Чемпионат: как открывались лидеры - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А КУДА МОЙ ПОСТ ДЕЛСЯ!!!??? о_О
Вовсе нет. Как раз начало очень интересное и очень показательное. Большинство из первой десятке имеют 10 сделок или меньше. Вот и проверим, чему нас учит понятие статистической значимости.
Блин, еслть статистика, а есть реальная действительность. И утверждение о том, что статистика отражает действительность легко подтвержает свою ошибочность на рынке. Хотелось борьбы в условях обычного рынка, хотя, в прочем, утверждение, что обычный рынок отличается от текущего тоже ошибочно. Короче просто обидно, что начался небывалый тренд, который бывает раз в 10-20 лет и именно за 1 день до начала чемпа. Ведь в условиях нормированности лота, размер риска обратнопопорционален размеру депозита, при том, что прирост депо не ограничивается! В общем, хотелось борьбы в привычном рынке, а не на тренде т.к. тренд бывает всего раз-два в году!
все же сапиенс сливают более интелектуальней
Не, Юра, это сапиенс так хочет думать. В основе последовательности сделок все равно... гм, прошу прощения за ругательство... все тот же безнадежный Бернулли или, более общо, мартингал, - как для сапиенса, обладающего взрослым интеллектом, так и для абизьяна без претензий и с интеллектом 5-летнего ребенка. Я не говорю, что нет никаких вариантов - но ситуация тут почти безнадежная. Подход, аналогичный вот этому, при удачной флуктуации создаст ложную уверенность в том, что автор что-то нашел, - но тем болезненнее будет падение.
Ведь в условиях нормированности лота, размер риска обратнопопорционален размеру депозита, при том, что прирост депо не ограничивается!
Я уже устал комментировать это заблуждение. Во-первых, ограничение по лотам ограничивает и скорость роста депо, не только риск (относительную величину риска, заметьте). Во-вторых, скорость потенциального слива все равно остается равной потенциальной скорости роста. Так что нет никакой магической отметки баланса, после которой не страшны ни ошибки, ни просадки. Нет разницы. Если бы не было ограничений на объем позиций, то сейчас бы на первых местах красовались цифири порядка 100к-200к, а то и больше.
В общем, хотелось борьбы в привычном рынке, а не на тренде т.к. тренд бывает всего раз-два в году!
Предлагаете остановить чемпионат, аннулировать результаты, и подождать, пока закончится "неправильный" рынок? :)
Не, Юра, это сапиенс так хочет думать. В основе последовательности сделок все равно... гм, прошу прощения за ругательство... все тот же безнадежный Бернулли или, более общо, мартингал, - как для сапиенса, обладающего взрослым интеллектом, так и для абизьяна без претензий и с интеллектом 5-летнего ребенка. Я не говорю, что нет никаких вариантов - но ситуация тут почти безнадежная. Подход, аналогичный вот этому, при удачной флуктуации создаст ложную уверенность в том, что автор что-то нашел, - но тем болезненнее будет падение.
Алексей я имелл виду статистику которую в сравнении вывел тимбо
из рандома и применения хомо советников
--
вообще это чемпионат на кону 40к и далее народ просто на везение надеется
ну + конечно каждый эксперт тестился настраивался оптимизировался на последней истории 8 месяцев
т е проводился некий поиск закономерностей
иногда достаточено взять какой то набор средних и тупо открыть на пересечении и стоять до следующего авоссь повезет!
у обезьян иной принцип и слив у них также рандомный и при этом по количеству в 600 - 700 обезьян СЛИВ более продуктивный выходит
чем при применении всяких там мувингах и прочих индикаторав
вот что я имел ввиду
Вспомнился коммент на перевод моей статьи на английский. Цитирую часть (речь на самом деле не о Билле, а о Ларри, но здесь это не столь важно):
Now I am going to share an interesting story from my experience with the man who invented the Williams %R. Enjoy. It so happens that I signed up for one of Bill Williams training courses not long after he won the commondies trading championship. Bill by the way is a totally great guy.
He had come up with a book and all the usual instruction stuff including his indicator which is as he put it supposed to measure the institutional involvment (big players) in the market. It all made perfect sense of course (although I never saw any direct correlation between volume and price. )
So, anyway he was one of the first to have a "trading room" where you could trade along with him. As I recall you could do it via conference call or with Yahoo messenger (just came out at the time). On a typical day he would start about by telling us how his indicator showed that we should take this position or that. But, I remember one day in particular when we started out going short on Corn. Not 15 or 20 min later there was an urgent message "Exit the short and go long I recognize this pattern."
As the instruction continued this kind of message would come across the wire time and time again where he would throw out all the indicators and take positions based on pattern recognition. To top things off for that month his over all performance was break even at best.
I don't know if someone finally pressed him on the issue of how he did so well at the contest but couldn't do any better than anyone else in the real world nor did he actually trade any differently than anyone else but at some point he published an article with the "truth".
The "truth" was that he just got lucky!!! The market just happened to be in a recognizable long term trend on virtually every commodity during the period of the contest. No one lost in the market at the time. He admitted that the only reason he won is that he placed positions at the limit of his margin on every trade. Something he would never do in real life - the strategy was all or nothing.
Сейчас ситуация очень похожа. Главное я выделил в цитате. Речь в ней идет о конкурсе на реале, на котором Ларри сделал свои знаменитые 11000% (если не ошибаюсь).
Блин, еслть статистика, а есть реальная действительность. И утверждение о том, что статистика отражает действительность легко подтвержает свою ошибочность на рынке. Хотелось борьбы в условях обычного рынка, хотя, в прочем, утверждение, что обычный рынок отличается от текущего тоже ошибочно. Короче просто обидно, что начался небывалый тренд, который бывает раз в 10-20 лет и именно за 1 день до начала чемпа. Ведь в условиях нормированности лота, размер риска обратнопопорционален размеру депозита, при том, что прирост депо не ограничивается! В общем, хотелось борьбы в привычном рынке, а не на тренде т.к. тренд бывает всего раз-два в году!
на самом деле, тренд это хорошо!
без тренда - плохо
--
берем с февраля 08 02 2008 имеем начало тренда по евро !
сейчас имеем скорее всего середину тренда по евро в обратную сторону - по краней мере на W1 идет 2я волна в развитии
--
разве тренд это плохо? -
обычный рынок - имеется ввиду без кризисов?
---
перед пуском своего, оценив ситуацию на MN1 W1 D1 и текущий кризис, написал трендовый вариант!
и думаю многие так сделали
---
на таком рынке как 2008 нельзя ставить контртрендовые системы
---
вполне могу слить! если тренда не станет и начнет болтать
Я уже устал комментировать это заблуждение. Во-первых, ограничение по лотам ограничивает и скорость роста депо, не только риск (относительную величину риска, заметьте). Во-вторых, скорость потенциального слива все равно остается равной потенциальной скорости роста. Так что нет никакой магической отметки баланса, после которой не страшны ни ошибки, ни просадки. Нет разницы. Если бы не было ограничений на объем позиций, то сейчас бы на первых местах красовались цифири порядка 100к-200к, а то и больше.
Предлагаете остановить чемпионат, аннулировать результаты, и подождать, пока закончится "неправильный" рынок? :)
Лучше б ты писать устал, чем комментировать. Отваливаюсь.
Лучше б ты писать устал, чем комментировать. Отваливаюсь.
Ммм. Предлагаете мне больше не писать, а только комментировать? :)