Как сравнить шум? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Nyroba Надо всетаки квадраты отклонений брать. И наверняка и в вашем методе, больший тайм фрейм шумит сильнее. Стандартная волатильность из МТ4 всегда растет с таймфреймом. Это я заметил давно уже.
Я не беру квадраты отклонений, и даже не знаю что это такое. :)
Свой анализ провожу по ценам закрытия, хотя свечи тоже смотрю. Анализирую от большего к меньшему.
По меньшему периоду можно точнее определить точку входа, которую не выбьет стоп лосём. :)
Коэффициент Пирсона:
где xi и уi значения двух переменных, х- и у- их средние значения, a sx и sy их стандартные отклонения; n количество пар значений.
Не путайте волатильность с шумом! Например, у синусоиды высокая волатильность, но шума нет.
Насчет шума на разных периодах - все же лучше сначала посчитать. Можете удивиться :)
Уважаемый Vladimir11 , смешно же :)
Задаетесь такими вопросами, а даже не изучили, что есть шум.
Шум - это случайная (хаотичная) составляющая сигнала. Если в сигнале только шум, то такой сигнал зовется "белый шум".
Соответственно, в синусоиде шума вообще нет.
Конечно, в движениях валют присутствует шум, обусловленный тем, что на котировки действует одномоментно огромное число факторов. Однако, важные (фундаментальные) факторы сглаживают мелкие и задают общее направление. Поэтому на больших периодах шума меньше, чем на малых, поскольку фундаментальные факторы задают базовое движение, и случайности (шум) на движение влияют меньше.
Коэффициент Пирсона:
где xi и уi значения двух переменных, х- и у- их средние значения, a sx и sy их стандартные отклонения; n количество пар значений.
Вот написал индиактор может не правлино?
Но показыаает нормально...