Странное наблюдение !
Я добросовестно скрупулезно прокрутил историю на н4 и на Д1, но не обнаружил, чем же история за конец 2007г. отличается от истории на др. участках.
Мой эксперт работает по фракталам. Без стопов. Вход и выход, - по появлению фракталов.
Я потом оптимизировал эксперта на "сливном" участке. Но теперь, он давая здесь прибыль, сливает на всей другой истории!
Пож., поделитесь своими соображениями по озвученной проблеме!
Я потом оптимизировал эксперта на "сливном" участке. Но теперь, он давая здесь прибыль, сливает на всей другой истории!
Пож., поделитесь своими соображениями по озвученной проблеме!
Рынок постоянно меняется. Иначе бы кто-то смог просто запустив МТС разорить всех других участников форекса. Чтобы никто "не убил" Форекс (форекс - это простой рынок и он не может существовать без оборота денег), он вынужден быть не повторимым, насколько это возможно.
В одно время МТС зарабатывает, а в другое сливает. В целом всё депо расходуется на спред.
Хотя конечно интересно это дело. Неплохо бы найти в чём изменение рынка было. Т.е. параметр, изменившийся и его количественные характеристики: до, во время периода слива и после него.
Вот показалось мне, что свечи на н4 по EURJPY за окт-дек. 2007 г. были чуть больше размером(ширше), чем на др. участках истории. Но возможно, это всего лишь, показалось.....
Это лишь кажется. На самом деле все свечи одинаковой ширины. :)
Вот длина их может быть больше из-за высокой волатильности. Думаю тогда стоит сделать фильтр по индикатору АТR. Если он с параметром Х выше чем определённое число то не торговать. И проверить как фильтр изменит результаты торговли на истории, не только за время чемпионата 2007, но и на большей истории.
Если дело в повышенной волатильности, то этот фильтр должен улучшить Вашу систему.
Вот показалось мне, что свечи на н4 по EURJPY за окт-дек. 2007 г. были чуть больше размером(ширше), чем на др. участках истории. Но возможно, это всего лишь, показалось.....
А вдруг у организаторов Чемпионата есть возможность повлиять на рыночные цены мирового финансового рынка в период проведения Чемпионата?:)
А вдруг у организаторов Чемпионата есть возможность повлиять на рыночные цены мирового финансового рынка в период проведения Чемпионата?:)
Чемпионат идёт не по "рыночным ценам мирового финансового рынка", а по ценам метаквотов, на которые они влиять могут. И влияют. Их цены очень похожи на рыночные, но только похожи...
Чемпионат идёт не по "рыночным ценам мирового финансового рынка", а по ценам метаквотов, на которые они влиять могут. И влияют. Их цены очень похожи на рыночные, но только похожи...
есть данные о расхождении?
кстати хорошо бы, если бы они давали ссылку на эталон, чтобы избежать претензий участников
и чтобы нигде не фигурировало слова "индикативные".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день всем !
При тестировании и оптимизиции советника по паре EURJPY, на тф=н4 столкнулся с непонятностью. (мягко говоря)!
Вне периода оптимизации на форвард/тесте эксперт дал неплохой результат. См. график.
А вот пробег с "задней стороны" выборки (вне периода оптимизации) оказался не такой как хотелось бы.
Потому, что эксперт показал сначала графика рост депозита, а потом слив. Но ЭТОТ СЛИВ ПРИШЕЛСЯ КАК РАЗ НА ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА РОБОТОВ 2007 !