Скачать MetaTrader 5

Вероятностная нейросеть и шаблоны. - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Что происходит в MQL5.community? Раздел Стена ответит на этот вопрос!
Evgeniy Logunov
716
Evgeniy Logunov 2008.11.23 16:12  
Erics писал(а) >>

При смене текущего класса (например с флета на тренд)

- преобразовываете кусок временного ряда в шаблон

- добавляете шаблон или заменяете самый старый/редкий на новый, вместе с текущим классом

Поскольку в ВНС вы определяете евклидову близость между двумя временными рядами,

один из которых реконструируется из коэффициентов шаблона, не принципиален метод его создания.

Параметрический здесь конечно не очень удобен. Используйте полиномы, фурье или вейвлеты.

Фактически у вас шаблоны - просто способ сжатого хранения вр.ряда в памяти.

Поэтому сеть у вас очень медленная.

Обычно делают наоборот, классифицируемый образец заменяют на набор коэффициентов, который сравнивают с шаблонными наборами коэффициентов.

Шаблоны я действительно задавал сплайнами для компактности кода (соответственно, несколько упрощается написание советника).

Идею с вейвлетами рассматривал, но до реализации не дошло. Попробую реализовать, когда появится свободное время.

Вариант с выделением шаблонов при смене текущего класса попробую. Хотя тут тоже есть некоторые проблемы.

Решил слепить индикатор (запаздывает весьма сильно, т.к. шаблон накладывается на данные с предыдущих баров). Вот результаты:


PnnAnalysis-EMA


PnnAnalysis-LRMA

Сигналы на графиках отмечены вертикальными белыми линиями. По графикам видно, что индикатор запаздывает, т.к. используемые шаблоны соответствуют уже произошедшим разворотам, т.е. получается, чтобы предсказывать некоторое изменение - нужно брать шаблон с отступом в прошлое на несколько баров. К сожалению, пока что (вручную) подобный шаблон мне создать не удалось. Сейчас работаю над вопросом фильтрации данных (при использовании ema получаются прогнозы с большим запаздыванием, но большой точностью - сохраняется один класс на протяжении тренда с откатами; при использовании lrma получаются прогнозы с меньшим запаздыванием, однако менее точные - откаты на тренде в принципе видны, но из-за запаздывания на них получаются сливы).

Егор
166
Егор 2008.11.23 18:57  

Не совсем понял про запаздывание.

Шаблон, это вр.ряд, предшествующий развороту, флету и проч., т.е. смене класса.

Эти шаблоны, связанные с классами, запоминаются в сети,

и потом, при классификации, если на текущем баре один из классов выдает большую вероятность на выходе,

текущий бар классифицируем в соответствующий класс,

т.е. считаем, что он, бар, предшествует соответствующей смене тенденции (класса), и принимаем торговые решения.

xproit
18
xproit 2011.04.20 19:43  
вероятностная сеть и классификация торговых сигналов
xproit
18
xproit 2011.04.20 19:44  
результаты...
Файлы:
rkvdr.zip 443 kb
Viktor Vasilyuk
560
Viktor Vasilyuk 2011.04.20 22:10  

посмотрел - интересно.

смущает красивый график баланса ;)

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий