Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to rider
я там думку ладил и ответил про Не детское время как про детское. Мои извинения.
А также у меня лично советники ниже М30 все сливные, - советов нет, кисляк (кефир, йогурт )))
Рад что есть такие исследователи. Будет приятно общаться, но немного не то, хотя тоже интересное, если я правильно понял проверяемую там идею. Цифры не анализировал.
Дело в том, что для проверки выдвинутой гипотезы MACD не подходит. Нужно сделать следующее - допустим анализируем открытие американцев они открываются в 16:00, что было за секунду до 16:00 не интересует (МАСD сдесь не помошник), важно куда идет движение в интервале от 16:00 до 16:02 (вверх ставив +1, вниз -1) и анализируем дальнейшее движение ставим -1 если движение вверх было больше чем движение вниз за время сессии от момента времени 16:00, если наоборот то +1. Получаем два массива, которые проверяем на совпадения, и принимаем или отвергаем - совпадения + с + и(или) - с - порождены случайностью или нет.
И только потом решаем когда входить, куда входить и стоит ли это делать :), т.е начинаем построение ТС
Идея проверялась простая зависит ли "правильность" входа по пику гист. MACD от суммы предыдущих значений гистограммы, которые суммировались до первого противоположного сигнала.
Я бы тоже такой чтоб анализировать не индюк, а цену без преобразований. Но придумать наиболее валидный способ анализа не получается, хотя особо над этим не думал. Именно поэтому использую связку индюк<->график... А временной паттерн или точка расчёта какое-нибудь время - я считаю самой не надёжной(могу привести док-ва в пользу моей точки зрения)... больше склонен к тому что для анализа следует брать характеристики которые не разъединяют время и цену, как в прогнозе так и в момент принятия решения.
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
Как?
...А временной паттерн или точка расчёта какое-нибудь время - я считаю самой не надёжной(могу привести док-ва в пользу моей точки зрения)... больше склонен к тому что для анализа следует брать характеристики которые не разъединяют время и цену, как в прогнозе так и в момент принятия решения.
То был пример поиска закономерности. Хотел показать, что искать её надо не в индикаторах, а том как ведет себя кривая цены.
То что надо анализировать совместно время и цену, да с этим абсолютно согласен, гдето тут в анналах форума выкладывал, что одной из важнейших характеристик этой кривой считаю плотность потока. И тестер не позволяет, к сожалению его правильно проанализировать. Только анализ тикового потока дает кое какую интересную для меня информацию.
To Korey
Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.
Не согласен, абсолютно не согласен !!! То что Вы не можете их найти (закономерностей) это не означает что их нет. + хочу добавить где то в недрах нэта читал статью, анализ использования МТС в реальном работе, так вот там утверждалось что порядка 30% уже торгуют автоматы, а арбитраж 100% автоматы и там борьба уже идеет у кого пинг быстрее. Исследования были иностранных рынков. Ссылки к сожалению не сохранил, но что то мне подсказывает что они более правы чем Вы.
З.Ы. Я вот продолжу ваш ряд только в другую сторону Н4 потом D1 еще достовернее прогноз, далее MN, и так приходим к свече величиной лет 100. Самый достовернейший прогноз четыре числа OHLC. Сэр извините за бестактный вопрос :-) что будем прогнозировать )))
То что Вы не можете их найти (закономерностей) это не означает что их нет. + хочу добавить где то в недрах нэта читал статью, анализ использования МТС в реальном работе, так вот там утверждалось что порядка 30% уже торгуют автоматы, а арбитраж 100% автоматы и там борьба уже идеет у кого пинг быстрее. Исследования были иностранных рынков. Ссылки к сожалению не сохранил, но что то мне подсказывает что они более правы чем Вы.
Абсолютно согласен!
to Prival to LeoV
Приятно слышать что не прав.
Однако арбитраж не показатель так как для него есть фундаментальная математика, не то что у нас -техническая, а также почти все серьезные советники = хеджирующие, тот же арбитраж только сбоку.
to Korey
Ну хоть с этим согласны? ))))
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
LeoV писал (а) >>
Как?
Ясен пень - телепатически, т.е. третьим глазом, т.к. первыми двумя они невидимы
Ясен пень - телепатически, т.е. третьим глазом, т.к. первыми двумя они невидимы
Хех... Ну Вы и шутник.
2 LeoV Показал бы как на примере, да вот раскрывать эту "тайну" пока не хочу...
Кратко: с помощью статистики, нечто похожее в моём отчёте, который выше выложил, только подход многомернее должен быть...
Ведь даже если я Вам рассказал бы как я это делаю, думаю Вы наврятли бросили НС и перешли на методы которые я использую(которые в свою очередь в каждом учебнике мат.стат.)...
- на каких малых ТФ технически возможна прибыльная работа?