ФорумРазделы

Оптимизация или подгонка? - страница 6

Новый комментарий

простите - не удержался :)))

если переводя взгляд с тестера в зеркало вы видите себя примерно таким - значит в тестере точно подгонка

я как то поднимал подобну тему способ определения оптимальных параметров

Для мну вопрос далеко не праздный . Накидал скелет системки,сделал форвард тест результаты более чем обнадеживающие . Как всегда не все оптимальные параметры дали положительный результат на форвард тесте . Какой набор будет работать в ближайшее время .Необходима методика оценки которую можно закодировать и проверить . Пока лучшие результаты дают те наборы парметров при которых счет близок к прямой линии . Расчитать насколько ломаная близка к прямой в терминах MQL можно поэтой формулке .Чем ближе к нулю тем более прямая .

double Pi=3.141592653589793 ;
int j;
double a,b,Summ_x,Summ_y,Summ_x_2,Summ_xy,Deviation,StdDeviation,Sredn_y,AC;
for (int x=1;x<N;x++)
{ j=N-x+i;
Summ_x=Summ_x+x;
Summ_y=Summ_y+Close[j];
Summ_xy=Summ_xy+x*Close[j];
Summ_x_2=Summ_x_2+MathPow(x,2);
}
b=((N-1)*Summ_xy-Summ_x*Summ_y)/((N-1)*Summ_x_2-MathPow(Summ_x,2));
a=(Summ_y-b*Summ_x)/(N-1);
Sredn_y=Summ_y/(N-1);
for ( x=N ;x>=1 ;x--)
{
j=N-x+i ;
if ( b >0 )
{
AC= MathAbs(Close[j]-(b*x+a))*MathSin(Pi/2-MathArctan(b)) ;
}
if ( b<0 )
{
AC=MathAbs(Close[j]-(b*x+a))*MathSin(MathArctan(b)-Pi/2) ;
}
Deviation=Deviation+ MathPow(AC,2) ;
}
StdDeviation=MathSqrt(Deviation/N);

В принципе в терминах Генетики это можно рассматривать как целевую функцию . В тестере этого нет, отсюда вывод писать самому . Еще раз повторю предыдущий вопрос, что лучше по эксплуатационным характеристикам генетика или метод итерации .

Вопрос - почему тест считается достоверным при колличестве сделок не менее .... Я например наблюдаю проход где 9-10 сделок за месяц бек теста,на форварде дают отличный результат в отличии от 200 где форвард сливает, почему считается что если закономерность найдена то она должна быть на длительном промежутке с высокой частотой повторения .

П.С. Если кто найдет ошибки сильно не пинайте я с детенышем только в 7-ой класс перешли .

ivandurak >>:

Вопрос - почему тест считается достоверным при колличестве сделок не менее ....

Потому что еще в XVII веке швейцарский математик Якоб Бернулли открыл и доказал Закон Больших Чисел, согласно которому, частота стремиться к вероятности с увеличением количества испытаний.

Так тож вроде как для стационарного процесса, как например кидания кубика . А у нас даже закона распределения толком нету, пытаемся стандартное как то притянуть, многих уже нет . К тому же если есть закономерность, значит есть неэффективность ( дефективность ) на которой собственно и зарабатываем . Как вы думаете сколько человек в эту минуту эту дефективность нашли, при условии, что она проявляется с высокой частотой на длительном участке времени .
123456
Новый комментарий