Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как соотносится ГА с НС и регрессией?
НС -- это способ.
ГА -- это метод.
"Задействовать вместо НС ГА" -- звучит дико. Всё равно что "вместо сердца поставим анализатор выхлопных газов".
Извините.
Проблема с нейросетями собсна одна, в прочем как и с другими ТС-ками, которые не используют нейросети - нейросеть всегда найдёт закономеность на любом заданном отрезке времени(участке тренировки или оптимизации), далее возникает один и тот же вопрос - будет ли эта найденная закономерность работать(приносить прибыль) в будущем?
Ответ банален: Если выявленные закономерности в прошлом не станут противоречить сами себе в будущем, то прибыль будет.
Например, если в прошлом, на котором обучалась сетка, преобладал боковик, а в будущем начался затяжной аптренд или даунтренд, то прибыль вряд ли стоит ждать, т.к. сетка будет обучена на отбой при сильном движении цены в одном направлении. А вот если прошлый аптренд развернулся в будущем в даун или наоборот, то нормальная сетка должна дать профит.
Например, если в прошлом, на котором обучалась сетка, преобладал боковик, а в будущем начался затяжной аптренд или даунтренд, то прибыль вряд ли стоит ждать, т.к. сетка будет обучена на отбой при сильном движении цены в одном направлении. А вот если прошлый аптренд развернулся в будущем в даун или наоборот, то нормальная сетка должна дать профит.
Это касается не только НС но и других систем
Что есть ответ "да" - есть такие закономерности ))))
joo: Трейдеры перестанут торговать?
Нет, поскольку жажда наживы неистребима в человеке ))))
joo: ЗЫ. Будут ли трейдеры покупать достоверную информацию, подтверждающую, что ответ "Нет"? Или предпочтут не знать ответ на этот вопрос? (риторика, если что)
Они будут "биться" за то, чтоб найти ответ на этот вопрос и получить ответ "да" )))
Решение этого вопроса простое - нужно обучать сеть на таком промежутке времени, на котором присутствуют все виды движения. И боковик, и аптренд, и даунтренд. Конечно, нужно понимать, что если сеть обучена только на аптренде, то на даунтренде она сольёт ))))
Конечно, нужно понимать, что если сеть обучена только на аптренде, то на даунтренде она сольёт ))))
Нормально обученная сетка при таких обстоятельствах сливать не должна. Т.е. признаком нормально обученной сетки является, как минимум подгонка на чарте истории с последующим положительным "профитом" на перевернутом чарте, как на дополнительном OOS.
Если сетка будет сливать на перевернутом чарте, то она гораздо хуже любой примитивной ТС, настроенной либо только на тренд либо только на контртренд.
Poprobujte Matlab ANFIS v sochetanii s Candlestick patterns (svechnymi combinacijami) kak opisano zdes'
Interesno kakije budut rezul'taty?
:-)
Valera
Poprobujte Matlab ANFIS v sochetanii s Candlestick patterns (svechnymi combinacijami) kak opisano zdes'
Interesno kakije budut rezul'taty?
:-)
Valera
Нормально обученная сетка при таких обстоятельствах сливать не должна. Т.е. признаком нормально обученной сетки является, как минимум подгонка на чарте истории с последующим положительным "профитом" на перевернутом чарте, как на дополнительном OOS.
Если сетка будет сливать на перевернутом чарте, то она гораздо хуже любой примитивной ТС, настроенной либо только на тренд либо только на контртренд.
Если честно, не совсем понял вашу мысль.