Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По виду кривой сложно что либо сказать о робастности системы. Робастность в идее. Для НС идея в правильном препроцессинге входных данных, а топология и т.д. на втором месте. Входные данные должны наиболее точно и однозначно описывать используемый рыночный процесс, а для этого нужно иметь представление о нем. Да и правильные критерии отказа от системы рулят.
Вы всё правильно написали. Согласен. Но это всё слишком обобщённо, чтоб найти правильное решение. Как говориться "обо всём и ни о чём". Хочеться конкретики.
И там, кроме вида кривой, можно увидеть много другой полезной информации. Профит, колличество сделок, мат ожидание и прочее..... Мне кажется что эта информация тоже может быть полезной при оценке работоспособности ТС в будущем. Или я ошибаюсь?
Хотя последнее предложение не понятно.......
Смысл в том, что безсмыслено давать результаты, не раскрыв всей системы. Если вы ее раскроете то помочь вам смогут те, кто успешно торгует подобные системы. НС - не система, смысл для них практически полностью заключается в том что на входе. Устойчивость в идее, в ее ньюансах, а не в показателях.
На счет критериев отказа. Вы решили использовать эту систему, далее идут результаты торговли на реале. Когда и при каких условиях систему в утиль? От этого зависит успешность торговли ведь вечных систем нет и любая может крякнуть. Универсальная адаптивность это миф, мечта о Граале, чтобы умная машина думала за нас)))
Из критериев отказа есть, например, оценка средней прибыли на сделку за определенный период и сравнением с эталонной (исторической). Отказ если она стала ниже. Фактически это трендслежение на эквити. Есть и другие методы, но эффективность зависит от учета специфики системы.
Смысл в том, что безсмыслено давать результаты, не раскрыв всей системы. Если вы ее раскроете то помочь вам смогут те, кто успешно торгует подобные системы.
Вы предлагаете тут выложить код?
Из критериев отказа есть, например, оценка средней прибыли на сделку за определенный период и сравнением с эталонной (исторической). Отказ если она стала ниже. Фактически это трендслежение на эквити. Есть и другие методы, но эффективность зависит от учета специфики системы.
Сравнение средней сделки на прибыль - это интересно. А какие ещё есть методы?
Поговорили мы, и решил я посмотреть: А как вообще себе ведет вероятность если ее лишить всяких "нейро" в нашем 2008? Набросал простенький эксперт, который глядя на последние несколько баров считает вероятность типа следуещего бара (вверх/вниз), пройденные в ходе тестирования бары идут на "доучивание", т.е. тоже участвуют в высчитывание вероятности для последующих баров.
Пару взял туже, ТФ такой же, период тот же 2008-наши дни (на картинке 2001, не верь глазам своим, ограничение по периоду стоит в эксперте и сделано это для доступности исторических данных). Параметров почти никаких, вероятность для открытия, вероятность для закрытия, кол-во баров для расчета вероятности. Параметры взяты по наитию. Полный стейт в аттаче. Результат:
Шибко предсказуемый выходит пока 2008 год для EURUSD, что эксперт в 200 строк написаный за час без всяких обучений/оптимизаций показывает вполне терпимый результат. Неудивительно, что Ваш эксперт показывает хорошие результаты. Если эту "голую" вероятность подать на вход даже примитивнейшей нейросети результаты будут сопоставимы.
З.Ы. Проверил на 2007, до середины 2007 сливает такими же темпами с середины 2007 растет как в 2008.
Смысл в том, что безсмыслено давать результаты, не раскрыв всей системы. Если вы ее раскроете то помочь вам смогут те, кто успешно торгует подобные системы.
Вы предлагаете тут выложить код?
Можно самому разобраться, что у вас в результате получилось, хотя с НС не совсем просто.
ИМХО, НС должна использовать 1 тип торговли, моментум-трейдинг, паттерны, сесионность и т.д. Адаптация д.б. метода под изменяющийся рынок, а не постоянный поиск непонятного компота. Входные данные, критерии обучения, должны это учитывать. Нужно ограничить НС рамками конкретного метода, а не давать ей свободы по-максимуму. Если нужно использовать в рамках одной системы несколько методов (портфель ТС), то и нужно использовать неколько независимых НС. Иначе устойчивости в результатах не будет. Будет постоянная подгонка, хотя периодически случайно могут всплывать робастные варианты. Но это временно, потому что всегда найдутся подогнанные варианты которые вытеснят.
Из критериев отказа есть, например, оценка средней прибыли на сделку за определенный период и сравнением с эталонной (исторической). Отказ если она стала ниже. Фактически это трендслежение на эквити. Есть и другие методы, но эффективность зависит от учета специфики системы.
Сравнение средней сделки на прибыль - это интересно. А какие ещё есть методы?
Например, использование нескольких средних. Если средняя прибыль на сделку за малый период N1 стала меньше 0, то уменьшается лот на треть, если затем пересекает еще более медленную, то еще на треть. И в обратном направлении увеличение.
Использование МИДДа и остановка торгов по системе если достигли его, обычно умноженного на коэффициент. Фактически аналог трейлинг стопа на эквити.
Статистический аналог предыдущего, но на основе расчета сигмы и выход эквити за 3сигма.
Эквити должна быть трендовой (положительная средняя прибыль на сделку), тренд и отслеживаем. Возобновление торговли по системе это еще один вопрос. Для НС опять же это сложно в случае если она использует не один метод, а компот. Можно всегда возобновлять торговлю на пике подгонки.
Не факт. Даже скорее всего будет хуже.....Вероятностная сеть не работает как улучшитель входа. Она на основе входных данных вычисляет вероятность. А вероятность от вероятности, то что вы предлагаете - это что-то слишком замороченное. Поэтому сказать с уверенностью что будет однозначно лучше невозможно.
Поговорили мы, и решил я посмотреть: А как вообще себе ведет вероятность если ее лишить всяких "нейро" в нашем 2008? Набросал простенький эксперт, который глядя на последние несколько баров считает вероятность типа следуещего бара (вверх/вниз), пройденные в ходе тестирования бары идут на "доучивание", т.е. тоже участвуют в высчитывание вероятности для последующих баров.
Пару взял туже, ТФ такой же, период тот же 2008-наши дни (на картинке 2001, не верь глазам своим, ограничение по периоду стоит в эксперте и сделано это для доступности исторических данных). Параметров почти никаких, вероятность для открытия, вероятность для закрытия, кол-во баров для расчета вероятности. Параметры взяты по наитию. Полный стейт в аттаче. Результат:
Я только не понял, это период оптимизации или вообще без оптимизации?
Шибко предсказуемый выходит пока 2008 год для EURUSD, что эксперт в 200 строк написаный за час без всяких обучений/оптимизаций показывает вполне терпимый результат. Неудивительно, что Ваш эксперт показывает хорошие результаты. Если эту "голую" вероятность подать на вход даже примитивнейшей нейросети результаты будут сопоставимы.
З.Ы. Проверил на 2007, до середины 2007 сливает такими же темпами с середины 2007 растет как в 2008.
Ну лично моё мнение в отличие от вашего, что ТС не может работать всегда и везде...... Поэтому для меня это нормально.....