Вычисление площади сложной фигуры
Тонкость в том где брать левые правые границы прямоугольника.
Простая отрисовка показывает что снижение/спуск дают ошибку ошибкиразного знака плюс/минус,
т.к. между кривой и забором прямоугольников будут неучтенная площадь треугольников.
Если спуск дает ошибку "интегрирования в прямоугольниках в минус" то подъем даст ошибку в плюс, и наоборот.
Выход из положения - интерполировать значение цены внутри бара, чтобы суммировать бар несколькими прямоугольиками, например,10-ю.
Ошибка уменьшится пропорционально.
P.S. Интерполяции линией очевидно достаточно.
Да все верно, меня как раз по этому поводу сомнения и терзают.
Другой вопрос: стоит ли бороться за точность в расчетах, если планы писать не скальпер, не для мелких тф и все расчеты по большому счету относительны... Кстати вторая итерация предположения состоит в динамическом уровне отсечки площадей сегментов основанной .... пока не знаю на чем :-)
Если вводить триггер, то можно считать общие площади + площади подволн + сколько раз + на каком уровне.
В смысле кусочно линейная?
Ну да, от клоуза до клоуза прямая линия, = кусочно-линейная.
Имеются десятки вариантов развитых численных методов интегрирования с нелинейной интерполяцией.
Однако на моей практике (автоматизация научных исследований) всякий раз оказывалось,
что в случае когда имеется достаточное кол-во отсчетов интегрируемого процессса,
- простое суммирование прямоугольников с линейно-кусочной интерполяцией и с увеличением числа проямоугольников
дает точность ничуть не хуже полиномиальной интерполяции всяких видов, а иногда даже лучше. Считает намного быстрее.
Причина в том том что интерполирующий полиномом не всегда ложится точно и может дать даже ухудшенный результат по сравнению с линейной интерполяцией.
(справедливо при условии достаточно частых отсчетов)
Причина в том том что интерполирующий полиномом не всегда ложится точно и может дать даже ухудшенный результат по сравнению с линейной интерполяцией.
(справедливо при условии достаточно частых отсчетов)
Аналогичное наблюдение.
Есть еще предположение что корреляция нормированного графика с текущим значением цены может дать дополнительную информативность, так как цена в любом случае первична. Спасибо за консультацию.
to Cronex
есть Форсайт: "Машинные методы математических вычислений" - выложить или выслать?
to Cronex
есть Форсайт: "Машинные методы математических вычислений" - выложить или выслать?
Я думаю лучше выложить, многим будет полезно.
Так как гистограмма есть ряд, то будет ли страведливо, что площадь сегмента (относительная), ограниченного пересечениями некоторого уровня (к примеру 0) можно просчитать суммой площадей прямоугольников нормированной ширины умноженной на значение гистограммы?
Будет. Площадь под кривой - значение определенного интеграла, от функции, описывающей границу (пусть и заданной таблично) с заданными пределами интегрирования. То, что описано - вычисление определенного интеграла методом прямоугольников. Не самый точный метод, но самый простой. Если нужно получить оценку для сравнения площадей над\под 0 линией - пойдет.
Успехов.
Спасибо за дополнение. Мысль двигалась примерно в том же направлении.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как то давно я высказывал предположение о возможности решения вопросов торговли путем решения графических задач, теперь нашлось время проверить :0)
Есть некоторая идея по выявлению преобладающего направления движения, примем что в пределах определенного тф.
Для формальной проверки можно взять любой индикатор с выводом одного из параметров в виде нормированной гистограммы (для наглядности), можно использовать тот же RSI или DeMarker перерисовав его в виде гистограммы.
Суть предположения вот в чем : преобладание площадей фигур нормированного графика выше и ниже некоторого уровня может дать представление о направлении общего движения, отсекая спекулятивный шум.
Так как гистограмма есть ряд, то будет ли страведливо, что площадь сегмента (относительная), ограниченного пересечениями некоторого уровня (к примеру 0) можно просчитать суммой площадей прямоугольников нормированной ширины умноженной на значение гистограммы?