другая интерпретация - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уж просветите серых. Иначе, у меня подозрения, что вы сами не понимаете, что делаете.
Неужели это так сложно - объяснить и показать что вы видите?
Ах, да, лучше намекнуть, что все придурки и прыгнуть в кусты.
Автокоррекция одного инструмента и корреляция нескольких, как основа алгоритмического трейдинга, часто не очевидна в цифровых отчетах тестов по уже готовым формулам, алгоритмам. Нужны идеи для них(формул, алгоритмов), эти идеи берутся из наблюдений, для наблюдений нужно подготовить данные максимально удобно для восприятия и переваривания мозгом, всеми его ста миллиардами нейронов а не несколькими тысячами отвечающих за концептуально-символьную обработку. Перебирать в слепую бесконечность алгоритмов занятие бесполезное, другое дело когда имеешь маячок.
Честно говоря не ожидал такой колхозной реакции.
Показалось интересным, представить годовой график финансового инструмента, в виде двухмерной картинки, где по горизонтальной оси минуты, а по вертикальной дни, цвет определяет направление минутной свечки(HLC(m)- HLC(m-1))/3, раскрашенной в оранжевый и голубой цвет, для наглядности, черный значит что нет изменения нет между минутами. В данном случае EUR/USD 2012-2013г.
Автокоррекция одного инструмента и корреляция нескольких, как основа алгоритмического трейдинга, часто не очевидна в цифровых отчетах тестов по уже готовым формулам, алгоритмам. Нужны идеи для них(формул, алгоритмов), эти идеи берутся из наблюдений, для наблюдений нужно подготовить данные максимально удобно для восприятия и переваривания мозгом, всеми его ста миллиардами нейронов а не несколькими тысячами отвечающих за концептуально-символьную обработку. Перебирать в слепую бесконечность алгоритмов занятие бесполезное, другое дело когда имеешь маячок.
Это есть известная картинка из педивикии, а вот что дальше делать?
ЗЫ Я не согласен насчет колхозности, по мне так это пока самое адекватное, что было сказано. То бишь нарисовано)
ЗЗЫ Кто Вам сказал, что нейроны ГМ, отвечающие за упраление сфинктером ануса, обязаны обрабатывать наблюдения евробакса?
Можете показать период 20.03.2011-20.03.2012?
Могу год 01.01.2011-01.01.2012, я не понял в чем смысл именно с 20.03.
Это есть известная картинка из педивикии, а вот что дальше делать?
ЗЫ Я не согласен насчет колхозности, по мне так это пока самое адекватное, что было сказано. То бишь нарисовано)
ЗЗЫ Кто Вам сказал, что нейроны ГМ, отвечающие за упраление сфинктером ануса, обязаны обрабатывать наблюдения евробакса?
Всё верно картинка от туда, она показывает что есть структуры распределенные таким образом, что дают нулевую корреляцию, когда как обладают выраженной структурностью, более высокого уровня, которую при правильном представлении, человек может увидеть, а затем уже придумать алгоритм который эту структурность распознает. Но можно то же распределение представить в другом виде, в котором будет распознать её более сложно.
В таком виде можно представить не только минутные дифференциалы, но любые фильтры, корреляции, их комбинации, точки входа выхода и тп., таким образом можно на глаз оценить логику действия фильтров отношение их к лучшим разворотным точками(диапазонами).
Легко распознать разного рода кластеризации, которые недоступны при тестировании, а затем их уже отрабатывать, зная где примерно нужно искать.
PS: Какие то у вас шуточки маргинальные. Взяли бы глаз к примеру или бицепс, почему вас так манят табуированные органы.
Автокоррекция одного инструмента и корреляция нескольких, как основа алгоритмического трейдинга, часто не очевидна в цифровых отчетах тестов по уже готовым формулам, алгоритмам. Нужны идеи для них(формул, алгоритмов), эти идеи берутся из наблюдений, для наблюдений нужно подготовить данные максимально удобно для восприятия и переваривания мозгом, всеми его ста миллиардами нейронов а не несколькими тысячами отвечающих за концептуально-символьную обработку. Перебирать в слепую бесконечность алгоритмов занятие бесполезное, другое дело когда имеешь маячок.
Честно говоря не ожидал такой колхозной реакции.
Возможно, вы правы насчет корреляций и паттернов. Эта тема настолько избита, что можно объединить все одним предложением: констатация наступивших паттернов (а так же, любого достигнутого значения корреляции, в т.ч.) на данный момент ровным счетом не дает никаких преимуществ над будущим. Т.е. НЕЛЬЗЯ предугатать что будут делать тысячи субъектов торгов с следующие минуты.
=> Вся эта ваша "алхимия" - бред. Без обид, реально избитая тема.
П.с. додуматься так закрутить с нейронами в мозгу, это еще надо постараться.
констатация наступивших паттернов (а так же, любого достигнутого значения корреляции, в т.ч.) на данный момент ровным счетом не дает никаких преимуществ над будущим. Т.е. НЕЛЬЗЯ предугатать что будут делать тысячи субъектов торгов с следующие минуты.
Этими словами вы говорите что матожидание прибыли нулевое, а это противоречит фактам, факты в том, что есть люди, которые зарабатывают на форексе и\или биржах, именно на торговле, а не на околорыночьных видах бизнеса.
Если кто то имеет не нулевое матожидание(зарабатывает), то значит анализ прошлой информации увеличивает вероятность прогноза и к сожалению для вас:
=> Вся эта ваша "алхимия" - бред. Без обид, реально избитая тема.
Этими словами вы говорите что матожидание прибыли нулевое, а это противоречит фактам, факты в том, что есть люди, которые зарабатывают на форексе и\или биржах, именно на торговле, а не на околорыночьных видах бизнеса.
Если кто то имеет не нулевое матожидание(зарабатывает), то значит анализ прошлой информации увеличивает вероятность прогноза и к сожалению для вас:
=> Вся эта ваша "алхимия" - бред. Без обид, реально избитая тема.
Может мы по разному понимаем слово "паттерн" и потому возникло недопонимание.
В моем понимании это n-мерный вектор, компоненты которого могут быть образованны, как не посредственно котировкой(ми), так и сложными комбинациями фильтров(функций) от них. В простейшем случае "узнавание" паттерна, это когда скалярное произведение, нормализированных векторов, находится в некотором диапазоне.
Анализ патернов, в таком понимании, есть весь технический анализ без исключения. Все стратегии можно разложить как распознавание паттернов.
Я же просто предложил в некоторой степени "алхимический" способ анализа, для поиска закономерностей.
Я знаю при каких условиях МО становится положительным. Это далеко от вашей темы. Так же, я знаю, что ваша тема не ведет к МО>0. Все, тчк. Дальше не участвую.
Причем тут моя тема? Вы только что сказали что прошлые данные не имеют значения.
"Я знаю" Как раз таки очень сомневаюсь...
Походу вы только рожицы рисовать в паинтбраше знаете как:) Вот теперь точка. Удачи.
Могу год 01.01.2011-01.01.2012, я не понял в чем смысл именно с 20.03.