Странное наблюдение ! - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот еще один "грааль" обнаружился !
Strategy Tester Report
BroCo-Demo (Build 220)
Символ FDAXZ8 (DAX (eurex) (07-50 - 22:00) Exp 19/12/2008)
Период 5 Минут (M5) 2008.09.25 18:30 - 2008.11.26 19:20
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 7490 Смоделировано тиков 1038924 Качество моделирования n/a
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 24570.90 Общая прибыль 102454.45 Общий убыток -77883.55
Прибыльность 1.32 Матожидание выигрыша 3.96
Абсолютная просадка 202.22
Максимальная просадка 157613.03 (98.12%) Относительная просадка 98.12% (157613.03)
Всего сделок 6209 Короткие позиции (% выигравших) 3119 (73.07%) Длинные позиции (% выигравших) 3090 (71.26%)
Прибыльные сделки (% от всех) 4481 (72.17%) Убыточные сделки (% от всех) 1728 (27.83%)
Самая большая прибыльная сделка 73.06 убыточная сделка -54.13
Средняя прибыльная сделка 22.86 убыточная сделка -45.07
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 28 (425.91) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-270.55)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 657.54 (17) непрерывный убыток (число проигрышей) -270.55 (5)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 5
непонятный момент с просадкой. Никак на пойму, - почему просадка отмечена несуразно большая?
Максимальная просадка 157613.03 (98.12%) Относительная просадка 98.12% (157613.03)
Ведь на графике видно - что такой просадки нет! Да и по отчету, - тоже нет
Не может просадка составлять сотни тысяч, при прибыли = десяткам тысяч и нач. депо=1000
Вот сейчас опять начал работать эксперт!
А уровень стопов стал равен=10 !
Точно, - сервер пошаливает!
Это не сервер пошаливает, а переменные уровни стопов, у них стоплевелы в моменты волатильности рынка и перед новостями расширяются до 30.
2008.11.26 10:12:07 Счёт: XXXXX Сервер: Alpari Ltd.
2008.11.26 10:12:07 3 10
2008.11.26 19:13:12 Контроль за связью включен
2008.11.26 10:13:13 Связь с сервером восстановлена
2008.11.26 10:15:32 3 30
2008.11.26 10:40:40 3 10
2008.11.26 14:00:08 Связь с сервером прервана
2008.11.26 14:01:08 Связь с сервером восстановлена
2008.11.26 14:16:48 3 30
2008.11.26 14:36:17 3 10
2008.11.26 18:06:28 Expert deinitialized
2008.11.26 18:06:11 Связь с сервером прервана
2008.11.26 18:06:11 Контроль за связью отключен
2008.11.26 20:25:58 Expert initialized
2008.11.26 20:26:01 Счёт: XXXXX Сервер: Alpari Ltd.
2008.11.26 20:26:01 5 10
2008.11.27 05:57:58 Контроль за связью включен
2008.11.26 20:57:59 Связь с сервером восстановлена
2008.11.26 23:04:43 Связь с сервером прервана
2008.11.26 23:06:15 Связь с сервером восстановлена
Да, - я это сообразил уже!
Но бывает, что стоплевелы иной раз расширяются при низкой волатильности. Без видимых причин.
Вот такое наблюдение за последние 2/3 месяца. Возможно, я не прав и мне это "привидилось"!
Тем не менее, поделюсь наблюдением.
Предположим, у меня есть открытые позиции. Профитные в текущий момент.
И я заметил, что при включении мт4 происходит следущее:
В течение 10-15 секунд после включения мт4 у профитных открытых позиций цена, словно по команде, откатывается против меня на 5-15 пипсов! А через 2-3 минуты опять к исходному значению
Любопытно, что на демосчетах я тоже такое замечал. Но в основном, конечно, я это вижу на своих реалах.
И вижу эту (прямо скажу) закономерность - достаточно часто. Чтобы её огласить в данной ветке!
И вот сегодня тож. По фую такой случай пронаблюдал и по фьючу 6BH9 - на реале.
Любопытно узнать мнения присутствующих /
Может кто сталкивался ?
Любопытно узнать мнения присутствующих /
Может кто сталкивался ?
Это называется пристрастие выживания( по Талебу). Вы запоминаете негативное, но не замечаете позитивного. Поэтому начитнает складываться такая субъективная статистика.
//-----------------------------
Опять у меня проблемы с ОПЕРОЙ !
Поставил вчера посл. версию 10-53
И обнаружилось, что имеют место сразу несколько глюков!
1. Перестали сохраняться рисунки (картинки) со страничек инета!
Кликаю пр. мышкой /СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ
После чего идет зависание на 2-4 секунды и ничего не происходит!
2. Перестали сохранияться сами странички!
После нажатия на "Сохранить" - идет зависание 2-3 сек. но не всплывает окно "обзора".
3. Перестали вставляться картинки при написании постов на форумах.
Вот и сюда сейчас хочу и не могу вствить поясняющую картинку.... Наж. на кн. ОБЗОР для выбора адреса картинки, но опера опять зависает неск. сек., а окно ОБЗОРА не появляется.
//-------------------------
Впору старую версию (9-63) взад ставить.
Кто-нить может подсказать, как решить проблему?
Переустановка не помогает. Др. браузеры работают без описанных глюков. Но мне надо оперу (привык). Да и тормозят, почему-то сильно ИЕ и МФ ...
Вот сейчас обнаружил, что кн. ОТКРЫТЬ тож не работает!
Не появляется окно ОБЗОРА...
Судя по десяткам претензий к посл. версиям, всё - это глюки самой оперы и небрежность разработчиков и корректоров.
//--------------------
Пошел ставить "взад" старую версию...
Никто находящийся в здравом уме и светлой памяти не даст вам информацию о своем поставщике котировок и работе собственных фильтров. Будете настаивать, скажут мы берем типа с e-signal. Возьмите их и попробуйте обработать. А вот если они просто транслируют, то не волнуйтесь это комерческая тайна (если это не очередная кухня).
Привет, Сергей !
Что-то ты похудел и помолодел. Полезная штука форекс ! :-)
Если ты говоришь о ДЦ, то они могут делать что угодно. И бороться с ними - себе дороже. Тем более - играть через них на форексе.
Если же речь идет о нормальных форекс-брокерах, то ситуация вообще-то другая. Каждый брокер имеет своих поставщиков ликвидности, которыми являются реальные банки, осуществляющие реальные операции с валютой. И таких поставщиков у брокера (не может, а должно быть) не один. Вот эти банки и поставляют брокеру свой собственный поток котировок, по которым брокер может заключать с ними реальные сделки по валюте. Эти поставщики - не тайна, а гордость брокера. Чем круче банки и чем больше их у брокера, тем больше он об этом трубит, потому что это дает больше возможностей и ему, и его клиентам. У моего брокера, например, таких поставщиков 5. И каждый из них - мировой банк верхней категории. И о заключении договора с каждым из них брокер в свое время радостно сообщал.
Фильтры свои действительно никто никому не показывает. А зачем ? Брокер транслирует на клиетов такой поток котировок, который лежит целиком внутри совокупного потока, который брокер получает от своих поставщиков. В результате он всегда может перекрыть заявки клиента в одном из банков-поставщиков. Простая и ясная механика. Вопрос только в качественном софте, чтобы все работало с минимальной задержкой и в полном атомате. Насколько я понимаю, МТ такие возможности предоставляет, хотя технологию "что нажал, то и получи" не обеспечивает. А может это уже не от софта зависит, а от брокера.
Так что знание входящего потока если что и даст, то не так уж много. Точнее - слишком много. Нужно будет разрабатывать собственный алгоритм, который бы определял направление последующего движения которовок брокера по, например, 5-и входящим потокам. И это все ради 1-3 пунктов. Стоит ли ?