Объемы сделок. Кто и как их использует? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ГГ. ;)))
Эт ещё что... а если посмотреть ещё и на такой график, то...
Рождается, точнее уж года три как родился... дракоша !!! :)))
Не знаю как вы сможете это использовать, но может натолкнет на какую мысль!
Проведите эксперимент... Берем график например фунт бакс на 30 мин, в свойствах графика ставим галочку "Показывать объемы" Затем весь график уменьшаем при помощи масштабирования (линза с -) до самого минимального размера. И видим простую и красивую картину! Каждый день наибольший объем показывается в 12.00, а наименьший в 0.00. Что говорит.... кому о чем. Кто нибудь найдет здесь показатель того, что наибольшая деловая активность наступает в 12.00, наименьшая в 0.00, кто-то скажет, что котировальный апарат, или люди котрые вводят котировки в сеть - работают более продуктивно, а кто-то скажет, что объемы сделок к 12 часам самые максимальные.... Что правда а что нет - выводы прийдеться делать самому! В принципе обсуждений было очень много, а результат пока один. Почти никто не использует именно эти объемы в своих расчетах.
Вывод не совсем верный. Есть полезная информации для анализа принятия торговых решений, и просто так отмахиваться от неё не стоит. Я допустим эту информацию постоянно использую. И даже не представляю как не используя анализ интенсивности потока тиков построить хорошую ТС
Не знаю как вы сможете это использовать, но может натолкнет на какую мысль!
Проведите эксперимент... Берем график например фунт бакс на 30 мин, в свойствах графика ставим галочку "Показывать объемы" Затем весь график уменьшаем при помощи масштабирования (линза с -) до самого минимального размера. И видим простую и красивую картину! Каждый день наибольший объем показывается в 12.00, а наименьший в 0.00. Что говорит.... кому о чем. Кто нибудь найдет здесь показатель того, что наибольшая деловая активность наступает в 12.00, наименьшая в 0.00, кто-то скажет, что котировальный апарат, или люди котрые вводят котировки в сеть - работают более продуктивно, а кто-то скажет, что объемы сделок к 12 часам самые максимальные.... Что правда а что нет - выводы прийдеться делать самому! В принципе обсуждений было очень много, а результат пока один. Почти никто не использует именно эти объемы в своих расчетах.
Вывод не совсем верный. Есть полезная информации для анализа принятия торговых решений, и просто так отмахиваться от неё не стоит. Я допустим эту информацию постоянно использую. И даже не представляю как не используя анализ интенсивности потока тиков построить хорошую ТС
Я считаю что Вы правы. Вопрос только в правильном применении. Не могли бы Вы рассказать, как Вы эту информацию обрабатываете и применяете.
Объемы используют в стиле Свинг. Поиграйте с поисковиком.
Не знаю как вы сможете это использовать, но может натолкнет на какую мысль!
Проведите эксперимент... Берем график например фунт бакс на 30 мин, в свойствах графика ставим галочку "Показывать объемы" Затем весь график уменьшаем при помощи масштабирования (линза с -) до самого минимального размера. И видим простую и красивую картину! Каждый день наибольший объем показывается в 12.00, а наименьший в 0.00. Что говорит.... кому о чем. Кто нибудь найдет здесь показатель того, что наибольшая деловая активность наступает в 12.00, наименьшая в 0.00, кто-то скажет, что котировальный апарат, или люди котрые вводят котировки в сеть - работают более продуктивно, а кто-то скажет, что объемы сделок к 12 часам самые максимальные.... Что правда а что нет - выводы прийдеться делать самому! В принципе обсуждений было очень много, а результат пока один. Почти никто не использует именно эти объемы в своих расчетах.
Вывод не совсем верный. Есть полезная информации для анализа принятия торговых решений, и просто так отмахиваться от неё не стоит. Я допустим эту информацию постоянно использую. И даже не представляю как не используя анализ интенсивности потока тиков построить хорошую ТС
Поэтому и сказал, что "почти никто"..... :-) Если не секрет, что Вам дает знание, что самый интенсивный поток котировок наблюдается в 12.00, а минимальный в 0.00. Простоя до интесивности пока не дошел! Спасибо!
Не знаю как вы сможете это использовать, но может натолкнет на какую мысль!
Проведите эксперимент... Берем график например фунт бакс на 30 мин, в свойствах графика ставим галочку "Показывать объемы" Затем весь график уменьшаем при помощи масштабирования (линза с -) до самого минимального размера. И видим простую и красивую картину! Каждый день наибольший объем показывается в 12.00, а наименьший в 0.00. Что говорит.... кому о чем. Кто нибудь найдет здесь показатель того, что наибольшая деловая активность наступает в 12.00, наименьшая в 0.00, кто-то скажет, что котировальный апарат, или люди котрые вводят котировки в сеть - работают более продуктивно, а кто-то скажет, что объемы сделок к 12 часам самые максимальные.... Что правда а что нет - выводы прийдеться делать самому! В принципе обсуждений было очень много, а результат пока один. Почти никто не использует именно эти объемы в своих расчетах.
Вывод не совсем верный. Есть полезная информации для анализа принятия торговых решений, и просто так отмахиваться от неё не стоит. Я допустим эту информацию постоянно использую. И даже не представляю как не используя анализ интенсивности потока тиков построить хорошую ТС
И все-таки, Prival как Вы обрабатываете и используете тиковые обьемы?
У меня была идея использовать низкие объемы как критерий флэта, соответственно, рост объемов должен был говорить о начале тренда.
Вроде, логично. Визуальный анализ объемов вроде бы говорил о наличии корреляции между ростом объемов и сильных колебаниях курсов.
Однако встает вопрос: а что считать высоким объемом, а что низким?
Очевидно, ориентироваться на абсолютные величины смысла нет. Данные об объемах надо каким-то образом нормализовать.
В простейшем случае, можно высчитывать среднее арифметическое за некий период (в моем примере - 9) и делить на него текущее значение объема.
Результаты построения такого индикатора см. на рисунке ниже:
Пересечение уровня 1.0 говорит о том, что текущий объем выше среднего за период, и потому может рассматриваться в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО фактора в пользу открытия позиции.
Вот как-то так :-)
Я не использую бары, а анализирую только тиковый поток.
Рекомендую воспользоваться вот этим материалом 'Диагностика рынка по пульсу' красивые картинки и выводы можно сделать, особенно о времени входа в сделку. Обратите внимание на интенсивность в начале каждого часа (15 мин, 30 мин, 1, 2, и 4 часов, начала торговых сессий).
Кстати до сих пор не понимаю, почему разработчики не идут, на вариант сохранения тиков, а не баров. Ведь столько проблем тестирования сразу убивается, нет никакого моделирования тиков внутри бара, нет глюков связанных с этим. Причем объем хранимой информации вырастет незначительно, по моим оценкам на 10%.