Что такое трал и с чем его едят? Краткий математический анализ, выводы и обоснованная тактика трейлинстопа. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
народ уже начал беспокоится...
Обьясните ботанику, что он неправильно понял:
Событие А: цена уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C (вероятность p)
Событие НЕ А: цена НЕ уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C. (вероятность 1-p)
А теперь Событие Решетов: событие более раннего достижения стоплосса по сравнению с тейкпрофтитом (вероятность Х ?)
Лично я никакой связи между событием "НЕ А" и событием "Решетов" не неблюдаю, оно только частный случай. (Если цена вообще не достигнет ни B ни С, где такая ситуация в вашем пространстве вероятностей?)
народ уже начал беспокоится...
Вы имеете в виду Молдавию? Дык это к данному топику никакого отношения не имеет.
Я тоже не вижу никакой связи, поскольку Вы привели явную неоднозначность, т.к. не удосужились уточнить, где именно в вышеприведенном случае находится тейкпрофит.
Я процитировал Ваше определение событий, первый вариант по тексту. Пространство вероятностей неполное.
Я поправил текст и обозначил названиями с "жирным" выделением места, где рассматриваются общие случаи, а где только частный, чтобы не провоцировать оппонентов на подмены понятий.
Да не оппонент я :) . В любом случае то, что мне надо, я из статьи вынес.
Я процитировал Ваше определение событий, первый вариант по тексту...
Это называется не цитатой, а передергиванием и шельмованием, т.к. всегда цитируют только по оригинальному тексту, т.е. указывают где начинается и заканчивается цитата оригинала и где начинаются и завершаются Ваши личные вымыслы и домыслы.
Вы имеете в виду Молдавию? Дык это к данному топику никакого отношения не имеет.
нее...Туркмению...
Да не оппонент я :) . В любом случае то, что мне надо, я из статьи вынес.
Лишь бы с пользой.
Впрочем, выявленная Вами явная опечатка в тексте - уже польза.
Это называется не цитатой, а передергиванием и шельмованием, т.к. всегда цитируют только по оригинальному тексту, т.е. указывают где начинается и заканчивается цитата оригинала и где начинаются и завершаются Ваши личные вымыслы и домыслы.
Уважаемый, вот полная цитата, 9 абзац вашего текста, жирным выделено то, на что я указал, событие p и (1-p):
"Разберём первый вариант. Пусть трейдер открыл длинную позицию по цене находящейся в точке 0. Стоплосс установлен на C пипсов ниже, тейкпрофит на B пипсов выше. Вероятность того, что цена уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C пипсов равна p1. Вероятность противоположного события, т.е. более раннего достижения стоплосса по сравнению с тейкпрофтитом равна:
p3 = 1 - p1"
Так вот, противоположное событие определено НЕВЕРНО, думает ботаник. Оно всего лишь "цена НЕ уйдёт в профит на B пипсов раньше, чем достигнет убытка C".
Как ботаник - ботаникам:
поставим скажем цену стоп лосса в 0. Когда за 1 EUR нам будут давать 0 USD тогда мы и закроем ордер. У нас ведь ограничений нет, как мы выставляем стоп лосс (убыток С пипсов)? Конечно мы такого никогда не достигнем (в реальном мире). Событие А по определению выше "ТП будет раньше СЛ". Под категорию "Событие НЕ А" подпадает множество событий, например "ТП вообще не будет". Ни в коем случае единственным противоположным событием не будет "СЛ в 0 будет раньше ТП".