экспертное тестирование стратегий - страница 5

Новый комментарий
 

notused, ты имеешь в виду входы для продукта, который есть у Artur'а, - или для НС?

На второй вопрос не отвечу - сам не знаю.

А на первый - в чистом виде нужны символ, длина периода тестирования, ТФ и "передаточная функция" тестируемого эксперта. Точнее, "передаточный оператор", т.е. отображение типа "массив входной истории -> массив сделок". Или можно назвать это "передаточной матрицей" (наверно, так точнее). Этой информации вполне достаточно для исчерпывающего тестирования эксперта.

В каком виде подавать на вход "экспертного оценивателя" этот передаточный оператор, не столь важно: это может быть алгоритм, т.е. ex4, mq4 (пусть обфусцированный), код на другом языке и т.п., либо сама матрица в чистом виде (разумеется, правильный тестер должен ее понимать).

А в продукте, рекламируемом Artur'ом, ничего близкого нет в принципе.

 
в терминологической подкованности и технической эрудиции Вам, Математ, не откажешь. Но кто будет браться за построение такого эксперного оценивателя ? сколько времени надо на его постройку (этому можно и жизнь посвятить ведь) ? как судить о его эффективности ? Ведь чтоб проверить эффективность (верность работы) экспертного оценивателя, нужно его как минимум протестировать его на заведомо прибыльной "передаточной фматрице" эксперта с тем чтоб выходной результат экспертного оценивателя совпал с заведомо известным результатом (эталонным) - так ведь тестируется любая программа. А иначе как можно судить, корректные результаты дает оцениватель или нет? С другой стороны если мы уже имеем заведомо прибыльного советника, то зачем его оценивать ?
Да и потом, если говорить об оценке самой стратегии а не об устойчивости ее результатов, то для этого не нудны нкакие оцениватели. Любой автор по мере накопленного опыта сам в состоянии оценить "на глаз" жизнеспособна стратегия или нет.
Вообще идея оценивателя изначально была такова. Вот например Вы придумали стратегию, у нее есть как правило несколько параметров. Начинаете прогонять стратегию по
параметрам. Если каждый например из 4-х параметров лежит в интервале от 0 до 100, то у вас получится 10^8 результатов. И встает вопрос как отбирать результаты ? по максимуму профита ? по линейной регрессии ? по проценту прибыльности ? все это как показывает практика не работает и не дает результата.
 
Artur - вы как будто с небо упали - или на оптимизатора вообще не смотрели? Там и генетический алгоритм есть, и отчет...
 
Artur писал (а): С другой стороны если мы уже имеем заведомо прибыльного советника, то зачем его оценивать ?

Посылка неверна. Никто в мире не скажет, что у него заведомо прибыльный советник. Технологий доказательства 100%-й заведомой прибыльности не существует.

P.S. А вообще оптимизация по 4 параметрам с сотней значений каждого в едином цикле ГА - это, имхо, чистое безумие, точнее попытка заменить собственные мозги машинными - в надежде на то, что машина все разрулит.

 

Устойчивость системы должна закладываться на этапе разработки.

Нет смысла придумывать множество стратегий и потом отбирать лучшие.

Это малопродуктивно.

 

Itso, я не только оптимизатор не видел, а даже не видел как выглядит метатрейдер. (думаю в контексте данной ветки привязка к конкретному языку программирования и торговому терминалу не обязательна). Но мне интересно другое. Вы вот говорите "оптимизатор", "генетический алгоритм" - а вы знаете как они работают и по каким алгоритмам ? если да, у меня нету вопросов...

Mathemat - тут Вы меня похоже не поняли. я не утверждал о существовании заведомо прибыльного советника, я просто говорил, о том, что чтоб протестировать тестер передаточных матриц, о котором Вы упомянали, такой советник (эталонный) бы потребовался. А иначе как понять, что оценщик работает верно, не имея возможности сравнить результаты работы оценщика с заведомо ожидаемыми? А заведомо ожидаемые результаты - это как раз те результаты которые бы получились в результате оценки 100%-но работающего эксперта (которого естественно не существует)

По поводу оптимизации по 4 параметрам - не знаю почему Вы это нашли безумием, в моей практике это нормально, вот простой пример стратегии с набором из 4-х параметров (абстрактный) - индикатор MACD - это две скальзящие средние - одна перебирается скажем от 3 до 100, вторая от 10 до 200 и средняя взятая от разницы двух скользыщих с перебором от 5 до 50, плюс RSI с перебором от 10 до 200 - вот Вам самый обычный и вполне реальный набор параметров, и я запускаю четверной вложенный цикл по этим параметрам. Да приходится подождать минут 20-30, но работает. Так вот у меня и встает вопрос как обрабатывать все эти почти 10^8 результатов. А если Вы в тело такого цикла вставите анализатор передаточной матрицы (очень объемные вычисления с сомнительной пользой), то до конца работы цикла можно и не дожить в буквальном смысле слова ;)

Topor - 100%

 
Artur, вы пожалуйста, хотя бы тонко намекните, как вы реализуте эту проверку - "1 - стратегия вероятнее всего подогнана под кривую и не показала себя устойчивой". Заранее спасибо!
 

Лучший анализатор это человек, никто еще лучше не придумал и надеюсь это никогда не произойдет. Так как человек получает 80% информации визуально, то лучше чем картинка котировок с нанесенными на неё сделками нет. Это дает больше информации, чем очередной черный ящик с названием ВВ

Вот картинка торговли экспертом по котировкам чемпионата, и если этот новый супер метод скажет что он плох , в топку его черный ящик. Тут даже цифры не нужны.

 

Prival, что будет с последним sell?

 
Artur:

Itso, я не только оптимизатор не видел, а даже не видел как выглядит метатрейдер.

?!?!??!


Artur - я вас тоже не видел, но сразу могу сказать - вы блондин...

Ну это типа - да я ваш Мерседесс не видел, но на моем Запорожце все это заете как работает! Зачем привязываться к определенной машины?

А я-то думал - вы человек серезный....

1234567
Новый комментарий
Причина обращения: