Статья: Рецепты нейросетей

[MetaQuotes]

Опубликована статья Рецепты нейросетей:

В этой статье мы разберем основы создания нейросетей, познакомимся с понятием нейросетей Кохонена и немного поговорим о методах оптимизации торговли. Эта статья адресована в первую очередь трейдерам, которые только начинают знакомиться с нейросетями и их принципами обработки информации.

Автор: Алексей Сергеев

[valio]

Одна из наиболее интересных статей за прошедших пару лет, предлагаю продолжить обсуждение здесь.

---

Алексей,

Не очень понятна структура и логика параметров по ранжированию веера МА для вх. вектора:

        for (i=NUM_BAR; i>0; i--) 
        {
                ...
                for (depth=0; depth<DEPTH_MA; depth++)
                           for (ma=0; ma<NUM_MA; ma++) 
                        {
                                MaIn[ma][depth]=iMA(NULL, 0, 2+MathSqrt(ma*ma*ma)*3, 0, MODE_EMA, PRICE_MEDIAN, i+depth*depth)
                                                                                         -((High[i+depth*depth]+Low[i+depth*depth])/2);
                ...
                        }
...

Если возможно, то дайте более развернутые объяснения.

С уважением.

[---]

объяснить можно на примере.

Допустим DEPTH_MA=4, NUM_MA=4.

на каждом баре [i]  вычисляем значения МА для периодов=2, 5, 26, 83 и для каждого этого периода беруться данные с баров 0, 2, 4, 8, 16.

Затем от каждого полученного значения вычитается MA с периодом 0 соответствующего бара. 

Таким образом мы учитываем и вертикальную составляющую МА - рост её периода (NUM_MA) и горизонтальную - значения по истории (DEPTH_MA).

Отнимание нулевой МА позволяет перенести получаемые значения симметрично относительно 0. И далее номализовать их от -1 до 1.

Мне показалось это оптимальным выбором в качестве входов . Но здесь каждый может выбирать алгоритм сам.

[valio]

Спасибо, но с этим хоть кое-как понятно .. не понятна логика структуры

двумерной таблицы MaIn[][], особенно почему depth*depth + offset ,

т.е. целесообразность в прореживании 0, 2, 4, 8, 16 как сами писали

[---]

0, 1, 2, 3, 4  - будет скучно.

а так мне кажется намного веселее.

[valio]

Ок )) Спрошу по другому - ткните в рекомендательный источник или автора, из перечисленных думаю это [9].

... хотя может быть и оригинальное - логарифмическое сжатие тренда с компенсацией а-ля случайной выборке.

Из того что не представлено, у вас существует (или нет) реализация (работоспособная) двумерного алгоритма ?

Интересуют U-матрицы, анализ траекторий, и кластерный анализ перед bp.