Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот-вот, этот момент если можно раскройте пошире, ибо он самый непонятный.
Что значит вообще нормирование. И как так нормировать чтоб и в будущем диапазон был в пределе 0-1 и мы не заботились о значениях начальных входных ненормированных данных.
На какой выборке нормировать (все образцы или только текущий)?
Каким видом (линеным или функцией s-вида).
Если линейным, то диапазон в будущем 0-1 может быть несохранен (найдется значение больше 1), а сеть на нем обучена не будет.
если s-вида,то происходит насыщение больших и они перестаются различаться для сети.
Есть ли золотая середина?
Так мы её найдём. Надо сначала начать с чего-нибудь и потом перебирая все известные способы выберем лучший
Исследовать всю историю, найти предельный диапазон, использовать его для нормировки и еще с запасом
...цель ветки на сколько я понял улучшить прогноз сети преобразуя входные данные, значит нам не важно как прогнозирует сеть...
Как раз цель ветки "потерялась":
- Если у автора есть "любимые входы" (например, returns - "классика жанра"), "любимая" архитектура сети (мда :) ) и "учитель" (предложение с 5ой страницы), то тема ветки звучит: как преобразовать к диапазону "функции активации" и, для меня, пжлс :), как отсеять "нехорошие входы". Т.е., заданный впорос зможет звучать так: если тупо, по всему диапазону, "масштабировать" к [-1:1], то ошибка обучения/кросс.../тренировки удобоварима и интересует более "правильный метод"? Сомневаюсь.
Кстати, применение разных "примитивных" методов "масштабирования" скачка в уменьшении ошибки в у меня!!! не дало.
- Если автор в поиске "хороших входов", то, во-первых, ВСЕ сразу ссылаются на "интим" и тема глохнет, а во-вторых - у каждого свое видение, в том числе того чему и чем обучать - здесь тоже уже пошел разброд. Только экспериментировать и, для меня, пжлс :), как отсеять "нехорошие входы"
`
В противном случае - "разброд и шатание" и очередная ветка глохнет. Поэтому нужны специализированные форумы со специализируемыми ветками с жесточайшей модерируемостью и отслеживание тематики "выступлений", которые ... тоже "глохнут", но по другой причине. (Не при klot'е будет сказано)
`
ЗЫ. Например, в TradingSolution есть такая "утилита" - "Correlation Analysis" с помощью которой, якобы, можно оценить "коррелирует ли" "Учитель" (в терминах TS - "Optimal Signal") с интересующим входом. Но я все равно не поверю, что такая "тупая корреляция" между OHLС и "учителем" может дать значения большие 0.5 даже до "реально значимых входов". Если только "все что можно" не сгладить. А уж когда учитель хм ... дискретный, как "входы от ЗигЗаг'а", то у меня, например, "ошибки" получались вообще запредельные. Лично меня интересовало только это - "Предобработка данных" (глава 7 у Ежова, но там во-первых одни формулы, а во-вторых -... ну не верится я в применимость всего там написанного для таких "зашумленных"/дискретных данных, а написать "подпрограммы", рука не поднимается :( ) и, мне казалось, что ветка именно этому и посвящена, но ...
ЗЫЫ. Я обо всех думаю хорошо - наверняка Вы сейчас сидите и корпите над конкретными реализациями, а в ветку выплескиваете только "теоретические трудности". :)
Ребзя, чё-то вы ушли не в ту степь......)))))
Исследовать всю историю, найти предельный диапазон, использовать его для нормировки и еще с запасом
Да.вы уже это говорили и даже рисунок объясняющий дали. Это все ясно. Просто затем возник этот вопрос с будущим и вот короче я немного потерялся и в раздумъях. Вы никогда не пробовали сами входы отнормировать s-функциями?или только линейно?
Как раз цель ветки "потерялась":
Цель ветки пусть будет такая, как каждый ее видит для себя. Я не обижусь. :) Чем больше идей, тем лучше видение проблемы.
Но наверно вы очень мудро заметили, что как доходит до дела :
то, во-первых, ВСЕ сразу ссылаются на "интим" и тема глохнет, а во-вторых - у каждого свое видение,
Поэтому остается одно
Только экспериментировать
А в ветке пусть народ высказывает свои мысли и опыт.Уверен, что следующим он будет весьма интересен.
Ну вот. Писал-писал, потом решил "исправить" и все стерлось. :(
Короче:
1. В окне (размер которого теоретически!!! также влияет на "прибыльность"), которое сдвигается при появлении нового бара:
У меня, ни один из трех способов ни по всей выборке, ни "по окну" принципиальных улучшений не принес.
Из этого я сделал вывод, что главное входы, ... адекватные выходу. (Но это уже, видимо к сожалению, другая сказка. ;( )
А вот "Совместная нормировка: выбеливание входов" (стр.132), может быть любопытнее.
2. В ответ на "Да.вы уже это говорили и даже рисунок объясняющий дали. Это все ясно. Просто затем возник этот вопрос с будущим... " я спросил "А в прошлом все было хорошо?"
'
А добавить хотел, что на пауке, next тоже проводил "исследования" разных нормировок в TS.
'
ЗЫ=ИМХО. А нормировать лучше в ... экселе, натравливая на выборку, например, NS4 и строя, по итогам, график "Ошибка=f(тип нормировки, размер окна)". Тогда и вопросы отпадут.
Мое ИМХО, зигзаг в качестве входов на НС -- бесполезное дело, да и как сжатие информации тоже. Он показывает пики, но никак не отражает динамику в промежутках между ними. Тем более что он реагирует практически на любой всплеск, так что, повторяю, ИМХО, в топку.
история на всплеск уже не реагирует :-)
я говорил о истории - конечно о ближайшей - но истории
и говорил о том что есть индикаторы которые неплохо позволяют найти эти всплески на которых происходят развороты
вопрос чему сеть учить ? на ближайшей истории !
1 точкам разворота - т е смене тенденции
2 или чему то еще ?