Скачать MetaTrader 5

Фактор восстановления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Idalgo
266
Idalgo  

Протестировав большое количество своих советников пришел к выводу о важности такого показателя как Фактор Восстановления (ФВ): Прибыль/Максимальная просадка.

Кто-нибудь может сказать по собственному опыту, какой ФВ можно считать достаточным для вывода советника на реал при тестировании, скажем, за период 5 лет?

Igor Kim
2739
Igor Kim  

При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:

- 30 и выше для одной торговой системы

- 80 и выше для портфеля торговых систем

Idalgo
266
Idalgo  
KimIV писал (а) >>

При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:

- 30 и выше для одной торговой системы

- 80 и выше для портфеля торговых систем

Допустим, у меня есть вот такой результат по результатам тестирования с 1999 по сегодня:

Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 09:45 - 2008.07.22 12:29 (1999.01.01 - 2008.07.23)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры Lots=0.1;
Баров в истории 235982 Смоделировано тиков 471488 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 6234.50 Общая прибыль 14203.90 Общий убыток -7969.40
Прибыльность 1.78 Матожидание выигрыша 34.44
Абсолютная просадка 24.62 Максимальная просадка 836.79 (18.11%) Относительная просадка 33.69% (604.30)
Всего сделок 181 Короткие позиции (% выигравших) 83 (79.52%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (77.55%)
Прибыльные сделки (% от всех) 142 (78.45%) Убыточные сделки (% от всех) 39 (21.55%)
Самая большая прибыльная сделка 258.78 убыточная сделка -232.19
Средняя прибыльная сделка 100.03 убыточная сделка -204.34
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 24 (1884.16) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-657.46)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1884.16 (24) непрерывный убыток (число проигрышей) -657.46 (3)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1

Но меня не устраивает малое количество сделок (1 сделка в 20 дней) и ПФ - 7.4.

Если мой советник будет одновременно открывать сделки и по другим парам примерно с такой же результативностью. Значит ли это, что я могу суммировать профит-факторы работы по всем парам для оценки результативности работы системы?

Леонид
5841
Леонид  
Idalgo писал (а) >> Но меня не устраивает малое количество сделок (1 сделка в 20 дней) и ПФ - 7.4.

По моим наблюдениям, чем больше период тренировки - тем меньше получается сделок. Попробуйте сократить период тренировки и я думаю, колличество сделок увеличится.

Movlat Baghiyev
4425
Movlat Baghiyev  

Попоробую внести свою лепту .Думаю никто не будет против .

1) как Вы и сами заметили то сделок очень мало .Самый минимум сделок,которых должно быть не меньше 100 в год .

2)

прибыльная сделка 100.03 убыточная сделка -204.34

Лучше чтобы значение средней прибыльной была хотя бы на 20% больше средней убыточной.

3)

Прибыльность 1.78

Лучше если она будет ближе к 2 или больше.

4) ФБ у Вас также хромает. Оно должно быть минимум 30.

5) Проводите тест по модели все тики и постараться чтобы качество моделирования было ближе к 90%.

6) Лучше всего если советник будет схожие значения по просадке и прибыльности каждый год по отдельности.

Что касается вопроса то тут нужно использовать анализатор портфеля.

А это уже к Киму.

Idalgo
266
Idalgo  
LeoV писал (а) >>

По моим наблюдениям, чем больше период тренировки - тем меньше получается сделок. Попробуйте сократить период тренировки и я думаю, колличество сделок увеличится.

Вы не могли бы уточнить что Вы имеете в виду? Предложенная кривая не есть целиком результат оптимизации. Оптимизация производилась за два года, а остальное - out of sample. Кроме того, подбирались лишь значения тейк-профита и стоп-лосса, а не индикаторов. Так что советник эксплуатирует определенную закономерность, частота появления которой не зависит от того, на каком отрезке времени производилась оптимизация (если я правильно Вас понял, конечно).

azfaraon писал (а) >>

как Вы и сами заметили то сделок очень мало .Самый минимум сделок,которых должно быть не меньше 100 в год .

Так вот в этом и вопрос. Если будет десять валютных пар и входы будут производиться в разное время, сделок будет достаточно. Можно ли отнести то же самое к ФВ? :)

Насчет тестирования по модели "все тики", - думаю, ничего не изменится.

Леонид
5841
Леонид  
Idalgo писал (а) >>

Вы не могли бы уточнить что Вы имеете в виду? Предложенная кривая не есть целиком результат оптимизации. Оптимизация производилась за два года, а остальное - out of sample. Кроме того, подбирались лишь значения тейк-профита и стоп-лосса, а не индикаторов. Так что советник эксплуатирует определенную закономерность, частота появления которой не зависит от того, на каком отрезке времени производилась оптимизация (если я правильно Вас понял, конечно).

Понятно. Я не знал таких нюансов.......

Igor Kim
2739
Igor Kim  
Idalgo писал (а) >>
Если будет десять валютных пар и входы будут производиться в разное время, сделок будет достаточно. Можно ли отнести то же самое к ФВ? :)
ФВ портфеля ТС можно определить с помощью Анализатора портфеля ТС. Прочитайте статью Пример использования Анализатора портфелей ТС. Бесплатная версия аналогичного анализатора лежит здесь.
Andrey
86
Andrey  
KimIV писал (а) >>

При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:

- 30 и выше для одной торговой системы

Интервал тестирования, при таком ФВ, наверняка совпадает с интервалом оптимизации ?

Не подгонка ли это ?

Igor Kim
2739
Igor Kim  
Belford писал (а) >>

Интервал тестирования, при таком ФВ, наверняка совпадает с интервалом оптимизации ?

Не подгонка ли это ?

Подгонка... и чё? Проверяю потом на 2008-ом году. Тенденция прибыли сохраняется, просадка не превышается... Ставлю на реал...

alex
812
alex  
Такая Жизненнонеобходимая тема - всего Одна страничка ! :((
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий