ценообразование - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кхе, а где вы там оборот видели ?
ГДЕ ?
P.s. может я для вас открытие сделаю:
1. Форекса нету. ( оценить объём не реально).
2. Свопы никогда не беруться на реальных активах без маржи ) они взымаються по своп контрактам... которые были зачаты в США. Банк не может у них иметь ниже резерва ( вроде 2%). На момент отчётности. Появились свопы, банк даёт другому банку ХХХХ$ под Y% в день. И все довольные, банки берут недостаток кредитом на 1н 2 дня, отчётность здали - бабло вернули ))
Дак вот жеж:
http://en.wikipedia.org/wiki/Forex
As such, it has been referred to as the market closest to the ideal perfect competition, notwithstanding market manipulation by central banks. According to the Bank for International Settlements,[2] average daily turnover in global foreign exchange markets is estimated at $3.98 trillion. Trading in the world's main financial markets accounted for $3.21 trillion of this. This approximately $3.21 trillion in main foreign exchange market turnover was broken down as follows:
Of the $3.98 trillion daily global turnover, trading in London accounted for around $1.36 trillion, or 34.1% of the total, making London by far the global center for foreign exchange. In second and third places respectively, trading in New York accounted for 16.6%, and Tokyo accounted for 6.0%.[4] In addition to "traditional" turnover, $2.1 trillion was traded in derivatives.
Всё остальное из Вашего поста я просто не понял.
Долго читала, пытаясь вникнуть. Поняла только одно:
"Граждане! Сдавайте валюту!" (ц) :)
Верно верно, просто вы спросили про пары на которых это можно застать, вот я и подумал что вы хотите попробывать поарбитражить, хотел предостереч.
Хочу и буду! =)
Намекните хоть какие пары (очень желательно, из мажоров) смотреть в первую очередь. =)
На данном ДЦ фид значительно поменяли, поэтому арбитраж случается значительно реже.
Универсальный мониторинг арбитража - 300 строк кода на MQL4. Задача несложная.
На данном ДЦ фид значительно поменяли, поэтому арбитраж случается значительно реже.
Универсальный мониторинг арбитража - 300 строк кода на MQL4. Задача несложная.
А, понятно. Так как я таки написал мониторинг, и увидел, что ловить нечего. Вот и стало интересно, где же обещанные сотни раз в день. =)
Добавляю ещё одну книгу:
Сурен Лизелотт "Валютные операции. Основы теории и практика" 1998. 176 стр. перевод с немецкого.
Хотя ВСЁ в этой книге - правда (автор - реальный трейдер, а теперь эксперт по организации этого рынка), она несколько однобока: показывает трейдерскую сторону работы (краткосрочные цены) и только намекает на то, как определяется цена В ОБЩЕМ, на бОльшем периоде.
Вот ещё статья про прошлые успехи больших банков:
http://www.euromoney.com/Article/1009386/Category/0/ChannelPage/3301/Euromoney-FX-poll-2003-UBS-finds-the-secret-of-success.html
Разумеется, все большие банки всегда имеют временнОе преимущество перед своими клиентами. Ну и что? Торгуют же эти банки друг с другом. И у каждого такой же хитрый пул трейдеров с целым залом компов-серверов ДЛЯ каждого крупного трейдера.
Вот крупнейший в мире трейдерский центр UBS в Коннектикуте - там где все мировые хедж-фонды:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:StamfordCTUBSNorthAmericanHQ11112007.jpg
Неужели Вы думаете, что какой-то банк экономит на серверах? Сервера или спецпроцессоры - не проблема.
Вопрос вопросов в трейдинге - "почему движется цена"?
Связанный с этим вопрос - "почему цена движется ОГРАНИЧЕННО, в некоем канале"? Почему она не взлетает до небес и не падает до нуля? Что ограничивает её сверху и что (ИНОЕ) ограничивает её снизу? Без ответов на эти вопросы, я считаю, не возможно построить правдивую модель наблюдаемого процесса.
Хотя ценовые графики вроде-бы похожи на разных ценных бумагах или валютах, но масштабы котировок разные и разная история этих самых котировок. Поэтому при внешней схожести вряд ли можно построить "универсальную модель" ценообразования - без учёта того, как именно происходит торговля по каждой конкретной бумаге.
Так в чем ответ на эти вопросы ?
И другой - может ли этот ответ быть использован при построении модели ?
Универсальность ладно, отложим пока. Надо разобраться с ответом хотя бы для одной валюты.