Большая относительная просадка - это показатель ценности эксперта или нет?

[Александр]

50-60-70%

[Nazariy Stapyak]

Что за вопросы пошли...

[Alexandr Andreev]

если эквети было в плюсе, а торовая система оснащена безубытками и тралами, то просадка на 70% конечно неприятно но вовсе неговорит что система сливаная или что у неё высокие риски

т.е. это просто циферка она сама по себе ничего незначит

[Mikhail Simakov]

это говорит о том, что в очередной раз эксперт сольет, дело только времени. Вообще, на мой взгля просадка должна составлять максимум 20%

[Michael]

Просадка ведь зависет от объёма, стопа... какой лот к депозиту, если счёт в 10к баксов и лот 0,01 и просадка за месяц в 50% Это До Х**** так же может быть счёт 500$ и лот 0,2 то не удивительно что просадка может быть 250п. (50%). 

От ММ зависит ( если есть) просто так ведь не скажеш... только империческим путём ( Тестировать и смотреть слабые стороны).

[Prival]

Прежде чем плодить кучу веток я бы Вам рекомендовал почитать тут на форуме статьи, люди старались писали а Вы это игнорируете. Ну хотябы вот эту 'Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок'

И вообще поиск рулит, это помогает и быстрее поверте

[Mikhail Simakov]

Prival >>:

Прежде чем плодить кучу веток я бы Вам рекомендовал почитать тут на форуме статьи, люди старались писали а Вы это игнорируете. Ну хотябы вот эту 'Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок'

И вообще поиск рулит, это помогает и быстрее поверте

согласен, из-за этих веток, не возможно полезную информацию найти

[Alexandr Andreev]

m_a_sim писал(а) >>
это говорит о том, что в очередной раз эксперт сольет

несогласен

Баров в истории	2570	Смоделировано тиков	2523423	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	100553.83	Общая прибыль	107000.63	Общий убыток	-6446.80
Прибыльность	16.60	Матожидание выигрыша	307.50
Абсолютная просадка	303.43	Максимальная просадка	61544.42 (39.34%)	Относительная просадка	56.06% (31522.38)
Всего сделок	327	Короткие позиции (% выигравших)	327 (53.52%)	Длинные позиции (% выигравших)	0 (0.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	175 (53.52%)	Убыточные сделки (% от всех)	152 (46.48%)
Самая большая		прибыльная сделка	5348.80	убыточная сделка	-53.91
Средняя		прибыльная сделка	611.43	убыточная сделка	-42.41
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	24 (107000.63)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-430.84)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	107000.63 (24)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-430.84 (12)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	3

Просадка относительная 56% (31 556) но риски почти нулевые, т.к. на ордер лот статичен и равен 1% от первоночального депо, стоп-50пп, т.е. реально даже если все 327 сделок закрылись бы в минусе то такой просадки небылобы а у нас тут убыточных всего 152, т.е. фактический убыток от них всего 6000, а максимально возможная с 327 ордеров 12 000 - если ордера поставим разом потом доведе их до -49пп, но у нас эти оредра ставились равномерно на всем промежутке времени, значит относительная просадка сама по сибе ничего неговарит, т.к. считается по эквети от прибыльно сделки

Пример; ставим полдепо, оно уходит в + 300%,, ставим безубыток и все закрываем в нуле, итог просадка окало 80% даже если у нас был стоплос в 10пп и става вообще всегда была в плюсе... (чтобы тестер показал такую просадку необходимо совершение фоновых сделок с оч маленьким лотом (0.001% от депо) на +-20пп, каждые 100пп)

[Сергей]

wenay писал(а) >>

Пример; ставим полдепо, оно уходит в + 300%,, ставим безубыток и все закрываем в нуле,

И получаете другую ТС с другой статистикой "совпадаемостью". :)

Не стоит вырывать "цифирьки" из контекста системы. :)

[Alexandr Andreev]

SergNF писал(а) >>

И получаете другую ТС с другой статистикой "совпадаемостью". :)

Не стоит вырывать "цифирьки" из контекста системы. :)

=) я не флудю и следую теме топика =)

И ничего неоткуда невырывал, тест проводился за период в 3 месяца до сегодня, пример является примером.... или это я еще непроснулся?

[Сергей]

wenay писал(а) >>

=) я не флудю и следую теме топика =)

И ничего неоткуда невырывал, тест проводился за период в 3 месяца до сегодня, пример является примером.... или это я еще непроснулся?

1. Была получена некая просадка по ТС.

2. "ставим полдепо, оно уходит в + 300%,, ставим безубыток и все закрываем в нуле"

Или "это" тоже часть исходной ТС? Если "нет", то:

3. В итоге мы закрываем позы не "по ТС" и для этой новой ТС надо собирать новую статистику (И просадку).

4. Причем статистика новой ТС, с точки зрения просадок, будет хуже (скорее всего), т.к. мы "недополучаем" прибыль ("отфанарный стоплосс"), хотя, может быть, и не несем убытки.

Я только об этом - внесли изменение в алгоритм получи новую статистику. И не факт, что она будет лучше.

А про "вырванные цифирьки" - статья выше.