Market Execution VS Instant Execution - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каким образом? Хотя бы принцип...
Обрабатывай эту ошибку, если она возвращается. Только еще нужно проверку выставить чтобы тейк или стоп не был меньше минимального значения.
Так все-таки можно ли как либо программно определить какой тип исполнения в мт по текущему символу в данный момент: instant или market?
Явным образом нет. Косвено - есть еще один метод:
при МИ цену можно выставлять 0 - она автоматом подхватится с рынка;
при ИИ цену нужно явно указывать.
Но это катит только для демки или микриков - на нормальном реале так не поэкспериментируешь.
С другой стороны - нафиг оно надо? У каждой кухни есть Регламент. В нем все написано. если многокухонная система - создавать свой профайл для каждой (а может и по интересующим инструментам тоже, т.к. исполнение может отличасться по группам) и читать из него нюансы взаимодействия с каждой. Хлопотно только поддерживать актуальность, но, видимо, оно этого стОит.
Так все-таки можно ли как либо программно определить какой тип исполнения в мт по текущему символу в данный момент: instant или market?
Т.е. в ordersend цена и слиппаж уже особой роли не играют?
Настолько "не" играют, что текущая цена в терминале, по которой делается попытка открыть сделку, даже не отсылается серверу. Сравните лог-файлы при исполнении IE и ME, запрошенная в ордере цена протоколируется только в случае IE. В случае ME "цена назначается дилером".
При 5-разрядном котировании, даже если выставить в терминале нулевой слиппаж, это вовсе не значит, что подавляющее большинство запросов открытия/закрытия будут отклоняться. ДЦ также выставляет уровни слиппажа, со своей стороны. Ему надо, чтобы сделки открывались, иначе не будет прибыли. Для этого он исполняет ордера в соответствии со своими значениями слиппажа, установленные в терминале обладают меньшим приоритетом. Видел в сети скриншот окна дилерского рабочего места, где слиппаж ДЦ был задан 100 пунктов в убыток для клиента, и, угадайте, сколько? - конечно же, ровно 0 в прибыль для клиента. Если клиент торгует в целом прибыльно, ему делают принудительную задержку исполнения, и за время задержки удается дождаться срабатывания такого слиппажа против клиента. Если клиент протоколирует задержки исполнения, он это заметит, и примет меры. Однако такой контроль очень мало кто ведет. Да и нужен он лишь нескольким процентам трейдеров, которые ждут противодействия со стороны ДЦ из-за их прибыльной торговли. Для сливающих клиентов исполнение остается быстрым, а таких, как известно, большинство.
Эти хитрости в борьбе с прибыльными клиентами совершенно не нужны при ME. Просто ДЦ назначает цену исполнения, удобную ему, без задержек. Прибыльно торгующим клиентам в этом случае пригодится протокол размеров проскальзывания при исполнении ордеров. Удивительно то, что эти самые клиенты не заказывают фрилансерам соответствующие функции в составе разрабатываемых для них советников. Хотя уже есть несколько ДЦ, которые сами предлагают этот контроль.