Динамически расчитанные стопы тралл и тейки - страница 2

Новый комментарий
 
А можно и в функцию отдельную вынести:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
 

это очень простые алгоритмы

думаю надо еще привязать разворотные дивергенции

выше которых стопы

еще возможно оптимально использовать ближайшие уровни зигзага по большим тф

т е думаю алгоритм расчетных стопов - считать

1 - по расчетным уровням ( достаточно сложно считать уровни )

2 - дивергенциям

3 - волатильности - свечногй анализ

т е расчет вести не просто по одному алгоритму нужен синтез

и самое сложно находить предполагаемые импульсы первой - второй волны

цели считать по фибо от импульса вотрой волны

 
Есть идея по тэйку!
Кто учил теоритическую механику (термех)??? Это страшная вещчь!!! Из-за этого предмета меня из универа.... не будем об этом.

Ускорение позволяет определить будущую траекторию движения тела. Индикатор МАСД измеряет как раз ускорение - можно попробывать создать диманический тэйк,  размер которого расчитывается из ускорения движения цены.  Чем оно больше, тем больше размер тэйка. Кто закодит?
 
Стоплосс можно вычислять, используя линию Киджан Сен . Размещать его следует на расстоянии 5-10 пунктов от Киджан Сен-линии на стороне противоположной размещению точки входа в торги.
12
Новый комментарий