Смещение относительно GMT в pivots

Новый комментарий
 

Заметил странную вещь.

В нормальных pivot-ax есть возможность устанавливать смещение времени относительно GMT.

И вот я заметил, что для евродоллара, например, в большинство дней (но не всегда!) лучше подходит смещение 0, и в те же дни, скажем, для фунтдоллара - смещение +3.

Котировки альпаришные.

Как считаете, это закономерность, случайность, или вообще "тест Роршака"? :)

 

У меня, впрочем, есть гипотеза, почему так.

Вообще говоря, все эти "уровни фибо", пайвоты, процентные величины отката и пр. работают только потому, что тысячи трейдеров строят эти линии в своих терминалах и ориентируются на них. Соответственно, если в данный период времени на бирже работает больше трейдеров, у которых в пайвотах установлено нулевое смещение, цены больше будут ближе к пайвотам с нулевым смещением, и т.д.

 

Это кто как рынок видлит: если смотреть через тест Роршарха то сплошная психология, и даже психиатрия.
(Сравните: Ежели кто видит в картинках Роршарха фигуры, он - псих и справку ему выдадут. Но если кто то видит в хаосе рынка фигуры то он - трейдер))))
........

Все видение от Средней и Высшей школы.
Вот только школы милиции на рынке пока не видно, а то прибудет нам новое рыночное ВИДЕНИЕ когда гаишник Форексом займется.
да только где взять гаишника для Форекса?

 

Ээээ... вопрос, наверное, лучше переформулировать так: а как Вы строите пайвоты? Каким смещением пользуетесь?

Мне вот, например, приходится ждать первую половину дня, а потом подбирать смещение перебором возможных вариантов...

Вот прямо сейчас, непонятно, то ли евродоллар пробил Camarilla H3, то ли как раз собирается отскочить...

 
На D1 евродоллар находится ровно в середине канала, выполнены движения 1,2,3 формируется движение 4 - вниз.
Но вопрос наверное не ко мне, так как идею пайвотов считаю опасной - формирование разворота может занимать до 3-х календарных месяцев.
Новый комментарий