Статья: Новый взгляд на эквиобъемные графики - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня алгоритм немного другой. TicksInBar - это аналогичный порог. Но минутки собираются до тех пор, пока отклонение объема от порога по модулю не будет минимальным.
komposter
Нда, предположения не оправдались...
Вот график, на который эксперт собирал тики (начиная с линии start):
...
В вашем алгоритме ошибка накапливается потому, что вы не учитываете избыточный объем, а каждый раз его отбрасываете.
Если заменить строчку:
now_volume = iVolume( _Symbol, PERIOD_M1, i );
на
if ((now_volume-TicksInBar)>0) now_volume = now_volume-TicksInBar+iVolume( _Symbol, PERIOD_M1, i ); else now_volume = iVolume( _Symbol, PERIOD_M1, i );
то ошибка не будет накапливаться.
Например, текущий объем после добавления очередной минутки=103, а TicksInBar=100. Следующий бар уже должен иметь объем=3. Конечно, ошибка в Close предыдущего бара и Open текущего будет, но она не будет накапливаться (локализуется внутри бара)
С интересом почитал, и имею вопрос. Может быть кто-нибудь уже проверил.
Объем тиков, если подходить к вопросу с физической стороны, не дает конечно реального объема сделок, но дает представление об активности на рынке. К примеру, есть такие типовые ситуации:
- цена меняется медленно, то есть торгуется в коридоре, но при этом резко растет объем тиков. Косвенно это может говорить о том, что быки и медведи выясняют, кто будет срубать стопы у конкурента, то есть можно ждать прорыва уровня.
- цена меняется быстро, но уменьшается объем тиков. Это может говорить о том, что движение выдыхается. И т.д.
Собственно, это конечно и так все знают. Тем не менее, о практическом применении я пока не встречал ничего определенного.
Идея такая.
1. Мы строим 2 графика цены. Один традиционный, второй эквиобъемный ( по алгоритму komposter-ра).
2. Приводим их друг к другу. Например, если первый из них м5, то у второго количество тиков в баре будет равно (среднесуточный объем)/288.
Мы получили 2 графика цены, которые отличаются, и тем не менее оба отражают текущую ситуацию на рынке. К каждому из этих графиков можно применить стандартный набор индикаторов.
3. Накладываем на оба этих графика одинаковый набор индикаторов. Простой набор. Например MACD, или MA+RCI. И трактуем их традиционно.
4. Анализируем. Каждый (грубая интерпретация) график может дать 3 варианта текущей ситуации на рынке, то есть прогнозировать рост, падение или флет. У нас могут возникнуть 9 (грубо) вариантов (бай+бай, бай+флет, бай+селл, сел+бай, селл+флет, селл+селл, флет+бай, флет+флет, флет+селл).
5. Ну и смотрим, что лучше прогнозирует будущее движение - какой-либо из графиков отдельно или их совместное использование.
Как видно из обсуждения, то первые провыерки показали, что экфиобъемный график дает лучшую прогнозную способность, чем традиционный. А затем обсуждение прекратилось. То ли отттого, что вывод не подтвердился, то ли еще от чего-то.
Заранее спасибо за любой ответ.
Идей много :-). Есть как динамически менять количество тиков в баре и как уйти от баров.
Давайте сначало хоть проверим улучшает это представление анализ или нет.
Прогнать стандартную МА(можно ваш любимый эксперт) по обыкновенному графику и по эквиобъемному и сравнить результаты. Если да улучшает, то нужно его доделать на случай обрыва связи и т.п. И идти дальше.
Как прогнать обыкновенный, вроде понятно и ясно. Не одну 100 раз делали. А вот методику как эквиобъемные подсунуть в тестер незнаю :-(
не знаю, насколько актуально еще менять количество тиков в баре, но для себя я добавил ф-цию определения плотности тиков, и соответственно теперь наблюдаю бары с эквиобъемные бары разным количеством тиков
хотелось бы теперь понаблюдать и обсудить возможность поисков взаимной корреляции между различными инструментами приведенными в соизмеримые величины с помощью динамически изменяющихся эквиобъемных баров
вот за 12 часов "натикало":
это эквиобъемный график с динамически изменяющимся количеством тиков EURUSD и корреляция с таким же графиком GBPUSD, рез-т весьма впечатлчяющий и не требуется искать временной сдвиг как в этом топике https://www.mql5.com/ru/forum/108817
Идей много :-). Есть как динамически менять количество тиков в баре и как уйти от баров.
Давайте сначало хоть проверим улучшает это представление анализ или нет.
Прогнать стандартную МА(можно ваш любимый эксперт) по обыкновенному графику и по эквиобъемному и сравнить результаты. Если да улучшает, то нужно его доделать на случай обрыва связи и т.п. И идти дальше.
Как прогнать обыкновенный, вроде понятно и ясно. Не одну 100 раз делали. А вот методику как эквиобъемные подсунуть в тестер незнаю :-(
В Метастоке (чрезвычайно распространенная система анализа и построения советников) штатными являются эквиобъемные графики, под которыми имеются ввиду бары равные по объему сделок, а не тиков. Из литературы и собственного опыта знаю, что учет объемов сделок в ТС сильно улучшает ее характеристики. Но попытки использовать в этой связи эквиобъемные графики ни к чему не привели. Бывает лучше, как в этом посте, но бывает и хуже. Среди публикаций никогда не встречал исследования преимуществ эквиобъемных графиков в Метастоке перед обычными свечами. Быть может кто-либо знает, или имеет доказательство какой-либо позиции? Мне кажется надо начинать с этого, т.к. то, что здесь пытаются изголиться и построить, в Метастоке существует штатно и на более внятной теоретической основе.
смысл этих(хоть Ренко, хоть "крестики-нолики", хоть рейнджбары, хоть адаптивных МАшек и пр.) всех изысканий уйти от временной составляющей графиков, т.к. время не является необходимым фактором для получения прибыли, важно лишь ценовое движение инструмента
просто складывать по равному количеству тиков/обьемов или по равному непрерывному движению цены (Ренко) - немного не то - теряется взаимосвязь с другими инструментами