Автоматизация оптимизации переодических участков графика
Ой вроде чегото нашла ..... 'автооптимизатор' кому интересно
ТОлько бы еще разобрать ся в этом)
Гражданка, - Вот тут можно ещё глянуть - 'Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли'
В обчем Автооптимизатор конечно интересная программа .... только уж больно сложная
Кто знает может это все умеет делать omega TS ?
К сож. он в формате Acrobat_Read, так что скопировать код будет оч. проблематично. И соотв. обьем журнала великоват. Но попробую сейчас закачку поставить.
Пож., HIDDEN и все кто скачает. Поделитесь в 2-3 словах свими мнениями об описанной конструкции.
ИМХО. Я именно таким алгоритмом игрался еще года 1,5 тому назад, но стратегию торговли на одном индикаторе не построишь. Тем более, что любой индикатор тоже имеет свой период и сдвиг в барах + стоп лосс и тейк профит, а если захотим добавить траллинг стоп то это тупик.
В чем собственно тупик. Генетический алгоритм на MQL4 не написать, а если и написать то шибко мудрено все это. Без генетики будет прямой перебор параметров в заданных пределах с заданным шагом. Берем любой эксперт и смотрим какие параметры хотим оптимизировать, в каких перделах, не хитрыми вычислениями приходим к мнению, что прямой перебор будет идти очень долго. если комбинаций 100, 1000, даже 10000, это куда еще не шло, а 10000 комбинаций это оптимизация скажем только стопа и тейка с параметрами от 5 до 100, шаг 1. Если точно то получается 9216 комбинаций. А у нас еще есть индикатор с 2 - 3 параметрами и траллинг стоп. в общем цифра запредельная получается.
Поехали дальше, тестирование по барам. Если по минутным, то куда еще не шло, если брать выше таймфрейм то резко падает точность системы.
И последний момент который во мене убил надежду, это то что когда работает цикл оптимизации, то эксперт торговать не может!
Наигравшись в доволь с подобной теорией, все изыскания в данной области и коды я положил на полку для сбора пыли. И перешел к разработке автоматического запуска тестера, оптимизации с помомощью штатного тестера. Там тебе и генетика и все остальное. И главное оптимизация идет, а эксперт торгует....
Генетический алгоритм на MQL4 не написать, а если и написать то шибко мудрено все это. Без генетики будет прямой перебор параметров в заданных пределах с заданным шагом.
Почему? Ничего там такого уж и сложного. Кажется klot делал, по образцу и подобию, без проблем встраивал его в свои эксперты... Но постоянная подгонка параметров не панацея. Нужна осмысленная идея чего и почему мы хотим постоянно оптимизировать под свежие исторические данные. Без этого вполне стабильно топчемся около нуля, только бладаря тому что продолжение тенденции более вероятно, чем ее смена. Не шибко сливать уже хорошо, но маловато как-то)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто нибудь может подсказать как мне сложить скажем... лучшие результаты оптимизации за каждый месяц в течении неск лет в табл ексель...
Т Е какбы требуеться скользящая результатов оптимизации ...
Можно ли это сделать В MQL метатрейдере? ... спс)