SMA vs WMA
Ни какая МА ни от чего не запаздывает.
Если имеется ввиду "запаздывания" от цены, то берите саму цену, чтобы не запаздывала от самой себя :-))
На то и МА, чтобы фильтровать. МА это фильтр низкой частоты. Сама МА показывает сколько в цене низкочастотных составляющих спектра.
Почему они эти составляющие должны запаздывать? Это низкочастотная часть цены, которая по своей природе медленная. По этому медленно движется. Но это не значит, что она запаздывает.
Привет, Возник вопрос:
SMA vs WMA - Что лучше, кто дает более точный результат, у кого меньшее запаздывание, Кто не перерисовывается???
Попробуй с ними поэкспериментировать.
Простая скользящая средняя SMA немножко опережает в сигналах. Но зато взвешенная скользящая средняя WMA, в отличие от простой, придает прошлым и текущим ценам разные веса (текущая цена имеет больший вес, чем прошлая) и тем самым более четко отражает текущую ситуацию.
Короче, экспериментируй, оптимизируй, тестируй. Авось новый грааль получится ;)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет, Возник вопрос:
SMA vs WMA - Что лучше, кто дает более точный результат, у кого меньшее запаздывание, Кто не перерисовывается???