Расчет и изменение прибыльности

Новый комментарий
 

Идея такая:

для стратегий с большым к-вом сделок (например на 1M)

берем сливающую или не очень систему с плавным переходом от прибольности к убытку и добавляем разворотный параметр для ордеров.

строим MA по величине прибыльности и убытночности в пунктах от 0 в отдельном графике и добавляем быструю MA в 3 спрэда, по пересечении скользящих разворачиваем стратегию вверх ногами :)

я думаю можно применять данный фокус для стратегий на 1M от 100 сделок на день

в скором времени выложу готовый код в базу

 

Ну не знаю...

Названый тип стратегий характеризуется как раз тем, что переход "от прибольности к убытку " как раз не является плавным !

А почти всегда оч. резкий! и ЭТО ПОНЯТНО.

СТОПлосс этих стратегий всегда в разы больше тейкпрофита...

Да вот, - см. тест с 15 дек по сей день по еврофунту, м1 :

(реал на 90% соответствует тестеру, - в эксперте предусмотрено моделирование реквот)

Баров в истории 16873
Смоделировано тиков 418889
Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
лот =0.1
Чистая прибыль 1423.26
Общая прибыль 6168.34
Общий убыток -4745.07
Прибыльность 1.30
Матожидание выигрыша 1.92
Абсолютная просадка 235.52
Максимальная просадка 812.47 (7.16%)
Относительная просадка 7.16% (812.47)
Всего сделок 742
Короткие позиции (% выигравших) 398 (65.58%)
Длинные позиции (% выигравших) 344 (69.77%)
Прибыльные сделки (% от всех) 501 (67.52%)
Убыточные сделки (% от всех) 241 (32.48%)
Самая большая
прибыльная сделка 21.93
убыточная сделка -59.12
Средняя
прибыльная сделка 12.31
убыточная сделка -19.69
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 35 (346.66)
непрерывных проигрышей (убыток) 12 (-459.17)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 447.53 (30)
непрерывный убыток (число проигрышей) -459.17 (12)
Средний
непрерывный выигрыш 9
непрерывный проигрыш 4

Новый комментарий