Программное распознавание паттернов цены: участки консолидации и распределения
...
Буду признателен как за примеры кодов, так и за указание, на какие расчёты ориентироваться.
Может быть такой простой вариант подойдёт:
Если за указанный период времени ценовой диапазон A превысил указанное значение, а ценовой диапазон B за указанный период времени не превысил указанное значение, то условие истинно.
Используйте, например, два индикатора Price Channel для этого.
Найдите индикатор волатильности.
посчитать количество фракталов каждого направления == направление тренда
посчитать средний ценовой разброс между фракталами == сила тренда
И что дальше?
А вам то что, не вы вопрос задали.
Дык вроде же несложно.
Задаем модель: берем три последовательных участка, на каждом задаем волатильность, например: v1=20, v2=100, v3=20. Далее что-то вроде мнк, на каждом участке считаем (относительное?) отклонение реальной волатильности от заданной, сводим в один коэффициент, например суммируем. Далее задаем "порог обнаружения", или просто используем коэффициент в дальнейших расчетах.
Но это простейший подход, поэтому не слишком точный. Длительность участков меняется. Поэтому наверное будет правильным предварительно нормировать входные данные, как по длительности так и по амплитуде. Еще можно кластеризовать входные данные, а потом сравнивать параметры кластеров с моделью.
Был бы профит от всех этих упражнений )))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите, пожалуйста, кто как определяет участки консолидации и распределения на графике?
К примеру, глазами наблюдаю, что произошло падение, затем цена замедлила своё падение и находится в некотором флэтовом канале. Как это формализовать, заложить в код?
Хотелось бы найти не жестко подогнанные параметры в пунктах, а некое эвристическое описание модели на основе единственного параметра - волатильности.
Буду признателен как за примеры кодов, так и за указание, на какие расчёты ориентироваться.