за гранью мысли - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ты вроде как парень темпераментный, захочешь ММ прикрутить поагрессивнее, чем постоянный... Ну тогда каюк и придет. Короче, пока вижу, что фтопку советнег!
P.S. Кстати, такие огромные SL и TP на таком ТФ и за такое время говорят только о том, что фактически их нет, т.е. система работает только по аналитическим сигналам, а защиты у нее нет никакой. Ну тогда читай еще раз второе сообщение KimIV на первой страничке.
... первые два теста ничего недали, а вот третий почемуто оказался такой =)
Что значит "ничего не дали"? Слив?
Правильнее было бы оптимизировать не по сегодняшний день, а допустим до 01.01.2008, а потом уже лучшие результаты прогнать на участке out of sample, т.е. с 01.01.2008. по сегодня. И то это не гарантирует уход от подгонки. Ещё лучше оптимизировать по методу скользящего контроля, когда оптимизация проводится в несколько (порядка пяти) шагов, причём каждый последующий шаг захватывает половину истории предыдущего и настолько же уходит вперёд. Процедура достаточно трудоёмка, результаты получаются не такие гладкие и шоколадные, но им можно доверять. + Форвард-тест. Именно такой метод применяется в науке и технике. А то, что делаете Вы, да ещё и по контрольным точкам - это ... мягко выражаясь ... самообман.
... первые два теста ничего недали, а вот третий почемуто оказался такой =)
Что значит "ничего не дали"? Слив?
Правильнее было бы оптимизировать не по сегодняшний день, а допустим до 01.01.2008, а потом уже лучшие результаты прогнать на участке out of sample, т.е. с 01.01.2008. по сегодня. И то это не гарантирует уход от подгонки. Ещё лучше оптимизировать по методу скользящего контроля, когда оптимизация проводится в несколько (порядка пяти) шагов, причём каждый последующий шаг захватывает половину истории предыдущего и настолько же уходит вперёд. Процедура достаточно трудоёмка, результаты получаются не такие гладкие и шоколадные, но им можно доверять. + Форвард-тест. Именно такой метод применяется в науке и технике. А то, что делаете Вы, да ещё и по контрольным точкам - это ... мягко выражаясь ... самообман.
Как в точку, прям незеаю что и сказать =), система основана на фибо, и у мея была небольшая проблема с переполнением массива(точснее с удаление ненужных фибо), я хотел было написать что ТС рульна практически в любой не большой срок (до 3-4месяцев) потом желательно её перезапустить =), но подумал выкладывание тестов подобноо макара вызовет большое сомнение =)
wenay, не хитри (или не занимайся самообманом). Пусть начальный депозит таким же остается, т.е. 100, а не 200 или 500. Вот тогда и на просадочки посмотрим. И это - только на постоянном лоте 0.01 начиная с депо=$100.
А ты вроде как парень темпераментный, захочешь ММ прикрутить поагрессивнее, чем постоянный... Ну тогда каюк и придет. Короче, пока вижу, что фтопку советнег!
P.S. Кстати, такие огромные SL и TP на таком ТФ и за такое время говорят только о том, что фактически их нет, т.е. система работает только по аналитическим сигналам, а защиты у нее нет никакой. Ну тогда читай еще раз второе сообщение KimIV на первой страничке.
хмм.. очевидно вы невидели отчет оптимизации
"P.S. Кстати, такие огромные SL и TP на таком ТФ и за такое время говорят только о том, что фактически их нет, " - в оптимизации множество прибыльныз с ТП СЛ возле сотни (100-150)
я не хетрю, просто я сперва пропускаю с депо в 3000, потом по месту смотрю, елии просадка около или более 50% от 3000 - то в утиль
кстати обратите внимание (там входные параметры совсем разные)
На чем основан советник? Я как раз сейчас в поисках направелния над чем работать..
Фибовеер
wenay, при оптимизации полезно бавает включать опцию "пропуск бесполезных результатов" и ограничивкать макс значение просадки. Время оптимизации экономится ощутимо и журнал не забивается. А фибовеера тоже перерисовываются, так что возможен обман.
какой обман, у меня функция по перерисовки фибовеера работает на 5++
Спасибо, Mathemat.
Век живи - век учись, дураком помрёшь :) (я о себе)