоплузеру значит НЕЗАЧЕТ
все остальное от лукавого
Читаем внимательно: "Каким образом возможено оценка качество ПРЕДСТОЯЩЕГО прогноза ...". Куда смотрим, в кристальный шар?
И это самое большое заблуждение...
На рынке своё время, квант которого измеряется вашими трансакциями и не имеющего ничего общего с нашим привычным временем.
Всё остальное от Лукавого и суть Илюзия.
угу.. поработайте с опционами на рынке и сразу узнаете насколько велико моё заблуждение! :-)
1. посчитать СКО (среднеквадратичное отклонение) ошибок прогнозов ( a=Цена-Прогноз)
2. s=кв.корень(СКО)
3. Тогда интервал в котором с вероятностью 0.66 будет находится истинное значение будет равно Прогноз +- s
Я раньше тоже думал, что рынок это что то особенное. Поэтому и сбивался с пути. Точность прогноза, да нет ничего проще. Как бомбы метают знаете ? Или по мишени из мелкашки стреляли ? Вспомните.
Вы прогнозировали попасть в 10, а попали чуть мимо, или совсем в молоко. Есть две координаты промаха X и Y. Тут тоже самое х – время, y – цена. Возводим в квадрат x и y, складываем, и извлекаем квадратный корень. Теорему Пифагора помните ? Что получили ? гипотенузу = расстояние от центра мишени.
Если X и Y имеют только случайную составляющую, то это будет распределение Релея, а вот если в ошибке присутствует систематическая составляющая, это будет распределение Релея-Райса. Поищите в статистике эти распределения хорошо изучены. Покрайней мере у Бориса Рувимовича Левина точно есть.
Статистическое отклонение это дело математики и програмирования, но если брать диапазон прогнозирования то скажем на периоде N будет не равномерно распределено от точки начало прогноза до конца предполагаемого периода..Нужно получить оценку прогноза или же при разбитии всего диапазона N на дискретные участки со средними оценками или на функциональную оценку прогноза..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток!!..
У меня вопрос связанный с оценкой качества прогноза..Каким образом возможено оценика качество предстоящего прогноза на основании истории..
Для примера если взять определенную длину прогнозоруемого ряда и затем разбив его на определенные участки получаем коеффициент достоверности на основании которого и возможно сделать вывод о качественном прогнозе развития ситуации..