Квантовая торговая система - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Я тоже против попыток подменить добросовестные исследования субъективистско-эзотерическими изысками (grasn'a, кстати, я отнёс бы к добросовестным исследователям, только увлекающимся :-), но без этого, видимо, пока не обойтись. Рынок - благодатное поле для поиска означенной концепции: здесь есть "оцифрованное" взаимодействие информации с ... вот тут пока вопрос с чем. ...
Скорее я был когда то таким, и очень жалею, что со временем мы все как то меняемся. Сейчас, я отношусь больше к бизнесу и трезво мыслящий в, прямом и переносном смысле. И если мне стали интересны квантовые подходы, то уверяю - это не спроста. Если стохастическая система с фиксированной структурой работает (со случайной структурой только буду создавать), то не вижу причин отказываться от рассмотрения квантового подхода. Откуда народ берет, что кто то собирается сталкивать нейтрино, стукать фотонами ядра и прочее - я просто не понимаю! Во всей ветки этого нет. Ощущение, что научные наши деятели сами по себе уже бредят, вне зависимости от окружающей их среды. Сами разлагают цену на фотоны и потом говорят - все шизики :о)
Кстати, принцип неопределенности используется и в ЦОС, например Айфичера "ЦОС", "Основы ЦОС" (Очень хорошая книга) Солонина, Арбузов ...
HideYourRichess, всё, что ты проговариваешь тут в деталях - понятно. С этим не поспоришь - это факт, который не хочется обсуждать.
HideYourRichess, всё, что ты проговариваешь тут в деталях - понятно. С этим не поспоришь - это факт, который не хочется обсуждать.
Окей, предложи новый квант.
... она ведь почти "живая".
В том то и дело. НС находит короткие(не долго живущие), закономерности рынка и эксплуатирует их. На форуме, насколько я вижу, предпринимается далеко не первая попытка подвести рынок под какую-то концепцию. Более всего это мне напоминает попытки человека подняться в воздух.
Есть мнение, что люди так долго не могли полететь потому, что они пытались... махать крыльями. Махать крыльями - единственный стереотип способа летать, который был доступен не летающему человечеству.
Что если удовлетворительная концепция для рынка и для реальности в целом, действительно есть, но мы ищем там где светло, а не там, где можно найти. Я отнюдь не намекаю на какие-либо псевдо-эзотерические теории(торсионных полей и т.д.), или еще что-нибудь в этом духе.
Нам нужна физическая база данных для изучаемого предмета. Пока мы её не создадим, мы будем вынуждены привлекать Нейронные Сети, как единственный инструмент эксплуатации найденных (ею самой) закономерностей. Систематизировав наблюдаемые явления, можно будет попытаться создать математическую модель адекватно описывающую наблюдаемый предмет и пользоваться ею для прогноза.
Пока, можно констатировать, что на котире невозможно выделить статзначимых уровней, к которым бы "тяготела" цена инструмента. Не существует статзначимого разбиения котира на фибо-уровни. Невозможно достоверно выявить значимость "Золотого Сечения" в формировании исторических экстремумов цены. Можно строго доказать абсурдность применения для прогноза любых методов сглаживания ценового ряда. Причина тут в устойчивой отрицательной корреляции в соседних отсчётах ряда первой разности (РПР) котира на любом ТФ и в положительной, для сглаженного ряда.
В копилку заявленной базы данных можно отнести тот факт, что:
1. Для финансовых рядов на всех ТФ имеет место быть статзначимая слабая отрицательная корреляция в соседних отсчётах РПР.
2. Существует подтверждённая устойчивая зависимость между волатильностью (стандартного отклонения) инструмента и коэффициентом корреляции в соседних отсчётах РПР. Это приводит к эффекту пинчевания сильных рыночных движений и, судя по всему, этим объясняется природа "толстых хвостов" в функции распределения плотности вероятности для РПР. Вот картинки, иллюстрирующая этот эффект:
Слева показана зависимость волатильности от текущего сотояния рынка. Видно, что рынок как правило находится во флэте и степень его предсказуемости (коэффициент корреляции между соседними отсчётами в РПР) выше для "спокойного" состояния (когда волатильность ниже). Справа приведена та же картинка но в осях Волотильность-Матожидание в РПР. Можно констатировать увеличение волатильности инструмента с увеличением его трендовости.
Вот, собственно, что есть из подтверждённых фактов в описании Рынка.
Кто, что добавит в копилку Знаний?
Я - "за", но как пассивный потребитель. Исследованиями практически не занимаюсь, на форуме пасусь - он сам по себе своего рода база знаний, часто весьма интересное нахожу, ну а твои графики всегда его украшение! Создавать же систематизированную, как ты говоришь, физическую базу, боюсь здесь будет проблематично: в этой ветке - не на месте, а где на месте? Я давно тебе говорю, напиши статью - собери туда все разбросанные по веткам твои результаты и графики, вот и будет начало (или продолжение) такой базы знаний. Глядишь, в комментариях и добавится что-то как в копилку. MQ только спасибо скажут да и форумяне тоже :-)
Привет всем !
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью".
При всей своей наивности аффтар понимает, что поведение рынков (в главном) определяется мировыми экономическими (а значит и финансовыми) процессами. Представим себе все страны, участвующие в этом процессе, их суверенные объемы валют, всех их рыночных агентов, международные экспортно-импортные и инвестиционные потоки, отдельно представим себе всю многонациональную толпу валютных и биржевых спекулянтов, весь спектр финансовых инструментов и вообще все, что возможно впихнуть в голову. (Весь значимый объем все равно не влезет). А теперь представим себе тиковый график цены - одномерную примитивную ломаную линию.
А зачем ? Да просто чтобы осознать и сопоставить размерность того фазового пространства, которое описывает реальное явление - мировая финансово-экономическая система, - и одномерную линию цены.
Это я к тому, что никакие базы данных, никакие базы знаний и никакие "точные модели" не помогут ни одному отцу русской демократии.
Максимум, на что может рассчитывать здравомыслящий человек - феноменология.
ИМХО
Юрий привет!
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
Зачем так строго? Можно подумать, что менее "наивные" никогда не пытались создавать всякие теории, с более менее точными решением. Да таких полно. Ширяев, например (как ты прекрасно знаешь) выпустил двухтомник "Основы стохастической финансовой мастематики, факты, модели теория" в котором собрал модели, с его точки зрения не самые плохие (там же кстати AR, ARIMA и т.д.), действительно, очень инресные. Есть и более "экономически" ориентированные.
Ты думаешь, что
Максимум, на что может рассчитывать здравомыслящий человек - феноменология.
остановит здавомыслящего человека познать непозноваемое и т.д. в том же самом философском ключе? :о))))))
......
Юрий, прекрасно, что есть такие люди, ..... прекрасно, что вообще ...... есть люди! Так, кажется эта кружка была лишней...
Юрий, приветствую!
Сергей, (с пивом я завязал - мне уже не на пользу :-() доброй ночи!
Я тоже склоняюсь к тому, что феноменологии достаточно. Человеку, как и любому существу, для выживания нет необходимости знать полное строение природы до генома участников включительно. Так и для выживания на рынке не обязателен микроподход, достаточно выделить значимые макропараметры. Но то, что "народ начал подтягиваться" (с) - очень приятно :-)
Юрий, приветствую!
Сергей, (с пивом я завязал - мне уже не на пользу :-() доброй ночи!
Я тоже склоняюсь к тому, что феноменологии достаточно. Человеку, как и любому существу, для выживания нет необходимости знать полное строение природы до генома участников включительно. Так и для выживания на рынке не обязателен микроподход, достаточно выделить значимые макропараметры. Но то, что "народ начал подтягиваться" (с) - очень приятно :-)
Доброй ночи!
Для выживания достаточно. Но вот для царствовывавывания, о, выговорил, в смысле для надуманной роли "царя природы" и полной власти, - еще недостаточно. Так, что никто не остановится (в философском смысле).
Кажись, Талеб (я уже повторяюсь) сказал, что долговременные инвестиции (наука, скажем) - не самый лучший вариант для его непосредственного выживания (ну там жрать, спать и прочее). Ну человек так устроен - точнее, общество.
Если нужна точная фраза на языке оригинала, могу найти.