О убыточных стратегиях или стат. преимущество - страница 2

[Roman Kramar]

Тут два момента, которые бросаются в глаза:

1. Формула Бернулли работает только для независимых событий - исход сделок по 20 сильно коррелирующим валютным парам примерно в одно и то же время вряд ли можно отнести к независимым событиям;
2. Чем в данных расчетах 20 сделок на разных инструментах отлючаются от 20 последовательных сделок на 1-м инструменте? По формулам - ничем. Т.е. расчеты будут такими же, результат - тот же.